STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Ecco dove sono entrati i Big...candela per candela...

essendo nuovo del forum ed avendo letto letto i precedenti post mi sarà sfuggita tale informazione

Ciao,
vorrei chiederti, dopo aver studiato la funzione di ripartizione, se per te l'incrocio di tale funzione rappresenta il potenziale e molto probabile valore di indice a cui si giungerà il giorno della scadenza tecnica....
quella di novembre concide con 19000 ....e ci troviamo!!!
grazie

Movimento ribassista stamani in apertura sul future dell’indice Ftse Mib.
Questi i volumi quando sono le 10.50

NB. Si è creata una buona zona di supporto che potrebbe far risalire i corsi…

Ho spiegato diverse volte che il crossover - cioè il punto di incrocio della finzione di ripartizione degli OI delle Call e delle Put - rappresenta il punto dove in venditori di opzione massimizzano i propri profitti... quindi se hanno abbastanza forza è li che lo portano a scadenza o a limite nei pressi...

Salve nei siti indicati relativamente all'indice eurostoxx non riesco a trovare la pagina dove vengono quotate le volatilità implicite delle opzioni, potete per favore indicarmi il link?
GRAZIE

Buon di , chiedo due cose per favore , la prima se si possono recuperare in altro modo, la seconda scaricando i dati dell'option panel su foglio excel non riesco a fare la seguente operazione bid+ask dandomi errore VALORE . Ho provato a mettere *1 come scritto in altro post (ho webank) ma niente. Potete aiutarmi ? Grazie

Usa quest'altro link...

http://www.boerse.de/eurex/Euro-Stoxx-50/EU0009658145

Come da manuale...

Salve nei siti indicati relativamente all'indice eurostoxx non riesco a trovare la pagina dove vengono quotate le volatilità implicite delle opzioni, potete per favore indicarmi il link?
GRAZIE

Con il prezzo di chiusura o con il "last" sai pure la volatilità implicita del valore temporale dell’opzione.

La ringrazio, ho seguito il suo consiglio ed ho ordinato il suo libro , per la vola quindi mi scarico uno dei software che trovo sul forum ed imposto il tutto come detto prima . Grazieee

Settlement opzioni Mibo scadenza novembre 19.263

Come sono andate le strategie sul Ftse Mib per il mese di novembre?

Ecco come è andata la statica...

Guadagno lordo (valorizzando il Ratio Spread 3/5 su dicembre al prezzo teorico) è stato di: 3.220€! Tolte le commissioni di questo lungo mese di novembre rimangono puliti 2.780€.

Primi commenti su Skype...

Per quanto riguarda la strategia dinamica questi i risultati:

Guadagno lordo (valorizzando il Ratio Spread 1/2 su dicembre al prezzo teorico) è stato di: 1.505€! Tolte le commissioni 1.053€. Naturalmente chi aveva le posizioni residue di ottobre ha guadagnato molto di più…

anche qui ecco qualche commento...