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DICEMBRE 2015

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 11:33

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 5 gennaio 2016 (aggiornamento ore 10.30)

Commento…

Il tentativo di rimbalzo - sulla scia del buon recupero degli indici americani nella giornata di ieri – è naufragato miseramente. In apertura creato un PVP a quota 20.955 zona nella quale anche ieri c’era stato un certo movimento con un PVP che era durato per buona parte della giornata. Il VWAP è a 20.875 quindi con una evidente asimmetria negativa nella distribuzione. La possibilità di sfondare i minimi di ieri diviene a questo punto assai probabile dopo – forse – un tentativo di recupero.
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AZ13

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 11:37

m.pierluigi77 ha scritto:
Polik ha scritto:Buongiorno,

dai dati pubblicati ieri, ho calcolato il rapporto put/call ratio sulla scadenza gennaio uguale a 1,381 ( :21 )
Sono andato allora a vedere il future... volumi 51795 / OI 72797 , -221 rispetto al 30/12 praticamente invariato ==> con il mercato che fa -3%, sono confuso!
E' stata solo una giornata dove si poteva entrare short sulle put (vedi la 19500 con 4083 contratti nuovi aperti) ?

Buonagiornata
Paolo

Buon Giorno Paolo, in effetti la strategia risultante sembra proprio una short put, e credo che tutte le put alzate siano servite a copertura di fisso, quindi è evidente che qualcuno ieri credeva nel rialzo di oggi. Anche se al momento la volatilità implicita delle put è più alta rispetto alle call e se non recuperi subito i 21.000 stabilmente potremmo rifare i minimi. In aggiunta trovandoci alla sinistra del crossover e dopo il -3 di ieri in effetti avremmo dovuto trovare un aumento dell'open interest del fib, invece è sceso segno che non si credeva a quel -3.


Bene Pierluigi ottima lettura! Concordo con l'analisi... aggiungo solo che quando si vedono nel differenziale giornaliero Put ITM bisogna stare sempre in campana
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AZ13

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 12:23

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 5 gennaio 2016 (aggiornamento ore 11.20)

Commento…

Come anticipato nel post precedente, anche se non ancora sfondati i minimi di ieri ci siamo andati vicini dopo un breve tentativo di recupero fino a rasentare il VWAP.
Possibili evoluzioni. Il mercato resta debole, anche se più resistente degli altri indici europei. Solo la formazione di un PVP di ampie proporzioni nella parte bassa della distribuzione potrebbe portare a qualche manovra di recupero
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poket9

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 12:44

Volevo chiedere a chi ha sellaextreme se nel visualizzatore opzioni le colonne denaro lettera funzionano.....da me solo aprendo il book funziona
Il tempo è un valore....controlliamolo!!!!!
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AZ13

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 12:54

Segnalo formazione di un nuovo PVP a 20.810. Il VWAP rimane con una pendenza negativa ed ha un valore inferiore a quello fatto registrare nella seduta di ieri il che significa che la media ponderata dei contratti di ieri era a un livello superiore rispetto a quella di oggi
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AZ13

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 13:38

Nuovo PVP 21.765 nella parte bassa della distribuzione…
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AZ13

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 17:08

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 5 gennaio 2016 (aggiornamento ore 16.10)

Commento…

Distribuzione bimodale possibile riempimento di volumi in direzione della freccia…

In un post precedente avevamo detto che: “Solo la formazione di un PVP di ampie proporzioni nella parte bassa della distribuzione poteva portare a qualche manovra di recupero” e in effetti una volta formatosi il PVP a 20.765 e poi di nuovo a 20.810 il mercato si è portato in su fino ai massimi…
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AZ13

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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio05/01/2016, 19:17

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 5 gennaio 2016

Commento…

Chiusura in rialzo per le borse europee dopo il forte tonfo di ieri dovuto in parte alle tensioni tra Iran e Arabia Saudita ma soprattutto e ai timori sul rallentamento della crescita in Cina.
Le autorità monetarie cinesi - dopo il tracollo del mercato e dello yuan di ieri – hanno infatti corso ai ripari iniettando il corrispettivo di 20 miliardi di dollari nel proprio sistema finanziario in operazioni di rifinanziamento a breve termine ed intervenendo anche sul mercato valutario a sostegno della moneta nazionale.
Maglia rosa oggi per Piazza Affari dove l’indice Ftse Mib ha chiuso a 20.983 punti (+1,2%) mostrato per tutta la giornata una maggiore forza relativa nei confronti degli altri listini. Progressi meno accentuati per Ftse 100 (+0,72%) Cac40(+0,34%) e Dax (+0,26%).
Il future, dopo un primo tentativo di allungo verso area 21.000, è tornato sui suoi passi, andando a colmare prima l’area compresa tra le due zone di volume che hanno contraddistinto la distribuzione (tanto da formare un nuovo PVP a quota 20.890) e dopo - nel finale - ha sferrato un nuovo attacco a questa area terminando le contrattazioni a 20.995 punti.

Alcune considerazioni e qualche curiosità:

  • il VWAP (che poi rappresenta il fair value) nonostante il rialzo è risultato lo stesso di ieri 20.865 punti.
  • I volumi che si sono sviluppati oggi sul mercato sono risultati in contrazione.
  • La forza relativa che abbiamo avuto oggi è assai probabile che venga scontata in futuro
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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio06/01/2016, 12:21

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 6 gennaio 2016 (aggiornamento ore 11.20)

Commento…


Dopo una partenza molto debole, in scia alle altre piazze europee, il future dell’indice Ftse Mib tenta un recupero dopo aver formato un PVP a quota 20.705 in seguito al minimo a 20.675. Si fa dunque quasi 150 punti di rimbalzo fino a formare un nuovo PVP a quota 20.805 e quindi una asimmetria negativa che tenta di riportarlo nella parte bassa della distribuzione.
Del resto i motivi di tensione sui mercati restano quelli già espressi in altri post: da un lato la situazione in Medio Oriente, dall'altro il rallentamento della Cina. Per questo motivo credo che dureranno le accelerazioni in un senso o nell’altro e la volatilità resterà la protagonista dei mercati a testimonianza del nervosismo che li caratterizza in queste prime sedute del nuovo anno.
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Re: DICEMBRE 2015

Messaggio06/01/2016, 12:41

Nel commento finale di ieri avevamo messo in risalto alcune anomalie nella lettura dei dati riguardanti la distribuzione dei volumi che non ci convincevano e puntuali si sono verificati con largo anticipo. Ecco la nuova situazione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 6 gennaio 2016 (aggiornamento ore 11.40). Da segnalare la formazione di nuovo del PVP in corrispondenza di quota 20.705 questo livello rappresenta uno spartiacque molto importante se viene rotto il mercato potrebbe nuovamente accelerare a ribasso.
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