DICEMBRE 2015

Io personalmente mi baso sui percentili di volatilità storica a 21 giorni: Quando la volatilità storica taglia dall’alto verso il basso la parte superiore del canale 20/80 dei percentili come raffigurato nella figura è il momento di chiudere questa strategia.

Buongiorno Antonio,
non sono provvisto del file dei percentili, per cui ho cercato di costruirlo
Ho calcolato la volatilità storica a 21gg, poi per ogni valore ho calcolato il percentile rispetto alle ultime 100 rilevazioni attraverso la formula =PERCENT.RANGO(E6828:E6927;E6927).
Nella colonna E, ci sono i dati della volatilità storica

Per quanto riguarda invece i canali 20%-80% della volatilità storica, ho usto la formula =PERCENTILE(E6828:E6927;0,2) e =PERCENTILE(E6828:E6927;0,8), che fa riferimento alle ultime 100 rilevazioni.

Ti chiedo se è corretto.Grazie mille.

Ciao, vorrei provare anch’io a costruirmi il file dei percentili grazie al tuo aiuto.

Potresti pubblicare anche le formule che usi per:

- rendimento giornaliero
- deviazione standard
- volatilità percentuale annualizzata

Se non ritieni di divulgarle, nessun problema.
Grazie cmq

PS: a chi interessa ho trovato questo: http://www.borsaitaliana.it/derivati/ar ... osto02.pdf

Io personalmente mi baso sui percentili di volatilità storica a 21 giorni: Quando la volatilità storica taglia dall’alto verso il basso la parte superiore del canale 20/80 dei percentili come raffigurato nella figura è il momento di chiudere questa strategia.

Buongiorno Antonio,
non sono provvisto del file dei percentili, per cui ho cercato di costruirlo
Ho calcolato la volatilità storica a 21gg, poi per ogni valore ho calcolato il percentile rispetto alle ultime 100 rilevazioni attraverso la formula =PERCENT.RANGO(E6828:E6927;E6927).
Nella colonna E, ci sono i dati della volatilità storica

Per quanto riguarda invece i canali 20%-80% della volatilità storica, ho usto la formula =PERCENTILE(E6828:E6927;0,2) e =PERCENTILE(E6828:E6927;0,8), che fa riferimento alle ultime 100 rilevazioni.

Ti chiedo se è corretto.Grazie mille.

Ciao, vorrei provare anch’io a costruirmi il file dei percentili grazie al tuo aiuto.

Potresti pubblicare anche le formule che usi per:

- rendimento giornaliero
- deviazione standard
- volatilità percentuale annualizzata

Se non ritieni di divulgarle, nessun problema.
Grazie cmq

PS: a chi interessa ho trovato questo: http://www.borsaitaliana.it/derivati/ar ... osto02.pdf

Qui trovi tutti gli elementi che ti servono:
viewtopic.php?f=11&t=30
viewtopic.php?f=2&t=402

Raggiunta la prima deviazione standard a rialzo con un movimento di 400 punti.
Pochi i volumi sviluppati… esiste la concreta possibilità - visto il mercato di natura swing e i pochi volumi - di uno storno...

Storno avvenuto fino a 20.000 punti…

Volevo farvi osservare due divergenze che si sono venute a creare sul grafico.
La linea rossa rappresenta la derivata del (D)VWAP ossia la pendenza. Nella prima parte abbiamo avuto la (D)VWAP a rialzo mentre il mercato scendeva. Poi il mercato ha fatto 400 punti. Nella seconda parte abbiamo il contrario (D)VWAP in salita e mercato in discesa.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 12 gennaio 2016 (aggiornamento ore 14.20)

Commento...

Siamo sui massimi della giornata in un mercato che sembra abbozzare un rimbalzo ma - a mio modestissimo parere - non convince per la semplice ragione che il VWAP risulta troppo distante dai prezzi attuali. Significa che i volumi sviluppati sopra al VWAP - che in questo momento quota 19.890 - sono stati pochissimi. Per cui non vorrei sbagliarmi ma nella seconda parte della seduta è probabile un ritorno a livelli inferiori rispetto a quelli attuali.

Ciao Antonio,
ti chiedo: se non si dovesse formare un pvp in alto si potrebbe proseguire per domani visto anche il CDV positivo?
grazie

Ciao Antonio,
ti chiedo: se non si dovesse formare un pvp in alto si potrebbe proseguire per domani visto anche il CDV positivo?
grazie

Se il rimbalzo c’è si vede dai volumi… al momento – come detto – latitano… mi pare più uno smaltimento di eccesso del venduto che altro…
Vedremo con l’apertura di Wall Street cosa succede.

Intanto segnalo la formazione di un PVP a quota 20.065 punti