Streategie personali

Io ti consiglio di farla + otm migliorando il rischio rendimento di partenza soprattutto in funzione del forte movimento che ci sarà sicuramente la settimana prossima....se becchi il rialzo sperato prima di giovedi, potrai unirla ad uno spread ribassista (sempre otm) da unire al precedente.....ottenendo lo stesso rapporto rischio rendimento della tua figura.....
La correzione!!: a seconda della direzione che prenderà giovedi il mercato, potrai vendere una call o una put per attenuare l'area di gamma positivo creata sommando i 2 spread e migliorare l'area di massimo profitto......IL TUTTO A MARGINE ZERO

Buon Giorno, vorrei iniziare a costruire strategie in opzioni, pertanto parto da quella che per me sembra la più semplice da costruire, anche perché non sono proprio bravo.
DIARIO DEL TRADING GIORNO 1:
Decido di costruire una strategia laterale rialzista poiché la volatilità è decrescente, il sottostante è al rialzo (anche se in un movimento ribassista), e analizzando gli open interest la strategia del mercato è messa al rialzo.
Pertanto parto con la costruzione di uno spread di call.
Piano B: se il mercato scende cosa posso fare? Posso vendere una seconda call e trasformare la strategia in un ratio spread.

Naturalmente, soprattutto a chi è più esperto di me, chiedo per favore di aiutarmi a seguire la strategia e cercare di portarla in porto.

Grazie

Chiusa stamane la strategia con una decina di giorni di anticipo rispetto la scadenza,durata circa 33 giorni solari.
Chiaro che se ci sarà un forte ribasso in questa settimana si può chiudere meglio grazie al delta negativo.
Il ritorno è stato del 40% rispetto al Payoff di partenza.

Bella la tua strategia che punta ad essere sopra lo zero. Normalmente ti prefiggi l'obiettivo di essere sopra lo zero o è una situazione che si è venuta a creare in corso d'opera? Ciaa.

Buon sera Antonio, la strategia BATMAN a cui fai riferimento nel post DICEMBRE è questa in allegato?
In tal caso quando occorre correggerla?

Grazie

Ciao Pierluigi, ci assomiglia ma non è questa nel senso che deve essere costruita considerando che la parte centrale deve essere sopra lo zero.

salve sono nuovo del forum, dove posso trovare spiegata la strategia batman, in merito alla sua gestione ?
Grazie !

Buon sera Antonio, la strategia BATMAN a cui fai riferimento nel post DICEMBRE è questa in allegato?
In tal caso quando occorre correggerla?

Grazie

Ciao Pierluigi, ci assomiglia ma non è questa nel senso che deve essere costruita considerando che la parte centrale deve essere sopra lo zero.

salve sono nuovo del forum, dove posso trovare spiegata la strategia batman, in merito alla sua gestione ?
Grazie !

L’avevamo già trattata nel forum e da qualche parte ci dovrebbe essere anche un PDF di una cinquantina di pagine …

si ho trovato questo link, ma non riesco ad aprirlo, forse sbaglio qualcosa !
http://www.ddlstorage.com/erefn0wd099w/ ... an.rar.htm

GIORNO 2 (05.03.2016)
Diario del Trading: nessuna operazione, resto con uno spread laterale rialzista.
Per lunedì 07.03.2016 se l'indice sale non faccio niente, mentre se dovesse rompere i 18000 vendo una call 18250 esponendomi ad un delta negativo di 0.33, e comunque anche se il movimento al ribasso dovesse essere forte, tenderei prima della chiusura a comprare una call 18750 per azzerare il delta.
Ora se dovessimo avere una falsa rottura dei 18000 ed un ritorno sopra i 18200 quel delta negativo, determinato vendendo la seconda call 18250 mi creerebbe seri problemi, ed in questo caso non saprei come correggere, ho provato diverse soluzioni, ma nessuna mi soddisfa.
Qui mi servirebbe un aiuto di AZ per il piano C

Buon Giorno, vorrei iniziare a costruire strategie in opzioni, pertanto parto da quella che per me sembra la più semplice da costruire, anche perché non sono proprio bravo.
DIARIO DEL TRADING GIORNO 1:
Decido di costruire una strategia laterale rialzista poiché la volatilità è decrescente, il sottostante è al rialzo (anche se in un movimento ribassista), e analizzando gli open interest la strategia del mercato è messa al rialzo.
Pertanto parto con la costruzione di uno spread di call.
Piano B: se il mercato scende cosa posso fare? Posso vendere una seconda call e trasformare la strategia in un ratio spread.

Naturalmente, soprattutto a chi è più esperto di me, chiedo per favore di aiutarmi a seguire la strategia e cercare di portarla in porto.

Grazie

Caro Pierluigi, ho visto che mentre con la lettura degli Open Interest te la cavi abbastanza bene devo dire meno con le strategie.

Intanto con questo tipo di volatilità è inutile mettere a mercato una strategia Long Call Vertical Spread a debito 18.000/18.250 ossia con uno spread di appena 250 punti. Se dovessimo rispettare la previsione che hai fatto e cioè volatilità in diminuzione sottostante in salita era più giusto che si prendesse direttamente in considerazione una strategia Ratio Spread magari non proprio con un rapporto 1/2 ma per esempio 2/3 o a limite un Long call Vertical Spread a debito con l’aggiunta di una Call in vendita a strike ancora più OTM ossia un Long Call Ladder. Per esempio +1Call 18.000; -1 Call 18.500; -1 Call 19.000
Ho visto che hai molto timore e l’ho capito non solo nella scelta degli strike per limitare all’osso i rischi e ridurre l'esborso di capitale iniziale, ma anche che appena vedi il mercato muoversi devi correggere il Delta! Non è così! Il Delta e più in generale la strategia va corretta se cambia la previsione in maniera sostanziale ossia se c’è una variazione del tuo pronostico di base in termini di direzione e di volatilità.
D’altronde la strategia è chiusa e se viene portata a scadenza la perdita è limitata al solo costo dello spread cioè 375€ qualora l'indice Ftse Mib chiudesse sotto i 18.000 punti

Grazie Antonio, sono consapevole dei miei limiti.
Ed hai ragione quando dici che a decidere di mettere in piedi uno spread coperto, scegliendo due strike distanti 250 punti, è la sottocapitalizzazione, la paura, e aggiungo un altro elemento a cui do un peso maggiore, la mancanza di preparazione nella correzione della strategia. Ovvero, metto in piedi una strategia partendo già con la consapevolezza di non saper attuare i vari piani perché non so costruirli.
Ti chiedo in questo un aiuto, nel senso, mentre per l'analisi del mercato attraverso la lettura degli open interest e della volatilità sono riuscito a capirci qualcosa, sbattendoci la testa e leggendo in tutto il forum, per la messa in piedi di una strategia e relativi piani di correzione non so, con tutta sincerità, da dove partire. E quindi chiedo un consiglio a te o chi è già avanti in questo.

Grazie

Grazie Antonio, sono consapevole dei miei limiti.
Ed hai ragione quando dici che a decidere di mettere in piedi uno spread coperto, scegliendo due strike distanti 250 punti, è la sottocapitalizzazione, la paura, e aggiungo un altro elemento a cui do un peso maggiore, la mancanza di preparazione nella correzione della strategia. Ovvero, metto in piedi una strategia partendo già con la consapevolezza di non saper attuare i vari piani perché non so costruirli.
Ti chiedo in questo un aiuto, nel senso, mentre per l'analisi del mercato attraverso la lettura degli open interest e della volatilità sono riuscito a capirci qualcosa, sbattendoci la testa e leggendo in tutto il forum, per la messa in piedi di una strategia e relativi piani di correzione non so, con tutta sincerità, da dove partire. E quindi chiedo un consiglio a te o chi è già avanti in questo.

Grazie

È sufficiente seguire lo schema dopo aver fatto il pronostico sulla evoluzione della direzione e della volatilità.
Per esempio, immagina che ti aspetti un movimento di una certa ampiezza con un aumento di volatilità dovresti passare da un Bull Spread a una Short Butterfly e come fare? Te lo dice lo schema: aggiungere alla strategia che hai in piedi un Bear Spread a uno strike più basso. In altre parole acquisti un’altra Call 18.000 e vendi una 17.750. Se invece ritieni che il mercato rimanga della stessa impostazione che ha determinato la messa in piedi dello Bull Spread allora non devi fare nulla.

Buongiorno,

come lo vedete un long strangle c19000 e p17500 sc. maggio in vista della riunione bce di domani?

Ciao
P.