Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

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Stasera a fine giornata li confrontiamo così vediamo se ci sono e perchè delle differenze][/quote]
OK..

Antonio se è possibile, potresti, in uno dei prossimi webinar usare un mouse magari di colore arancio o giallo o con un contrasto migliore per migliorare la visibilità sullo sfondo bianco? Non so se è possibile cambiare colore ma a volte sullo sfondo bianco il mouse bianco si vede un po' a fatica.

Stasera a fine giornata li confrontiamo così vediamo se ci sono e perchè delle differenze[/quote]

ottima idea! facciamo squadra ragazzi che il MM ci ...

andrebbe bene anche l'aiuto di chiunque

Stasera a fine giornata li confrontiamo così vediamo se ci sono e perchè delle differenze

Ragazzi non mi sembra difficile calcolare i livelli.

La prima cosa da fare è calcolarsi la volatilità implicita media ponderata con i volumi di contrattazione giornalieri.

E come si fa?

Semplice! Si carica il programma che ho dato a tutti “ SCARICA OI Aprile.xls”

E, quando sono disponibili i dati di chiusura di borsa italiana, si schiaccia il tasto “Aggiornamento” si aspetta che i dati affluiscono… quando la rotellina non gira più il programma ha terminato l’aggiornamento.

Si memorizzano le due volatilità implicite medie ponderate con i volumi di contrattazione giornalieri delle Call e delle Put.

Nel caso specifico quelle della giornata di ieri:

• Put 31,62%
• Call 24,17%

In basso c'è il prezzo di riferimento del Future "Prezzo di Regolamento Odierno:" 15.226

Abbiamo quindi tutti gli elementi per calcolarci i livelli di Garcia.

Buongiorno Antonio, mercato swing con wvap orizzontale....abbiamo avuto in open il primo eseguito..se non sbaglio pvp in area 15150.

Buongiorno Antonio, mercato swing con wvap orizzontale....abbiamo avuto in open il primo eseguito..se non sbaglio pvp in area 15150.

Siamo stati eseguiti perche C'e' stato un crollo della volatilita' implicita, se non ho sbagliato i calcoli dell'ordine del 5%, ma mi sembra moltissimo
Perche' questa forte diminuzione?
Se la variazione e' di quest'ordine, i livelli andrebbero ricalcolati?

Grazie!

Arrivati a questo punto carichiamo il programma (anche questo che ho dato a tutti) Garcia Dinamico.xls e portatevi sul foglio “ Garcia Statico”.

Qui gli unici dati da inserire sono:

Prezzo di Regolamento del future: 15.226

1.jpg

Poi bisogna inserire le due volatilità implicite medie ponderate con i volumi di contrattazione giornalieri delle Put…

1.jpg

e delle Call…

2.jpg

Non bmi sembra tanto difficile...

Inutile dire che altre operazioni sul foglio non debbono essere fatte altrimenti vengono risultati diversi...

Si memorizzano le due volatilità implicite medie ponderate con i volumi di contrattazione giornalieri delle Call e delle Put.

Nel caso specifico quelle della giornata di ieri:

• Put 31,62%
• Call 24,17%

In basso c'è il prezzo di riferimento del Future "Prezzo di Regolamento Odierno:" 15.226

Abbiamo quindi tutti gli elementi per calcolarci i livelli di Garcia.

Allora il mio calcolatore livelli fa le bizze perche' variano sino a 15 punti sulla ds
provo a cercarne un altro nel forum

potresti dirmi con che vola hai calcolato le due opzioni ai livelli interessati?
grazie