STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Vediamo come si sono preparati per domani…

Differenziale di oggi con strategia…Short Futere Synthetic con una zona di neutralità molto ampia 17.500/20.500.

Considerando l’aumento dei contratti future 1.780 unità, presumibilmente Long per assecondare il rialzo e la eventuale copertura della colonna delle Call 20.000 che per la prima volta è andata ITM, possiamo dire che è stato costruita una specie di ampia “vasca” (Long Strangle) in cui far nuotare i “pesciolini” nella giornata di domani (leggi vendita di opzioni…)

Considerando l’aumento dei contratti future 1.780 unità, presumibilmente Long per assecondare il rialzo e la eventuale copertura della colonna delle Call 20.000 che per la prima volta è andata ITM, possiamo dire che è stato costruita una specie di ampia “vasca” (Long Strangle) in cui far nuotare i “pesciolini” nella giornata di domani (leggi vendita di opzioni…)

Buon Giorno, cosa si intende per "vasca" in cui far notare i "pesciolini" ?
Grazie

ciao,
posteresti un aggiornamento della situazione attuale di stamane
grazie

Considerando l’aumento dei contratti future 1.780 unità, presumibilmente Long per assecondare il rialzo e la eventuale copertura della colonna delle Call 20.000 che per la prima volta è andata ITM, possiamo dire che è stato costruita una specie di ampia “vasca” (Long Strangle) in cui far nuotare i “pesciolini” nella giornata di domani (leggi vendita di opzioni…)

Considerando l’aumento dei contratti future 1.780 unità, presumibilmente Long per assecondare il rialzo e la eventuale copertura della colonna delle Call 20.000 che per la prima volta è andata ITM, possiamo dire che è stato costruita una specie di ampia “vasca” (Long Strangle) in cui far nuotare i “pesciolini” nella giornata di domani (leggi vendita di opzioni…)

Buon Giorno, cosa si intende per "vasca" in cui far notare i "pesciolini" ?
Grazie

Prima dei dati Gamma positivo…

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Dolo i dati Gamma negativo…

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Risultato:

Condor…

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Oggi l’indice Ftse Mib – pur perdendo 2,77% – non c’è stato un significativo aumento di volatilità implicita…

Nostra strategia prima e dopo i dati di oggi... da Gamma positivo a Gamma negativo vendendo all'interno...

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Confrontando l’ultimo pattern di prezzo sull’indice Ftse Mib – quello formato dalle ultime 3 candele daily – su un campione di 2.225 pattern precedenti il programma ne ha trovati esattamente 190 cioè 8,5% del totale. Ebbene di questi, 91 (cioè il 48%) ha prodotto nella giornata successiva una candela “verde” mentre 99 (ossia il 52%) ha prodotto una candela “rossa”; inoltre 139 pattern su 190 con le stesse caratteristiche (quindi una buona fetta circa il 73%) ha prodotto un minimo inferiore a quello fatto registrare oggi. Poco consistenti sono le chances di un possibile superamento dei massimi odierni: probabilità statistiche 11% .

Dove si sono concentrati i volumi nella giornata di oggi sulle opzioni Mibo scadenza corta?

In primo luogo sono state trattate più le Call che le Put e per quanto riguarda gli strike la 20.000 Call è risultata in assoluto la più scambiata con 3.029 contratti. Ma anche le altre Call OTM hanno avuto un buon scambio: 1.718/1.526/1.392 rispettivamente 20.500/20.750/21.000

Ricordo che l’open interest è una grandezza diversa dai volumi negoziati, infatti tutti i contratti aperti e chiusi durante la stessa giornata non determinano alcuna variazione di open interest finale.

In altre parole un determinato contratto con una data scadenza potrebbe essere oggetto di un elevatissimo volume di scambi ma non subire incrementi di open interest. Ciò sta a significare che su tale contratto ci sono operazioni speculative aperte e chiuse nell’arco della stessa giornata di borsa: questo – come si vede dall’istogramma del differenziale di OI di oggi – è successo per esempio sulle Call strike 20.000 dove l’open interest è rimasto sostanzialmente invariato a fronte di un elevato numero di scambio di contratti. L’incremento vero – come posizioni - c’è stato invece per le Call 20.500/20.750/21.000.