Operatività mese di Settembre 2012

Mercato di tipo swing quello che si è delineando oggi mercoledì 29 agosto 2012.

Quello che vedete rappresenta il grafico della distribuzione dei volumi rispetto ai prezzi battuti dal mercato la linea rossa al solito rappresenta la media dei prezzi ponderata con i volumi (VWAP) poi abbiamo la linea arancione che rappresenta la moda ossia il picco di volumi in corrispondenza di quel determinato prezzo (PVP).

Vedete come a seconda della disposizione relativa tra il VWAP e PVP si possono cogliere i trend di breve?
Ciò è molto importante per mettere una strategia a mercato composta da liverse leg...

Ciao Antonio,

puoi spiegare come fai a capire, dal grafico della distribuzione dei volumi, del garcia dinamico e il VWAP, quando il mercato è di tipo swing e quando invece è in trend, in tempo reale. Alla fine della giornata si nota che tipo di mercato è stato, non riesco a capirlo durante la giornata, soprattutto nella mattinata.

grazie

saluti Vito

Ciao Vito,
se il VWAP ha un andamento orizzontale siamo in un mercato swimg perchè i prezzi battuti vanno sopra e sotto la media…nei mercati direzionali l’andamento del VWAP è inclinato:

Nei mercati ribassisti abbiamo una inclinazione dall’alto verso il basso da sinistra a destra.
Nei mercati a rialzo succede esattamente il contrario… abbiamo una inclinazione dal basso verso alto da sinistra a destra.

Ciao Vito,
se il VWAP ha un andamento orizzontale siamo in un mercato swimg perchè i prezzi battuti vanno sopra e sotto la media…nei mercati direzionali l’andamento del VWAP è inclinato:

Nei mercati ribassisti abbiamo una inclinazione dall’alto verso il basso da sinistra a destra.
Nei mercati a rialzo succede esattamente il contrario… abbiamo una inclinazione dal basso verso alto da sinistra a destra.

grazie infinite Antonio

Ciao Vito,
se il VWAP ha un andamento orizzontale siamo in un mercato swimg perchè i prezzi battuti vanno sopra e sotto la media…nei mercati direzionali l’andamento del VWAP è inclinato:

Nei mercati ribassisti abbiamo una inclinazione dall’alto verso il basso da sinistra a destra.
Nei mercati a rialzo succede esattamente il contrario… abbiamo una inclinazione dal basso verso alto da sinistra a destra.

Ciao Antonio,
il sistema della visione della Vwap e della sua inclinazione (o meno) per individuare un mercato direzionale (o swing) penso che sia molto efficace, ma delle volte mi sono scontrato con il problema di avere davanti agli occhi una Vwap "un pò inclinata", ma non sapevo se a sufficienza per indicarmi un mercato direzionale;
io mi aiutavo dalla verifica dei massimi - minimi del giorno precedente che che, se superati, mi indicavano un mercato direzionale.
E' evidente che la lettura dell'inclinazione della Vwap è molto più anticipatore di altri sistemi, ma bisogna esser bravi a sperla leggere correttamente.

burro

Ciao Vito,
se il VWAP ha un andamento orizzontale siamo in un mercato swimg perchè i prezzi battuti vanno sopra e sotto la media…nei mercati direzionali l’andamento del VWAP è inclinato:

Nei mercati ribassisti abbiamo una inclinazione dall’alto verso il basso da sinistra a destra.
Nei mercati a rialzo succede esattamente il contrario… abbiamo una inclinazione dal basso verso alto da sinistra a destra.

Ciao Antonio,
il sistema della visione della Vwap e della sua inclinazione (o meno) per individuare un mercato direzionale (o swing) penso che sia molto efficace, ma delle volte mi sono scontrato con il problema di avere davanti agli occhi una Vwap "un pò inclinata", ma non sapevo se a sufficienza per indicarmi un mercato direzionale;
io mi aiutavo dalla verifica dei massimi - minimi del giorno precedente che che, se superati, mi indicavano un mercato direzionale.
E' evidente che la lettura dell'inclinazione della Vwap è molto più anticipatore di altri sistemi, ma bisogna esser bravi a sperla leggere correttamente.

burro

Ciao Burro,
Naturalmente non è l’unico modo per cogliere un mercato direzionale o swing…
Bisogna anche analizzare la curtosi della distribuzione dei volumi…
Normalmente con una curtosi positiva si ha un mercato swing, con una curtosi negativa si ha un mercato direzionale…
Se poi graficizzi il tutto in real time ti accorgi del comportamento molto prima…

Chiusa la prima operazione con Garcia dinamico…

Questo il quadro definitivo che si è delineando oggi mercoledì 29 agosto 2012.

Un solo falso segnale… vedi freccia!

Garcia dinamico… unica entrata in contro trend quando il prezzo batteva 14.920 chiusura 15.010
Nel caso in cui si adottava la tecnica di Stop and Reverse le chiusure erano due…

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib relativa alla giornata di oggi mercoledì 29 agosto 2012.

Come anticipato il mercato è stato di tipo swing notate come il picco di volumi (PVP) si collochi vicino alla media dei prezzi pesata con i volumi (VWAP)?

A proposito delle ottimizzazioni delle entrate a mercato, volevo fare con voi una riflessione.

Prendiamo un mercato swing come quello che si è sviluppato oggi…

In un mercato di questo tipo il prezzo oscilla generalmente tra due zone di supporto e resistenza e che presentano rispettivamente i minimi e i massimi della giornata di contrattazione.

Per tradare questi mercati di solito si va in controtendenza cioè si acquista sul supporto e si vende sulla resistenza nel caso in cui si utilizzano le opzioni sulla resistenza si acquistano Put o si vendono Call mentre sul supporto si acquistano Call o si vendono Put.

La domanda che ci dobbiamo porre è: quale di questi due tipi di operazioni è più vantaggiosa? In altre parole tra le due scelte qual è quella che mostra un rapporto rischio rendimento migliore?