Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di marzo

Questa invece la funzione di ripartizione che ci dice che attualmente le Call ITM coperte dai futures sono circa il 40% mentre le Put ITM meno del 5%.

Il punto di equilibrio del mercato è collocato – almeno sulle opzioni senza considerare quindi la componente dei futures – a 1480.

Come vedete bastano pochi movimenti a rialzo per aumentare la componente Call ITM per cui i venditori sono costretti a ricoperture veloci. Questa la causa delle accelerazioni rialziste che vediamo sul mercato americano.

Del resto questa è la strategia adottata dalle mani forti: una strategia lateral rialzista centrata sui 1500…

Torniamo al nostro piccolo mercato…

Questa la distribuzione dei volumi fino a questo momento…
Formato un PVP a 15845 ma il mercato - purtroppo - ancora non mostra cenni di cedimento...
Un possibile ritracciamento potrebbe portare il prezzo sul VWAP a quota 15785

Livelli di Garcia…

Siamo sulla prima DS a rialzo (4°livello) e come si vede dal dinamico (linea rossa) il trend mantiene una buona inclinazione…

Attraverso la concentrazione degli OI sugli strike possiamo calcolarci un possibile supporto e una possibile resistenza dettata dalla disposizione in campo.

Supporto collocato in area 1410

Resistenza collocata in area 1525

Per comodità li ho inseriti nell’istogramma precedente, in più ho messo anche il prezzo di chiusura.
Come si vede siamo nei pressi della resistenza dettata dal mercato…

Ciao Antonio,
cosa ti fa ipotizzare che il supporto e la resistenza siano collocati a quel valore?
Vedo delle colonne piu' importanti, avrei assegnato a quelle il "controllo" della situazione.
Avrei piacere di capire il tuo ragionamento.
Grazie

Attraverso la concentrazione degli OI sugli strike possiamo calcolarci un possibile supporto e una possibile resistenza dettata dalla disposizione in campo.

Supporto collocato in area 1410

Resistenza collocata in area 1525

Per comodità li ho inseriti nell’istogramma precedente, in più ho messo anche il prezzo di chiusura.
Come si vede siamo nei pressi della resistenza dettata dal mercato…

Ciao Antonio,
cosa ti fa ipotizzare che il supporto e la resistenza siano collocati a quel valore?
Vedo delle colonne piu' importanti, avrei assegnato a quelle il "controllo" della situazione.
Avrei piacere di capire il tuo ragionamento.
Grazie

Non devi vedere solo l’altezza delle colonne…

A quei dati ci si arriva facendo la media ponderata tra gli strike e il quantitativo di Open Interes

Dopo aver rotto in apertura la resistenza dinamica del canale discendente di medio periodo, il mercato è salito fino alla prima DS dove le mani forti hanno costruito un forte PVP segnalato in precedenza…e per il momento il mercato sembra averlo sentito… vedremo i successivi sviluppi dove questo ci porterà …

Si poteva intuire questo rialzo sul nostro mercato con la lettura degli OI? Penso proprio di no!

Questo è il differenziale degli OI degli ultimi due giorni…

1.jpg

È vero che c’è stato un forte incremento di Put sullo strike 15000, ma c’ è stata anche una rollatura interna delle Call sugli strike 15500- 16000- 16250…

Ho cominciato ad analizzare il mercato americano e i particolare lo S&P500 E-mini quotato al CME (il più grosso mercato delle opzioni a livello mondiale) dal punto di vista dell’OMB.

Vediamo qualcosa…

Questa la disposizione attuale degli Open Interest totale delle Call e delle Put aggiornato a 4 di marzo.

Molto gradita la tua analisi sul indice "faro" mondiale

Difatti la strategia è più ribassista che rialzista…