SCADENZA DICEMBRE 2024

Ore 16:56

Inserito vendita in apertura di un future grande a 34.765 punti

Ore 16:56

Inserito vendita in apertura di un future grande a 34.765 punti

Eseguito!

Ore 17:20

Inserito acquisto in chiusura di un future grande a 34.770 punti

Ore 17:20

Inserito acquisto in chiusura di un future grande a 34.770 punti

Eseguito!

Ancora una seduta positiva per Piazza Affari: l’ottava consecutiva. Oggi, dopo un avvio brillante, il mercato ha registrato un parziale storno nel pomeriggio, probabilmente attribuibile alle otto sedute consecutive di rialzo e alla tendenza, tipica del venerdì, di alcuni operatori a prendere profitto. Nonostante ciò, l’indice Ftse Mib ha terminato in territorio positivo, con un incremento dello 0,36% e un valore di riferimento pari a 34.749,50 punti.

Diario operativo

Operazioni di oggi venerdì 6 dicembre 2024
Ecco le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le aperture e a destra le relative chiusure.

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Strategia

La strategia è rimasta quella di ieri che avevamo modificato in risposta al rally di mercato, che ha portato l'indice a chiudere sui massimi, oggi dopo un ottima partenza, nel pomeriggio il mercato ha parzialmente stornato probabilmente dopo 8 sedute consecutive di rialzo e essendo venerdì qualcuno ha preferito prendere profitto.

Per quanto ci riguarda l’operatività di oggi è stata incentrata esclusivamente con il future mettendo a segno una bella performance. Fermo restando il guadagno intrinseco fatto dalla strategia in opzioni.

La strategia complessiva combina Broken Wing Butterfly di Put con uno Spread di Call a debito. Questo approccio ci permette di beneficiare di una struttura bilanciata, con un'esposizione controllata al rialzo. Il nostro obiettivo principale rimane mantenere un Theta positivo e gestire il Vega per sfruttare il deprezzamento delle opzioni presenti in portafoglio, riducendo l’impatto della volatilità.

Il nostro approccio si fonda su un monitoraggio costante delle dinamiche di mercato, con l’obiettivo di identificare opportunità operative in modo tempestivo. Adottiamo una gestione attenta e prudente, evitando interventi non necessari e privilegiando sempre configurazioni strategiche che offrano un rapporto rischio/rendimento ottimale

Riferimenti di oggi lunedì 9 dicembre 2024 basati sulla volatilità implicita delle opzioni scadenza dicembre

Market Profile. Lunga coda singola all'interno del bilanciamento iniziale che ha spinto il future a chiudere l'enorme gap up di apertura. Mercato sta testando la parte inferiore dell'area di valore precedente (VAL) che corrisponde anche alla parte inferiore dell'ampio bilanciamento iniziale. Non credo che il future abbia la forza di superare questi livelli. Più probabile - a mio avviso - una risalita dei corsi ingrossando l'area di valore odierna in senso orizzontale con ampiezza del tutto simile a quella di venerdì scorso.
Il pericolo per una estensione della correzione si potrebbe verificare solo con il superamento dei minimi precedenti collocati in area 34.700 punti

Open Interest complessivi Mibo scadenza dicembre aggiornati. Situazione stabile rispetto all'untima rivelazione di venerdì nonostante l'ulteriore salita.

Open Interest Mibo scadenza dicembre da inizio mese borsistico. Le probabilità sono perfettamente in linea con quelle globali. La media ponderata delle Call è fissata a 35.200 limite potenziale di arrivo di questa impennata rialzista.