Operatività mese di Ottobre 2012

Guardate chi è stato padrone del mercato fino alla fine.
Questa è la distribuzione dei volumi tra compratori e venditori…che non lascia dubbi…

Archiviata la giornata di ieri: cosa ci dobbiamo aspettare per oggi?
Vediamo intanto che cosa hanno fatto gli istituzionali sul mercato delle opzioni interrogando l’OMB…
Partiamo dalla funzione di ripartizione…
Come vedete la chiusura di ieri ha raggiunto la zona di equilibrio liberando parte dell’OI dei futures che servivano a coperture delle Call ITM

E difatti l’OI dei futures è diminuito di 630 contratti che rappresenta l,9% di tutti i contratti su questo strumento aperti.

...i PVP che si sono sviluppati sono stati uno sotto l’atro fino alla fine. Se ne sono contati ben 7 fino alla fine 15740, 15710
15605, 15540, 15420 e 15395.

Scusa Antonio, avrei un paio di domande riguardo al file di garcia dinamico:
a me non compaiono i pvp sul grafico sbaglio qualcosa io?

Ho cercato di adattare il file allo stoxx che quota dalle ore 8 alle 22 come adatto il grafico? non riesco a visualizzare tutte le quotazioni della giornata.

Guardate chi è stato padrone del mercato fino alla fine.
Questa è la distribuzione dei volumi tra compratori e venditori…che non lascia dubbi…

ciao!si poteva prevedere che la forte divergenza partita intorno alle 13:40 si sarebbe rivelata poi falsa?


grazie

...i PVP che si sono sviluppati sono stati uno sotto l’atro fino alla fine. Se ne sono contati ben 7 fino alla fine 15740, 15710
15605, 15540, 15420 e 15395.

Scusa Antonio, avrei un paio di domande riguardo al file di garcia dinamico:
a me non compaiono i pvp sul grafico sbaglio qualcosa io?

Ho cercato di adattare il file allo stoxx che quota dalle ore 8 alle 22 come adatto il grafico? non riesco a visualizzare tutte le quotazioni della giornata.

Il foglio a cui ti riferisci non prevede il plottaggio dei PVP...

Entrando nel dettaglio dei contratti scambiati vediamo che c’è stato un certo equilibrio di scambi tra Call e Put…in particolare sono state scambiate un buon numero di Put OTM e questo non implica in genere un mercato orientato a ribasso nel senso che è molto probabile che la corsa ribassista ha perso la sua incisività…
Quindi mi aspetto un ribalzo... almeno all'inizio poi si vedrà strada facendo...

Altro elemento da considerare è la diminuzione del rapporto tra le volatilità implicite medie ponderate tra Put e Call che è sceso… in genere in un ribasso così violento questa aumenta e non diminuisce…

Il foglio a cui ti riferisci non prevede il plottaggio dei PVP...

Dopo il rimbalzo di natura tecnica per il momento il mercato è di tipo swing quello che si sta delineando…
Ecco la situazione dopo la prima ora di contrattazione…

Toccato il primo livello a rialzo in zona 15500 e il prezzo è risceso...