Operatività mese di Settembre 2012

Oggi, il minimo del fib è stato 14.880 mentre il massimo è stato 15.075; una escursione di 195 punti. Se sottraiamo al massimo di oggi metà di questa escursione ( o - è la stessa cosa - se sommiamo al minimo di oggi metà di questa escursione) otteniamo 14.975 che rappresenta il valore centrale dell’intera escursione.

Ebbene se andiamo a vedere quanti volumi si sono sviluppati nelle due parti notiamo una cosa interessante:

Nella parte alta quella che va da 14.975 fino ai massimi di giornata sono stati fatti 5959 contratti, mentre nella parte bassa che va da 14.975 fino ai minimi di giornata sono stati fatti 8595 contratti.
Il semplice confronto dei volumi di scambio tra le due zone ci permette di dire che l’acquisto sul supporto offre un rapporto rischio rendimento migliore della vendita fatta sulla resistenza in un mercato di tipo swing.

Supponiamo che il prezzo batta proprio 14.975 in questo caso chi ha venduto nella parte bassa va in sofferenza mentre chi ha comprato in questa zona sta esultando. Ora dato che circa il 60% dei contratti della giornata sono stati eseguiti proprio in questa zona è naturale che il mercato era oggi prevalentemente controllato dagli acquirenti in aggiunta i venditori tenteranno di chiudere le posizioni per rientrare nella zona di resistenza portando così il prezzo a livelli superiori. Situazione analoga ma di segno opposto si verifica quando i volumi sono maggiori nella parte alta.

Con questo semplice confronto è dunque possibile stabilire in un mercato di tipo swing chi in un dato momento sta controllando il mercato:

Se sono gli acquirenti allora i volumi maggiori li troviamo nella parte bassa; se sono i venditori i maggiori volumi saranno presenti nella parte alta.

Mercato di tipo swing quello che si è delineando oggi mercoledì 29 agosto 2012.

Quello che vedete rappresenta il grafico della distribuzione dei volumi rispetto ai prezzi battuti dal mercato la linea rossa al solito rappresenta la media dei prezzi ponderata con i volumi (VWAP) poi abbiamo la linea arancione che rappresenta la moda ossia il picco di volumi in corrispondenza di quel determinato prezzo (PVP).

Vedete come a seconda della disposizione relativa tra il VWAP e PVP si possono cogliere i trend di breve?
Ciò è molto importante per mettere una strategia a mercato composta da liverse leg...

Ciao Antonio,

sono riuscito ad inserire il VWAP sulla piattaforma ProRealtime, è possibile avere delle indicazioni per inserire il PVP (picco dei volumi)?
Se non è possibile perchè marchio tuo, come non detto.

Se qualchuno volesse il codice del VWAP per ProRealtime posso postarlo

grazie


saluti Vito

Anche oggi giovedì 30 agosto 2012 sembra profilarsi un mercato di tipo swing.

Quello che vedete rappresenta al momento il grafico della distribuzione dei volumi rispetto ai prezzi battuti dal mercato la linea rossa al solito rappresenta la media dei prezzi ponderata con i volumi (VWAP) poi abbiamo la linea arancione che rappresenta la moda ossia il picco di volumi in corrispondenza di quel determinato prezzo (PVP).

Le altre linee sopra e sotto rappresentano le DS...

Se qualchuno volesse il codice del VWAP per ProRealtime posso postarlo

Grazie Vito per la disponibilità se, un volta completato, lo posti provo a scaricarlo. Come ho gia scritto, nonostante lo sforzo didattico di AZ ho qualche problema a comprendere come funziona a livello pratico questo nuovo metodo di valutazione del mercato, magari se lo installo sulla piattaforma e lo monitoro ci salto fuori

Se qualchuno volesse il codice del VWAP per ProRealtime posso postarlo

Grazie Vito per la disponibilità se, un volta completato, lo posti provo a scaricarlo. Come ho gia scritto, nonostante lo sforzo didattico di AZ ho qualche problema a comprendere come funziona a livello pratico questo nuovo metodo di valutazione del mercato, magari se lo installo sulla piattaforma e lo monitoro ci salto fuori

Ciao AG15,

ecco il codice sorgente, bisogna solo definire la variabile start come numero e maggiore di zero;
i colori si possono modificare a proprio piacimento

start=0
if intradaybarindex < start then
ww = undefined
else
pri=medianprice
p=p+1
if intradaybarindex = start then
p=1
endif

sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum

tot = (1/sum)*(summation[p](SQUARE(pri)*volume)) - SQUARE(ww)

eca =SQRT(tot)

endif

return ww coloured(255,0,0), ww+eca coloured(0,153,0), ww-eca coloured(0,153,0), ww+2*eca coloured(255,153,0), ww-2*eca coloured(255,153,0), ww+3*eca coloured(255,0,102), ww-3*eca coloured(255,0,102)

Ciao AG15,
ecco il codice sorgente, bisogna solo definire la variabile start come numero e maggiore di zero;
i colori si possono modificare a proprio piacimento

adesso provo a ricopiarlo

Aggiornamento del grafico del VWAP prima dell’apertura dei mercati americani…

Ci sono alcuni segnali di miglioramento:

Primo il trend a ribasso sembra non avere la forza di questa mattina
Secondo si è passati da una asimmetria negativa ad una positiva

Staremo a vedere...