Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

La finta fatta all'ultimo dal prezzo non ci ha consentito di fare tutti le operazioni previste...

Alcuni - ci sono riusciti - meglio per loro! La maggior parte del gruppo ha chiuso la Call 15500 a 360 e le due Call 16500 a 36...

Intanto posto la situazione statistica del pattern sviluppatosi nell’ultima ora e mezza di contrattazione.

Dopo le operazioni fatte in chiusura:

Vendita di due Call 16500 a 40 e acquisto di una Call 15500 a 360 il Pay Off risultante è questo:

Si tratta di uno Short Strangle molto ampio BPE (14240 – 17123).

Con i prezzi teorici rispetto all'ultima seduta abbiamo incrementato il nostro guadagnato di €115.

Buona Sera,
oggi non ho capito l'operativita'..
a rialzo non erano previste operazioni, poi sul finale sono cambiate le intenzioni , abbiamo fatto 2 operazioni, consolidando un loss, per ottenere un short strangle con un massimo profitto a scedenza piu' basso, perche? per esasperare theta e vega, pronosticando fase laterale..in attesa di governo?
Cosa nel meartello non andava bene? Mi sembrava ottimo, delta sotto controllo, theta e vega che lavoravano per noi in questo mercato a rialzo, ma pur sempre sotto la ds

Qualcuno , oltre al Capitano ,puo' illuminarmi, dal torpore del vino Pasquale

Qualcuno mi puo' confermare che la vola ponderata calcolata prima dell'apertura risultava essere put 28,29 e call 21,99 ?

Qualcuno mi puo' confermare che la vola ponderata calcolata prima dell'apertura risultava essere put 28,29 e call 21,99 ?

Buona Sera,
oggi non ho capito l'operativita'..
a rialzo non erano previste operazioni, poi sul finale sono cambiate le intenzioni , abbiamo fatto 2 operazioni, consolidando un loss, per ottenere un short strangle con un massimo profitto a scedenza piu' basso, perche? per esasperare theta e vega, pronosticando fase laterale..in attesa di governo?
Cosa nel meartello non andava bene? Mi sembrava ottimo, delta sotto controllo, theta e vega che lavoravano per noi in questo mercato a rialzo, ma pur sempre sotto la ds

Qualcuno , oltre al Capitano ,puo' illuminarmi, dal torpore del vino Pasquale

L’errore che fanno la maggior parte dei trader in opzioni è quello di dare più peso (considerare solo aggiungo io…) al pay off a scadenza.
In realtà si dovrebbe considerare ai fini pratici solo la linea dell’At Now …

Il mio trading presuppone movimenti; oggi abbiamo un short strangle, domani probabilmente un’altra figura, l’importante è che la strategia minimizzi il rischio e produca utili. In generale - per una serie di motivi - non è mai saggio detenere in portafoglio opzioni vendute che sono andate ITM. Per cui la scelta di chiudere una opzione che avevamo venduto a 486 e riacquistarla a 360 va inquadrata in questa direzione e non mi sembra neanche un pessimo affare.

Con i prezzi teorici non abbiamo consolidato affatto un loss ma un Gain! Eravamo a 730€ di utile adesso il programma segna 845€. Vedremo con i prezzi di chiusura.

Anche oggi abbiamo fatto un altro passo avanti verso il nostro obiettivo.

Il nono giorno del nostro mese lavorativo si è chiuso con un guadagno di 55€ come si può ricavare dallo specchietto riepilogativo pubblicato utilizzando i prezzi di chiusura ufficiali delle opzioni in portafoglio portando il nostro saldo in attivo di 835€ al lordo delle commissioni e di 785€ commissioni comprese; il che, rapportati ai 2.500€ di esposizione media, rappresentano il 31,56% di utile a metà mese borsistico. Non male!

Ci sarebbe di che vantarsi, tenendo conto soprattutto del fatto che per fare questo non si è rischiato praticamente nulla: il massimo Draw Down è stato di appena 0,28% valore peraltro rimasto inchiodato praticamente dal primo giorno di messa in piedi della strategia.

I più arguti stanno già pensando: visto il basso rischio, con un capitale più alto ci sarebbe di che vivere di rendita…

Intanto vi posto il consuntivo…

Buon giorno
non riesco a calcolare i prezzi delle opzioni.
2 livello garcia indicato nella news + strike put indicato nella new + v.i put quello strike (29%) = ottengo un prezzo molto lontano da quello suggerito da Antonio....
anche i prezzi delle call sono totalmente sballati..

dove sbaglio? chi mi può aiutare?

grazie

Mi sa che c'è stato un disguido, la call è stata eseguita a 15200 invece da 15080 come tabella

Mi ritrovo spesso delle differenze tra prezzi e livelli miei e quelli ufficiali.

1) il valore del ftse per calcolare i livelli del giorno dopo e' quello della chiusura, ieri era 15555

2) il valore del future per calcolare i livelli del giorno dopo e' quello di regolamento dato da Borsaitaliana, ieri era 15226

3) il valore della vola delle opzioni dato da Borsaitaliana e' spesso impreciso, pertanto prendo il nostro calcolatore opzioni
e vario la vola sino ad ottenere il prezzo di regolamento dato da Borsaitaliana, quello e' il valore corretto per
determinare i prezzi ai vari livelli.

4) per calcolare la vola ponderata basta solo schiacciare il pulsante "aggiorna"

Qualcuno puo' gentilmente confermare o correggere eventuali errori?