LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Scusa Antonio ,fino a che ora la mattina è possibile scaricare i dati dal sito di borsa italiana,nel caso non si riesca a scaricarli in tempo ,c'è altro modo per calcolare i livelli di Garcia dell'ftsemib? Senza scocciare te o qualcun'altro a postarli?
Ciao e grazie !

Dalle 19,00 alle 24,00 del giorno corrente. Poi i dati vengono aggiornati dal sito della borsa italiana.
Tuttavia se hai scaricato e attivato l’OMB è molto semplice. Vai sul quadro delle volatilità implicite ponderate (il quadro in basso al centro) e in alto a destra hai i due dati da inserire nel modello.

Oggi, sul FTSEmib, il sistema aperto ieri, ha chiuso molto male.
Visto che è la prima volta che lo uso su tale sottostante, qualcuno conferma?

E con questo risultato ho concluso il trade su questo metodo: dopo un mese sono a - 500 €.
penso che ancora manchi qualcosa per l'operatività. Ad esempio quando chiudere sul FTSEmib quando il future torna indietro? Ad esempio oggi ha iniziato a retrocedere quando sono entrato col future 2 (il sistema era aperto da ieri).
Ci sono diversi punti non chiariti.
Ad esempio cosa fare su posizioni rimaste aperte a fine giornata?
Inoltre se le posizioni ieri sono rimaste aperte, continuo il trade sui livelli calcolati per oggi o su quelli di ieri?

Oggi, sul FTSEmib, il sistema aperto ieri, ha chiuso molto male.
Visto che è la prima volta che lo uso su tale sottostante, qualcuno conferma?
Grazie.

ciao plinor..
a me con i gap frega sempre... però mi sembra che se l'hai aperto ieri, non dovresti avere particolari problemi

provo a riepilogare:

se hai iniziato ieri, avresti comprato una call sul minimo di giornata e l'avresti chiusa con un piccolo gain.
poi laterale e poi sparata up dalle 15.50. Quella candela, sul 5 minuti, conferma un buon cambio di trend di breve periodo

e poi lì cominci una piramidina di put.. io ci ho messo dentro un mini (non uso ancora i "deltoni"), cmq per avere a favore il trend

questa mattina ti apre in gap up, e qui rischi il pacco:
- se avessi tenuto gli stessi livelli della giornata di ieri, avresti "subito" l'esecuzione di entrambi i livelli di fib, salvo poi ripiegare;
- se avessi ricalcolato i livelli, compravi 1 put, la chiudevi, poi altre put sul terzo livello e di nuovo chiuse.. quindi un buon gain, e in questo momento, ore 16:00, con lo storno del mercato a chiusura del gap, avresti potuto flattare le 4 put comperate ieri in chiusura;
- se avessi ricalcolato i livelli sul livello di apertura di stamattina, nulla di fatto nella prima parte della giornata (se non un po' di strizza ), e la chiusura nel pomeriggio per lo meno delle 4 opzioni comperate ieri sui massimi (non ti avrebbe fatto eseguire la botta da 7 opzioni perché quel livello l'abbiamo saltato con il gap), e quindi saresti in leggerissimo loss di 1 put.

Ci vuole molta disciplina.. e alcune volte quella dose di esperienza e di buon senso che, almeno a me, manca completamente.

Per aspera ad astra

ciao

Oggi, sul FTSEmib, il sistema aperto ieri, ha chiuso molto male.
Visto che è la prima volta che lo uso su tale sottostante, qualcuno conferma?
Grazie.

ciao plinor..
a me con i gap frega sempre... però mi sembra che se l'hai aperto ieri, non dovresti avere particolari problemi

provo a riepilogare:

se hai iniziato ieri, avresti comprato una call sul minimo di giornata e l'avresti chiusa con un piccolo gain.
poi laterale e poi sparata up dalle 15.50. Quella candela, sul 5 minuti, conferma un buon cambio di trend di breve periodo

e poi lì cominci una piramidina di put.. io ci ho messo dentro un mini (non uso ancora i "deltoni"), cmq per avere a favore il trend

questa mattina ti apre in gap up, e qui rischi il pacco:
- se avessi tenuto gli stessi livelli della giornata di ieri, avresti "subito" l'esecuzione di entrambi i livelli di fib, salvo poi ripiegare;
- se avessi ricalcolato i livelli, compravi 1 put, la chiudevi, poi altre put sul terzo livello e di nuovo chiuse.. quindi un buon gain, e in questo momento, ore 16:00, con lo storno del mercato a chiusura del gap, avresti potuto flattare le 4 put comperate ieri in chiusura;
- se avessi ricalcolato i livelli sul livello di apertura di stamattina, nulla di fatto nella prima parte della giornata (se non un po' di strizza ), e la chiusura nel pomeriggio per lo meno delle 4 opzioni comperate ieri sui massimi (non ti avrebbe fatto eseguire la botta da 7 opzioni perché quel livello l'abbiamo saltato con il gap), e quindi saresti in leggerissimo loss di 1 put.

Ci vuole molta disciplina.. e alcune volte quella dose di esperienza e di buon senso che, almeno a me, manca completamente.

Per aspera ad astra

ciao

Al di la delle considerazioni gratuite (tanto è facile ironizzare o sentirsi maestri quando i soldi non sono i propri al punto che se chi scrive si sente fatto passare da ..... fa decidere di abbandonare questo forum, tanto è inutile scrivere i propri dubbi in mezzo a professoroni di tale esperienza che pero non mostrano mai i listati degli eseguiti, tranne Antonio naturalmente), ti invito a rileggerti qualche post indietro dove mi sono venuti dubbi sulla diversa efficacia del metodo a seconda del sottostante. Stranamente altri hanno segnalato la stessa problematica, che poi è stato confermata esistente: ci sono sottostanti dove il sistema preso tal quale può dare, almeno nel breve, brutte sorprese.
Certo che se non l'avessi segnalata nessuno forse avrebbe riportato tale situazione e quindi altri utenti avrebbero perso denaro. Ora si sa che effettivamente occorre un'adattamento del sistema.
Ad esempio sarebbe interessante avere una statistica sul max drawdown a cui sull'FTSEMib è andato incontro, la redditività media mensile, e altri dati che di solito si hanno con i trading system, compresa una equity line del periodo di simulazione.
In questo momento, vedendo che dopo un mese sono in un piccolo passivo, non mi sento di dire che funziona: oltre al denaro, le ore impiegate sono state di fatto completamente buttate. Ma la mia considerazione si basa solo su un piccolo periodo. Come è andato nel restate periodo? E da quale periodo sono iniziati i test? Dal 2008,dal 2000? Non lo so e quindi non so come si è comportato in periodi anche burrascosi di mercato. Io so che dopo un mese sono in perdita. Questo è l'unico dato reale che possiedo.
So che c'è chi l'ha testato sull'eurostoxx o sul bund. ma in reale?

Per quanto riguarda la disciplina, certo che l'ho usata. Il trade rimasto aperto è quello partito ieri pomeriggio.

Al di la delle considerazioni gratuite (tanto è facile ironizzare o sentirsi maestri quando i soldi non sono i propri al punto che se chi scrive si sente fatto passare da ..... fa decidere di abbandonare questo forum, tanto è inutile scrivere i propri dubbi in mezzo a professoroni di tale esperienza che pero non mostrano mai i listati degli eseguiti, tranne Antonio naturalmente), ti invito a rileggerti qualche post indietro dove mi sono venuti dubbi sulla diversa efficacia del metodo a seconda del sottostante. Stranamente altri hanno segnalato la stessa problematica, che poi è stato confermata esistente: ci sono sottostanti dove il sistema preso tal quale può dare, almeno nel breve, brutte sorprese.
Certo che se non l'avessi segnalata nessuno forse avrebbe riportato tale situazione e quindi altri utenti avrebbero perso denaro. Ora si sa che effettivamente occorre un'adattamento del sistema.
Ad esempio sarebbe interessante avere una statistica sul max drawdown a cui sull'FTSEMib è andato incontro, la redditività media mensile, e altri dati che di solito si hanno con i trading system, compresa una equity line del periodo di simulazione.
In questo momento, vedendo che dopo un mese sono in un piccolo passivo, non mi sento di dire che funziona: oltre al denaro, le ore impiegate sono state di fatto completamente buttate. Ma la mia considerazione si basa solo su un piccolo periodo. Come è andato nel restate periodo? E da quale periodo sono iniziati i test? Dal 2008,dal 2000? Non lo so e quindi non so come si è comportato in periodi anche burrascosi di mercato. Io so che dopo un mese sono in perdita. Questo è l'unico dato reale che possiedo.
So che c'è chi l'ha testato sull'eurostoxx o sul bund. ma in reale?

Per quanto riguarda la disciplina, certo che l'ho usata. Il trade rimasto aperto è quello partito ieri pomeriggio.

A parte un diavoletto che ride, messo lì ovviamente per sdrammatizzare e non certo per prendere in giro, ho premesso che "mi frega sempre", ho detto "provo a riepilogare", poi ho aperto il grafo, ho ripercorso le due giornate di ieri e oggi facendo delle ipotesi, ho detto che uso i mini e delta piccoli visto che sto testando un sistema, e alla fine ho detto che mi manca esperienza e buon senso.

Non capisco quindi la tua irritazione: il massimo che posso fare per te è non raccogliere la tua provocazione.

Saluti


PS: mi preme aggiungere una cosa. I trading systems, perché tale è il garcia, si testano nell'arco di mesi, rispetto alla propria operatività, al proprio stile di trading, alla propria disponibilità di tempo.
Entrare a mercato "a gamba tesa" con due fib, a poco più di due mesi dall'illustrazione di questo trading system, è responsabilità del trader, non del metodo.

Al di la delle considerazioni gratuite (tanto è facile ironizzare o sentirsi maestri quando i soldi non sono i propri al punto che se chi scrive si sente fatto passare da ..... fa decidere di abbandonare questo forum, tanto è inutile scrivere i propri dubbi in mezzo a professoroni di tale esperienza che pero non mostrano mai i listati degli eseguiti, tranne Antonio naturalmente), ti invito a rileggerti qualche post indietro dove mi sono venuti dubbi sulla diversa efficacia del metodo a seconda del sottostante. Stranamente altri hanno segnalato la stessa problematica, che poi è stato confermata esistente: ci sono sottostanti dove il sistema preso tal quale può dare, almeno nel breve, brutte sorprese.
Certo che se non l'avessi segnalata nessuno forse avrebbe riportato tale situazione e quindi altri utenti avrebbero perso denaro. Ora si sa che effettivamente occorre un'adattamento del sistema.
Ad esempio sarebbe interessante avere una statistica sul max drawdown a cui sull'FTSEMib è andato incontro, la redditività media mensile, e altri dati che di solito si hanno con i trading system, compresa una equity line del periodo di simulazione.
In questo momento, vedendo che dopo un mese sono in un piccolo passivo, non mi sento di dire che funziona: oltre al denaro, le ore impiegate sono state di fatto completamente buttate. Ma la mia considerazione si basa solo su un piccolo periodo. Come è andato nel restate periodo? E da quale periodo sono iniziati i test? Dal 2008,dal 2000? Non lo so e quindi non so come si è comportato in periodi anche burrascosi di mercato. Io so che dopo un mese sono in perdita. Questo è l'unico dato reale che possiedo.
So che c'è chi l'ha testato sull'eurostoxx o sul bund. ma in reale?

Per quanto riguarda la disciplina, certo che l'ho usata. Il trade rimasto aperto è quello partito ieri pomeriggio.

Ciao Plinor, io uso il garcia sullo stoxx e l'ho adattato al mio modo di fare trading, alla mia bassa propensione al rischio e naturalmente al sottostante molto meno volatile del fib.
Innanzitutto utilizzo il divisore a 126 e non a 252 e la volatilità del vstoxx che mi dà strike un pò più ampi e di conseguenza un'operatività di più largo respiro, un compromesso insomma.
Entrando poi nel merito della questione io non utilizzo molto il future sul 5° e 6° livello sopratutto perchè non lo so maneggiare come Antonio, anzi, ogni volta che l'ho usato mi ha creato molto impaccio operativo. Preferisco piuttosto azzerare il delta sul sesto livello comprando in trend e vendendo dietro ed aspettando poi le mosse del mercato.
Ammettiamo che io sia stato eseguito sui livelli di long put ed abbia 4 put 2300 in portafoglio, non appena i prezzi toccano il 6°livello, quello del long future, io cerco di comprare 4 call in trend che abbiano lo stesso delta delle put, ad esempio le call 2350 e cercherò però di vendere sia 2 put 2250 che 2 call 2400. Normalmente i prezzi sulla 1° ds non ci rimangono per molto, per cui la vasca creata dai due spread monchi che ho creato non mi procura particolari grattacapi e mi permette nei giorni successivi di muovermi con più tranquillità che non con il future. Certo, non tutte le ciambelle riescono con il buco, vedi dicembre passato e vedi anche ieri dove, sull'ultimo livello garcia sono entrato secco con 3 put febbraio 2300 che in chiusura non ho protetto e poi stamani mi son ritrovato l'indice alle stelle, ma ti assicuro che a me finora operare in questo modo ha risolto non pochi problemi ed ha fatto aumentare il rendimento di portafoglio rischiando pochissimo e quasi sempre senza uno straccio di margini. Le operazioni chiuse in profitto sono state molte di più di quelle in perdita e le perdite sono state per mia fortuna sempre molto basse. Ovviamente non ho un equity line e neppure uno storico, sò soltanto che solitamente compro basso e vendo alto e questo perlomeno il 60% delle volte, l'altro 40% non faccio aumentare le perdite ma cerco semplicemente di gestirle nel miglior modo possibile. Ovvio che niente è infallibile sopratutto con dei mercati così difficili da tradare.

Per le operazioni che ho aperto ieri debbo solo farmi una critica a posteriori perchè non si comprano put nel tardo pomeriggio senza poi proteggerne parte del delta in chiusura ed a maggior ragione sapendo che l'america era festiva e che l'omb parlava di long future su tutti i sottostanti, al limite la copertura l'avrei potuta togliere il giorno dopo, ed invece il gappone di stamani mi ha fregato, per cui più che colpa del metodo è un semplice mea culpa.

Al di la delle considerazioni gratuite (tanto è facile ironizzare o sentirsi maestri quando i soldi non sono i propri al punto che se chi scrive si sente fatto passare da ..... fa decidere di abbandonare questo forum, tanto è inutile scrivere i propri dubbi in mezzo a professoroni di tale esperienza che pero non mostrano mai i listati degli eseguiti, tranne Antonio naturalmenteSo che c'è chi l'ha testato sull'eurostoxx o sul bund. ma in reale?

Scusa, mi ero dimenticato, sennò dici che son solo chiacchiere e che son tutti professori. Non è granchè e non tiene conto delle opzioni aperte su gennaio e febbraio che sono ancora in essere, ma quel che conta non è il valore assoluto ma quello relativo, le operazioni sono state fatte con piccoli lotti di opzioni, al max 4 e tutte utilizzando i livelli di garcia.
Un solo appunto Plinor: sui forum non si dovrebbero mai fare certe provocazioni, non sono nè gradevoli nè eleganti, sui forum ci si viene per condividere sia le cose fatte bene che gli errori ed imparare sia dalle une che dalle altre.

Un solo appunto Plinor: sui forum non si dovrebbero mai fare certe provocazioni, non sono nè gradevoli nè eleganti, sui forum ci si viene per condividere sia le cose fatte bene che gli errori ed imparare sia dalle une che dalle altre.

Non mi ero certo rivolto a tutti ma per quello che mi riguarda ho cercato di usare disciplina.
Il punto è che se ti trovi i 2 future che appena comprato il secondo, il sottostante inizia a scendere e ti trovi giu di 235 punti sull'FTSEMib, non ti fa sentire molto felice, nel primo trade sull'FTSEMib. Trovarti scritto nel post successivo al tuo che serve disciplina, quando in realtà hai applicato il sistema così come insegnato e nonostante ciò hai appena preso una forte batosta per colpa prima di un gap all'apertura che ha obbligato ad entrare col 1° future e poi appena appunto comprato il 2° future il sottostante ti gira contro e ti assesta un colpo molto molto forte, ti butta a terra: beh non è stato certo mancanza di disciplina la mia.

Il fatto che abbia pubblicato il mio insuccesso voleva solo essere appunto solo una condivisione e certamente costa fatica ammettere che un trade sia stato così disastroso.

Comunque credo che se ci fossero altri 2 trade così negativi quasi qualunque trader coscenzioso, se privo di statistiche sufficientemente lunghe (diciamo 4-5 anni), abbisogna di una pausa di riflessione altrimenti si rischia un continuo salto nel buio e il mercato non perdona tali salti. Certamente non è stata la perdita di oggi, che pure mi ha tolto fiducia, a farmi propendere per una una pausa di riflessione ma l'intero mese, e oltre, passato il quale mi trovo con gain negativo; d'altronde ad esempio non so quanto è stato il max drawdown del sistema in un periodo piuttosto prolungato e quante volte di seguito ha perso, ovvero quanto potrebbe esser la max perdita che è stata accusata e su quale periodo, dati che sevono certamente a dosare le forze. Non dubito che il sistema sul lungo periodo sia vincente ma se perdessi 10 volte di fila come tra ieri e oggi sarebbe una botta troppo forte: come faccio a sapere se questo evento è capitato se non ho una statistica a disposizione con relativa equity line (migliore sarebbe un report stile visual trader o tradestation). D'altra parte mi sembra che col future si entri almeno una volta alla settimana e quindi perdite consecutive col future possono avvenire.

Ciao Plinor,

complimenti per il tuo coraggio poichè affermare simili perdite non è semplice. Ultimamente mi sono trovato anch'io nella tua stessa situazione, identica. Disciplinato fino all'osso. Il mio errore è stato non inserire in automatico l'ordine del future, infatti vicino al livello lo stavo aspettando per inserire l'ordine manualmente per entrare e boom ha fatto un livello intero, sono entrato ed ha ritracciato.
La mia autostima è stata scalfita.
Dopo una cocente delusione in termini monetari, ho analizzato i miei errori, poichè il sistema funziona e non ho nessun dubbio.
1° mio errore: non ho inserito l'ordine in automatico, magari anticipando anche il livello di entrata e accettare una possibile perdita se ritraccia tra il 5° e 4° livello.

2° mio errore: NON HO ESPERIENZA. Quindi ho deciso di far scuola utilizzando il Garcia meno aggressivo con la progressione 2,2 a delta 0,2 ovvero parto dal 3° livello in poi per ridurre eventuali perdite e favorire il recupero utilizzando il mini-fib. Meno guadagno ma meno perdite.

3° mio errore: poca pratica nella lettura dell'OMB completo. Sto osservando come si può capire dalla lettura dell'OMB completo (quindi volatility smile, volatilità ponderata, option strategist, ecc) se un giorno il trend sarà direzionale o ad intermittenza ed utilizzare il Garcia nelle giornate di "probabile" intermittenza.

RIPETO CHE CREDO CIECAMENTE NEL METODO GARCIA E IN ANTONIO ZORRI, al quale devo tanto. Grazie Antò!

Spero che questa mia esperienza possa essere utile.

Norby

intanto grazie per le risposte.
Inoltre anch'io credo nel metodo di Antonio, non foss'altro che lui stesso vi ha eseguito i trade per un certo periodo con risultati decisamente ottimi e questo è innegabile; per cui sicuramente il sistema funziona.

Ora mi faccio arrivare una serie storica del FTSEMib future con TF 5 minuti, eurostoxx, dax e ne valuto i vari risultati giorno per giorno alla luce di una volatilità identica tra le call e put e poi leggermente differente tra le due: su excel dovrebbe essere semplice, lungo si ma semplice (diciamo un mesetto) ma così potrò essere ancora più convinto di questa tecnica valutata su un periodo di 14 anni (da fine 1997), e questa è appunto l'esperienza che mi serve, perché credetemi, voglio davvero che il risultato sia molto buono: la tecnica concettualmente è semplice e basata su robusti fondamenti statistici ma mi manca ancora qualcosa per conoscerla, quale appunto:
- il punto di uscita statisticamente più valido in caso di retrocessione del/dei future (è sul quarto livello, sul terzo, a metà strada, e cosa comporta uscire su uno di questi punti, a livello statistico come equity line?);
- il max drawdown;
- l'utilizzo della volatilità comparata calcolata sulle opzioni del mese quando mancano 7-8 giorni o meno alla scadenza oppure passo a quelle del mese successivo?: ad esempio due giorni fa i volumi delle opzioni scambiate in febbraio erano decisamente più bassi di quelle di gennaio ma gennaio scadeva tra 5 giorni: sembra un dettaglio tarscurabile ma i livelli usando gennaio e febbraio differiscono di parecchio mentre la differenza sul Dax è praticamente nulla (1-2 punti); probabilmente questo comportamento è dovuto al fatto che sul dax le opzioni del mese successivo, a 7-8 giorni alla scadenza sono scambiate in volumi maggiori rispetto a quelle del mese presente mentre sul FTSEMib mi sembra che invece che i volumi predominanti siano quelli del mese in scadenza anche a qualche giorno alla scadenza;
- se davvero è meglio utilizzare un sistema ridotto (1-1-2) o simili, oppure usare sempre l'1-2-4;
- altri dettagli che ora non ho mi vengono in mente.