DICEMBRE 2015

Auguri di uno strepitoso 2016...

Ben ritrovati…
distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 28 dicembre 2015 (ore 10.00)

Commento…

Volumi abbastanza esigui visto il clima di festa che ancora si respira. Da queste prime battute sembra che il nostro mercato stia consolidando intorno all’area 21.500 e rimane per il momento di natura swing con una leggera asimmetria positiva. Abbiamo un VWAP a quota 21.475 e un PVP appena sotto a quota 21.460

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 28 dicembre 2015 (aggiornamento ore 11.50)

Commento…

L’esiguo quantitativo di volumi non ci permette di fare previsioni come al solito. Per il momento l’eccesso relativo presente sul nostro mercato rispetto alle altre piazze europee è stato riassorbito, per cui adesso viaggiamo in linea con gli altri indici e visto che stiamo in un mercato di natura swing qualsiasi accelerazione in un senso o nell’atro tende ad essere riassorbita nel tempo.
I punti di riferimento restano comunque il VWAP, che è sceso di 10 punti rispetto alla precedente rilevazione e vale adesso 21.465 punti, e il PVP rimasto ancorato a 21.460 (prima di aggiornarsi precedentemente per un attimo a quota 21.490 e ritornare a 21.460)

Buongiorno AZ

è un piacere rileggere i tuoi post dopo il primo break natalizio. Avrei bisogno di una cortesia. Appena ti è possibile, potresti postare per favore il grafico del differenziale 22/23dicembre facendo visualizzare il valore dell'ordinata degli istogrammi (tipo il grafico put call ratio) ?

Grazie
Paolo

Buongiorno AZ

è un piacere rileggere i tuoi post dopo il primo break natalizio. Avrei bisogno di una cortesia. Appena ti è possibile, potresti postare per favore il grafico del differenziale 22/23dicembre facendo visualizzare il valore dell'ordinata degli istogrammi (tipo il grafico put call ratio) ?

Grazie
Paolo

Ciao Paolo, questo il differenziale dei giorni 22/23 dicembre. Si nota – a parte i bassi volumi – l’azione sulle Call OTM in particolare sullo strike 22.250/22.000

La strategia risulta essere uno Short Strangle sicuramente per sfruttare il decadimento temporale e la diminuzione di volatilità implicita dovuta alle varie soste festive.

Grazie mille!

Perdonami potresti indicare i singoli valori all'esterno degli istogrammi?

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 28 dicembre 2015 (aggiornamento ore 14.40)

Commento…


La natura swing del mercato ha fatto sì che l’accelerazione ribassista sviluppatasi nella tarda mattinata fosse completamente riassorbita.

Asimmetria della distribuzione: una prima parte caratterizzata da una asimmetria positiva che ha ceduto il passo a una negativa che rimane in vigore nonostante il recupero.

Distribuzione dei volumi dinamica del future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 28 dicembre 2015 (aggiornamento ore 16.40)

Aggiornamento asimmetria della distribuzione ore 16.45