STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Lo avevamo detto di stare attenti al supporto...non mi sbilancio quasi mai questa volta era evidente...

Salve a tutti,
mi sono costruito la funzione di ripartizione e noto che il 40% delle put mibo sono itm (indice a 18500), ma nel contempo noto che scendendo oggi l'open interest è sceso e sinceramente mi sarei aspettato il contrario.
Come leggere questa situazione?
grazie

Salve a tutti,
mi sono costruito la funzione di ripartizione e noto che il 40% delle put mibo sono itm (indice a 18500), ma nel contempo noto che scendendo oggi l'open interest è sceso e sinceramente mi sarei aspettato il contrario.
Come leggere questa situazione?
grazie

Continui a fare confusione: non vanno letti così gli Open Interest

i dati dell'OI sui futures esposti sul sito della CCG non sono attendibili!

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 13 novembre 2014
Gli americani ci hanno dato una salvata. Ebbene si! Anche oggi 905 punti di oscillazione...460 in discesa 445 in salita…
Ci sono evidenti divergenze che ci fanno capire che il recupero è stato fatto con pochi volumi...tanto è vero che il Cumulative Delta Volume è rimasto sempre negativo...

Buona sera, a proposito dell'open interest della cassa di Comp. Sto facendo anche io confusione. Leggendo nel forum mi è sembrato di capire che se i prezzi di trovano ad esempio a sinistra della funzione di ripartizione le opzioni che sono diventate itm devono essere coperte con il sottostante . Ho capito quindi che in una fase laterale ribassista come ora dovremmo vedere , non per forza un open interest , aumentare. Chiedo per favore se ho capito bene. Inoltre il dato corretto dell'open interest del fib dove lo posso prendere? Grazie e mi scuso se sto dicendo fesserie .

Buona sera, a proposito dell'open interest della cassa di Comp. Sto facendo anche io confusione. Leggendo nel forum mi è sembrato di capire che se i prezzi di trovano ad esempio a sinistra della funzione di ripartizione le opzioni che sono diventate itm devono essere coperte con il sottostante . Ho capito quindi che in una fase laterale ribassista come ora dovremmo vedere , non per forza un open interest , aumentare. Chiedo per favore se ho capito bene. Inoltre il dato corretto dell'open interest del fib dove lo posso prendere? Grazie e mi scuso se sto dicendo fesserie .

Ciao! Forse volevi dire a sinistra del crossover (cioè l’incrocio) della funzione di ripartizione del totale degli OI delle Call e delle Put. Ebbene non sempre – per definizione – succede che gli OI dei futures (stesso sottostante) aumentino. Nell’esempio che fai, è vero che c’è un aumento della componente ITM delle Put, ma è anche vero che diminuisce quella delle Call, perciò fino a quando siamo vicini al crossover gli OI dei futures hanno poca importanza per valutare posizioni sintetiche.

Un’altra ragione potrebbe essere dovuta al fatto che la copertura da parte degli speculatori avviene non con il sottostante ma utilizzando il criterio del rolling delle posizioni. Ma per vedere questi aspetti bisogna prima aspettare la distribuzione degli Open Interest del giorno che non vengono rilasciati in real time. Infine il dato degli OI li puoi trovare su qualsiasi piattaforma operativa o sui siti ufficiali delle borse.

Mille grazie

Aggiungo se c'è la possibilità di conoscervi personalmente

Aggiungo se c'è la possibilità di conoscervi personalmente

Non dargli del voi , lo fai sentir vecchio...

Molto bene lo farò sicuramente, chiedo a te allora , sono della provincia di Foggia e studio da un po il mondo delle opzioni e mi interessava capire dove potermi formare e approfondire il tutto. Oggi non è il mio lavoro ma un domani vorrei che diventasse un qualcosa di più e credo che solo chi di espone con proprie analisi prima ha la giusta professionalità per insegnare. E credo che qui sia il luogo giusto. Grazie