Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di marzo

Quoto in toto anche io , davvero complimenti!!!!!!!!

Anche se non posso iscrivermi per ora, faccio i miei complimenti ad Antonio e a tutti coloro che lo seguono.

Quoto in toto anche io , davvero complimenti!!!!!!!!

Buondì a tutta la comunità… naturalmente ringrazio per la stima…
Andiamo a noi…

Ci sono alcuni indizi che ci portano a pensare a un possibile rimbalzo del nostro mercato, almeno fino alla chiusura del gap lasciato aperto nella giornata di ieri.

Intanto sul mercato delle opzioni la movimentazione è stata fatta prevalentemente sulle Put 10.544 contro 6.786 sulle Call. Sulle sole Put 15500 ci sono stati 3617 contratti…

2.jpg

Lo skew di volatilità implicita mostra un innalzamento della parte destra della curva in termini relativi cioè sul lato delle Call OTM.

Ma la cosa più sorprendente ce la fornisce come al solito l’OMB che controlla le posizioni degli istituzionali.

Questo il differenziale di OI del giorno 26 contro il 25 cioè in sostanza descrive il comportamento delle mani forti sul mercato delle opzioni MIBO; ebbene come vedete hanno tolto numerose Call…

Paura del rimbalzo? Può darsi!

D'altronde la strategia che hanno messo in piedi è inequivocabile si tratta di: Long Future
Attenzione dunque al rimbalzo che potrebbe essere anche poderoso…

Buongiorno Antonio,

complimenti anche da parte mia

Avrei bisogno di consulenza su alcuni punti per seguire la tua operatività al meglio

1. Dove trovare la volatilita ponderata PUT/CALL da inserire nel file garcia MIB.

2. Per calcolare i premi delle opzioni ai livelli garcia uso il calcolatore di opzioni oppure mi ricordo che alcuni anni fa avevi dato un file excel che calcolava i premi ai vari livelli del garcia.

3. Quali altri strumenti/files ritieni necessari per capire la tua operatività di marzo e LA SCELTA DEGLI STRIKES da mettere a mercato, si parte sempre dagli strikes con delta 0,30 come per il garcia classico?

4. I files del garcia dinamico faranno parte degli strumenti a disposizione dei partecipanti al corso?

Termino di tediarti, ma ti ringrazio nuovamente per la tua disponibilità.

Rispondo...

1. Dove trovare la volatilità ponderata PUT/CALL da inserire nel file Garcia.

Viene inviato a partire da questa sera in allegato un file Excel che la calcola…

2. I files del Garcia dinamico faranno parte degli strumenti a disposizione dei partecipanti al corso?

Anche questo strumento da collegare in DDE con la propria piattaforma sarà spedito...

3. Per calcolare i premi delle opzioni ai livelli Garcia uso il calcolatore di opzioni oppure mi ricordo che alcuni anni fa avevi dato un file excel che calcolava i premi ai vari livelli del Garcia.

Puoi usare qualsiasi calcolatore compreso quello che ho postato a suo tempo sul forum nel thread “la cassetta degli attrezzi”

4. Quali altri strumenti/files ritieni necessari per capire la tua operatività di marzo e LA SCELTA DEGLI STRIKES da mettere a mercato, si parte sempre dagli strikes con delta 0,30 come per il Garcia classico?

Questo e altri argomenti saranno oggetto del corso con dispense specifiche…

Ciao Antonio,
potresti spiegarmi il motivo della messa a mercato delle due opzioni ad un prezzo cosi' ravvicinato?
Ha tutta l'aria d'essere una chicca.


Un grazie speciale per gli strumenti che ci metti a disposizione, veramente una super sorpresa

Ciao Antonio,
potresti spiegarmi il motivo della messa a mercato delle due opzioni ad un prezzo cosi' ravvicinato?
Ha tutta l'aria d'essere una chicca.


Un grazie speciale per gli strumenti che ci metti a disposizione, veramente una super sorpresa

Quando dovete mettere dei prezzi nel Book di negoziazione per più opzioni, è preferibile fare una scaletta con le opzioni, mi spiego: immagina che tu debba acquistare 5 opzioni a un prezzo di 100 è più conveniente distribuire i prezzi in questo modo:
104, 102, 100, 98, 96

In questo modo è più difficile che arrivi a un determinato livello e non ti esegua…

Se poi li esegue tutti è come se li avessi fatti tutti i contratti a 100

Ciao Antonio,
potresti spiegarmi il motivo della messa a mercato delle due opzioni ad un prezzo cosi' ravvicinato?
Ha tutta l'aria d'essere una chicca.


Un grazie speciale per gli strumenti che ci metti a disposizione, veramente una super sorpresa

Quando dovete mettere dei prezzi nel Book di negoziazione per più opzioni, è preferibile fare una scaletta con le opzioni, mi spiego: immagina che tu debba acquistare 5 opzioni a un prezzo di 100 è più conveniente distribuire i prezzi in questo modo:
104, 102, 100, 98, 96

In questo modo è più difficile che arrivi a un determinato livello e non ti esegua…

Se poi li esegue tutti è come se li avessi fatti tutti i contratti a 100

Lo sentivo che era una chicca.
Ne ho imparata un'altra.