Operatività mese di Luglio 2012

Con i dati c è spesso un po di confusione ..alcuni tol usano il prezzo di chiusura ..altri il prezzo di riferimento
LA cosa importante è la forma della candela e la sua posizione rispetto a quella precedente .
Il trader comuque valuta insieme il close dell indice e del future .deve esserci un continuo raffronto
Joe Ross ...quello dell UNCINO DI ROSS lo dice nei suoi libri
Che i dati spesso sono discordanti presi da fonti diverse
..LA cosa importante è la figura che si crea tra le diverse barre

questo è verissimo ma in questo caso la candela era rossa invece di verde e quindi viene errata completamente la ricerca del pattern e quindi il software fornisce informazioni sbagliate...
Siccome il software è a pagamento sarebbe meglio avere una fonte dati sicura...
Questa è la mia modesta opinione.

questo è verissimo ma in questo caso la candela era rossa invece di verde e quindi viene errata completamente la ricerca del pattern e quindi il software fornisce informazioni sbagliate...

Il colore per la shooting non ha importanza
ma lo ha la sua posizione rispetto alle altre candele

http://www.onlinetradingconcepts.com/Te ... gStar.html


IL programma fa un analisi statistica ed ha un selettore per la similitudine con il pattern che deve ricercare
quindi dato che è un rilevamento statistico ...non fa nessuna differenza il colore

Per il resto ognuno puo avere le sue idee...mica lo devi comprare
Io ad esempio le candele le conosco e faccio a mente :-) quando non le riconosco faccio una ricerca su internert

SE poi voglio un analisi statistica .mi compro il programma :-)

Dimenticavo una cosa importante ...chi stabilisce quale dato sia piu corretto usare tra
..il riferimento , il close ..o una media degli ultimi prezzi?

PS sono LIGHTMAN ...sto scrivendo dal pc del mio amico MAX perche da me è andata via l energia elettrica :-(

Con il programma OMB abbiamo visto come nella giornata di ieri gli istituzionali hanno cominciato a muovere le opzioni ed è apparsa per la prima volta una strategia totalmente direzionale sul mercato delle opzioni mibo: Long future.

1.jpg

In un contesto in cui gli Open Interest sui Futures sono rimasti sostanzialmente invariati.

Se questo tipo di strategia si manterrà stabile dovremo mettere in conto un ulteriore attacco alla resistenza 14500 che ha rispedito l’indice nella giornata di ieri verso i livelli di apertura.

L’indicazione fornita oggi dall’OMB è stata chiara e affidabile come hanno saputo cogliere gli utenti di questo che ritengo un software indispensabile per la normale operatività in opzioni.

Il Morning star è pattern che normalmente si genera alla fine di una tendenza ribassista ed è classificato come pattern d'inversione rialzista.

E’ formato da tre candele:

• La prima è una lunga candela rossa che apre con un gap rispetto alla chiusura della sessione precedente;
  
  
• la seconda è una "star" vale a dire una candela con il corpo corto e le code relativamente lunghe; le code e il colore di questa candela non assumono particolare rilevanza.
  
  
• la terza candela è verde con un range di prezzo contenuto all'interno del range della prima candela ed indica la maggior forza dei compratori nel mercato.

Come potete vedere dalla figura, questo pattern si è verificato sul nostro mercato nei giorni 25/26/27 giugno presentando una evoluzione in termini probabilistici abbastanza interessante.

Anche oggi l'OMB aveva previsto tutto...

Anche oggi l'OMB aveva previsto tutto...

scusa ,

non so' se sono domande a cui hai gia' risposto, spero di no.
Comunque, vedo colonne di call e di put, ma potrebbero essere anche sintetiche, anzi quelle call itm sono sicuramente delle put sintetiche, giusto?

Non riesco a spiegarmi perche in una giornata di ribassi, considerando l'ottica del venditore, si vadano a chiudere, in una giornata con candela rossa..

scusa ,

non so' se sono domande a cui hai gia' risposto, spero di no.
Comunque, vedo colonne di call e di put, ma potrebbero essere anche sintetiche, anzi quelle call itm sono sicuramente delle put sintetiche, giusto?

Non riesco a spiegarmi perche in una giornata di ribassi, considerando l'ottica del venditore, si vadano a chiudere, in una giornata con candela rossa..

Ieri il mercato ha chiuso a rialzo e non a ribasso. Quella postata si riferisce al differenziale di OI tra il giorno 2 il 3 (come evidenziato in alto a destra)

Le operazioni sintetiche prevedono il contemporaneo utilizzo delle opzioni e del sottostante cioè del future.

Nella giornata di ieri c’è stato un incremento marginale dell’OI sui futures per cui la lettura dell’evoluzione del mercato poteva essere fatta direttamente attraverso l’OI delle opzioni.

La figura che ho postato mostra senza ombra di dubbio un incremento di OI sulle Put 14500. Infatti di tutti i volumi trattati su questo strike pari a 390 contratti la maggior parte ha prodotto OI. Le Put ITM quando vengono aperte sul mercato se non coperte sono di tipo speculativo.

Abbiamo due posizioni di chiusura sulle Call 14000 e sulle Call 14250 ossia su Call ITM. E vendita sullo strike 14500.
Considerando che esiste per la scadenza luglio una enorme colonna di Call 14500 vendute, si poteva dedurre una possibile discesa momentanea del mercato.

Ti ringrazio,


se ho capito bene, valuti la variazione degli OI sui future per capire se le posizioni sono diventate sintetiche.
Potresti chiarire meglio il concetto di put speculative, non capisco perche vendere itm delle put quando si prevede un ribalzo sulla resistenza 14500
Grazie

Ti ringrazio,


se ho capito bene, valuti la variazione degli OI sui future per capire se le posizioni sono diventate sintetiche.
Potresti chiarire meglio il concetto di put speculative, non capisco perche vendere itm delle put quando si prevede un ribalzo sulla resistenza 14500
Grazie

Ne ho parlato già altrove.

Comunque, ogni contratto scambiato presuppone l’interazione di due controparti, una in acquisto e una in vendita.
Parlare di opzioni Put ITM vendute non ha senso.

Lo ha solo se consideriamo gli effetti che possono produrre sul mercato in base al possesso o meno del sottostante.

Immagina di essere un istituzionale che possiede il sottostante. Secondo te come assicurazione prenderesti le Put ITM o le Put OTM?

Gli istituzionali si coprono sempre con Put OTM...

Le Put ITM sullo strike 14500 fatte nella giornata di ieri devono essere considerate speculative e non di copertura.
Coloro che le hanno vendute le hanno coperte shortando il future e trasformando la strategia in loro possesso in Short Call.

Coloro che le hanno acquistato rimangono in posizione.

Perciò entrambi sfruttano il movimento ribassista.