Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

L’unico titolo in controtendenza è Fiat…

Anche il future sul DAX ha perso il suo smalto iniziale…

Il prezzo è attualmente è sotto il POC di ieri…

Il mercato molto irrequieto è di tipo swing…

Vedete il VWAP prima è sceso ora sembra risalire… questo dimostra l’incertezza e la irrazionalità del prezzo e quindi degli operatori.

Nostro Pay Off attuale… nonostante il Delta leggermente negativo in un mercato in recupero la strategia non risulta al momento penalizzata… per il semplice fatto che, avere theta positivo e Vega negativo in queste condizioni ci avvantaggia…

Certo! Era meglio chiudersi in Delta…
Non si può avere sempre la "botte piena e la moglie ubriaca..."

Per il momento il quadro sembra mutato…

Comunque resto sempre fedele a quello che è la lettura degli OI...

…la cosa che non capisco è: perché comprare un minifib ieri a 15000 andava bene e comprarlo stamattina sempre a 15000 no?

Semplicemente perché la lettura degli OI ci restituiva uno scenario ribassista…
Comunque i mercati cambiano… le notizie arrivano…e tutto evolve…

Parlare a giochi fatti dal punto di vista previsionale è semplice…è come giocare la schedina sapendo già i risultati…

Spread sceso sotto la soglia psicologica dei 350 punti base…

Disposizione attuale delle forze in campo…

In verde i compratori in rosso i venditori...

Segnalo che anche i futures americani hanno virato in positivo…
Chissà che hanno in mente oggi…
il tutto non mi sfagiola...

La cosa strana è che ieri hanno centrato uno short straddle sui 14500…

1.jpg

E’ anche vero che gli OI dei futures si sono contratti… togliendo la protezione alle Put ITM

2.jpg

Comunque non mi tornano i conti...