STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

ciao Antonio,

potresti postare il differenziale dello skew di volatilità relativo al nostro indice ?

ciao Antonio,

potresti postare il differenziale dello skew di volatilità relativo al nostro indice ?

Ciao Fabrizio, è praticamente rimasta invariata per quanto riguarda le Put OTM Call ITM, diminuita invece per le Call OTM e Put ITM.

Domani ci sarà la tanto attesa riunione mensile della Banca centrale europea (Bce) che si terrà a Napoli. Lo skew non sembra risentirne più di tanto… probabilmente perché non prevedono grossi scossoni a rialzo…

grazie!

ho aggiornato il programma degli O.I.
sostanzialmente hanno chiuso call otm 21500

e questa è la strategia risultante... future sintetico long
ma che può essere facilmente modificata. vedremo domani cosa succederà..

(sempre se non ho commesso errori )

Anche sullo Stoxx – sebbene manchi il dato di oggi degli Open Interest che viene rilasciato domani - sembra che anche qui i Big si siano messi parzialmente a rialzo: Short Put…

Si potrebbe approfittare domani in apertura…

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 2 ottobre 2014 (ore 13.00).
Segnalo formazione di PVP a 20.405 punti.

La giornata di oggi potrebbe rappresentare un fulmine a ciel sereno dovuto alla delusione dei mercati che speravano di sentire da Mario Draghi qualche nuova manovra sul fronte della politica monetaria e in questo caso i mercati potrebbero riprendersi da subito, oppure rappresenta un cambiamento di “rotta” un situazione per così dire di non “ritorno”. Oggi il nostro Ftse Mib è andato oltre due deviazioni standard a ribasso…

Persino il programma sui volumi che normalmente utilizzo, ha esaurito le righe a disposizione arrestandosi in prossimità di area 20.000

Oggi sullo Stoxx e sul Dax non abbiamo fatto operazioni mentre sul Ftse Mib ci siamo difesi…

Aumentata la volatilità implicita su tutti gli strike ma no di molto… domani – essendo venerdì – potrebbe scendere anche in maniera consistente…

Volatilità Storica a 21 giorni sull'indice Ftse Mib con regressione lineare e le due DS. L’ultimo dato è 20,94 e - come si vede - siamo su valori medi a un anno...