STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Funzione di ripartizione delle Call e delle Put Mibo scadenza corta…
in linea teorica - visto anche le scadenze tecniche - il mercato potrebbe scivolare fino a quota 18.000 dove è presente una colonna consistente di Put e dove la componete ITM di Put arriva intorno a 70% ... valore dove empiricamente sappiamo che scattano le prese di beneficio...

Lo avevamo detto in tempi non sospetti e puntualmente si è verificato....

Buon Giorno, premetto che da diversi giorni nel rilevare l'open interest sul futures Italia considero sia dicembre che gennaio, oggi mi sarei aspettato dopo il rialzo una diminuzione dello stesso ed invece addirittura aumentato di 5459 contratti rispetto al 15/12/2014, vi chiedo come mai visto che le put itm erano quasi tutte coperte.
GRAZIE

Buondì…

Dicembre e Marzo volevi dire…
dimentichi che c’è un’altra componente variabile ed è il fisso che è stato eliminato approfittando del rialzo…

Perdonatemi cosa intendete con il termine "fisso"?
grazie

Buon Giorno, premetto che da diversi giorni nel rilevare l'open interest sul futures Italia considero sia dicembre che gennaio, oggi mi sarei aspettato dopo il rialzo una diminuzione dello stesso ed invece addirittura aumentato di 5459 contratti rispetto al 15/12/2014, vi chiedo come mai visto che le put itm erano quasi tutte coperte.
GRAZIE

Buondì…

Dicembre e Marzo volevi dire…
dimentichi che c’è un’altra componente variabile ed è il fisso che è stato eliminato approfittando del rialzo…

Perdonatemi cosa intendete con il termine "fisso"?
grazie

Per il termine "fisso" si intende le azioni fisiche del paniere dell’indice Ftse Mib…

Buon Giorno, premetto che da diversi giorni nel rilevare l'open interest sul futures Italia considero sia dicembre che gennaio, oggi mi sarei aspettato dopo il rialzo una diminuzione dello stesso ed invece addirittura aumentato di 5459 contratti rispetto al 15/12/2014, vi chiedo come mai visto che le put itm erano quasi tutte coperte.
GRAZIE

Buondì…

Dicembre e Marzo volevi dire…
dimentichi che c’è un’altra componente variabile ed è il fisso che è stato eliminato approfittando del rialzo…

Non ho capito, se anche i fisso è stato eliminato perchè il variabile è aumentato?

Buondì,
stavo leggendo le vostre considerazioni e vorrei capirci qualcosina in +.
Stiamo sostenendo l'idea che la componente variabile di copertura è il fib e la fissa sono le azioni del paniere?
Potresti essere ancora più esplicito....
grazie

Sono concetti già affrontati più e più volte sul questo forum basta cercare… altrimenti si rischia di ripetere sempre le stesse cose…

Option Market Balance

Come è andata con le nostre strategie? Tutto sommato bene anche se ci sono alcune ombre…

Cominciamo con le luci il Ftse Mib e la sua strategia dinamica… questo il Pay off attuale dopo il settlement a 19.158 punti delle opzioni dicembre…
consolidato +1.777,5 da aggiungere alla strategia ancora rimasta in piedi con operazioni su scadenza gennaio… chiudendo la strategia ai prezzi teorici attuali si portano a casa +5.763€ meno le commissioni…

Strategia statica Ftse Mib … questo il Pay off attuale dopo il settlement a 19.158 punti delle opzioni dicembre…
consolidato -3.980,5 da aggiungere alla strategia ancora rimasta in piedi con operazioni su scadenza gennaio… chiudendo la strategia ai prezzi teorici attuali si portano a casa +500€ circa meno le commissioni…

Strategia statica e dinamica Eurostoxx … questo il Pay off attuale dopo il settlement a 3131,32 punti delle opzioni dicembre…
consolidato definitivo +101,80€

Le ombre sono tutte sul DAX estremamente volatile questo mese con un movimento a V dell’indice che ha compromesso qualsiasi strategia Theta positiva e Vega negativa …

Strategia dinamica… tutte le operazioni e il Pay - Off... dopo il settlement a 9.751,86 punti delle opzioni dicembre… consolidato -3.100€