SCADENZA NOVEMBRE 2023

Pay Off aggiornato dopo l'untimo eseguito.

Andamento future dopo l'apertura du Wall Street. Per ben 5 volte il prezzo ha sbattuto su 28.470 punti... quindi per quello che abbiamo detto finora il mercato non può che chiudere sui massimi...
Mi prudono le mani... ma devo stare calmo soprattutto quando si sta in vantaggio.

Differenziale di Open Interest di ieri opzioni Mibo scadenza novembre. Sono stati confermati numerosi contratti di Put OTM da mettere in relazione a protezioni acquisite dagli istituzionali a protezione dei propri portafogli.

Buon pomeriggio Antonio, essendo alle prime armi potresti spiegare meglio il concetto ? Grazie

Ciao Nino, è difficile rispondere al tuo quesito fondamentale in poche parole, ma ci provo.
Gli istituzionali preposti alla gestione del capitale altrui (Fondi comuni di investimento) quando prendono posizione a rialzo sul mercato devono, per regolamento, assicurare questo investimento contro le grandi perdite di capitale. Avendo un portafoglio di titoli che replica il sottostante la cosa che fanno per ottemperare a questo obbligo, è quella di acquistare Put OTM. In questo modo proteggendo i propri portafogli costruiti sul mercato azionario, da eventuali correzioni.
Naturalmente queste Put OTM a qualcuno bisogna venderle. Ci pensa la speculazione istituzionale (Hedge Fund) che fa da contropartita ai primi. Fatto sta che ambedue le categorie di istituzionali possono guadagnare con un mercato a rialzo. I primi, con l’acquisto di Put OTM costruiscono una posizione sintetica di long Call per cui possono cavalcare benissimo l’eventuale rialzo. I secondi, vendendo Put OTM naked, guadagnano a rialzo perché questa è una strategia in opzioni rialzista.

Quindi quando vediamo un aumento considerevole di Open Interest sulle Put OTM dobbiamo pensare subito che la mano primaria si sia posizionata a rialzo. Ed ecco perché la lettura degli OI è molto importante perché scopre le carte a chi il mercato lo fa per davvero. Non a caso ci ho fatto un corso alcuni mesi fa dopo che tanti me lo hanno chiesto.

grazie

Le Borse europee chiudono in rialzo in una seduta segnata dalle trimestrali mentre gli investitori monitorano le evoluzioni del conflitto in Medio Oriente e le possibili ricadute sull'economia.

Sicuramente se ne parlerà durante la riunione dell'Econfin dei ministri delle finanze dell'Unione europea. C'è anche attesa per gli interventi pubblici dei presidenti della Bce e della Federal Reserve, dopo che mercoledì il numero uno dell'istituto statunitense non ha parlato di politica monetaria mentre in serata interverrà a un panel organizzato dal Fondo monetario internazionale.
Piazza Affari con il suo indice più rappresentativo il Ftse Mib chiude nei pressi dei massimi a 28.644,09 punti con un guadagno di 0,74%.

Diario operativo

Evidenziate le operazioni di oggi giovedì 9 novembre 2023
A destra le aperture a sinistra le chiusure di posizioni

1.png

Strategia

Oggi abbiamo praticamente indovinato tutto, merito della lettura degli Open Interest di ieri che come una bussola ci ha guidato nelle operazioni. La strategia è rimasta la stessa di ieri ma c’è stato un forte incremento degli utili nella seduta odierna chiudendo sui massimi del mese.

Operatività di oggi venerdì 10 novembre 2023

Ore 09.17

Inserito acquisto in apertura di 1 future grande a: 28.345 punti

Prime battute del future Ftse Mib di oggi

Market Profile. Apertura nella parte bassa del profilo di ieri e sotto il POC qundi in una condizioni di partenza di debolezza. Bilanciamento iniziale corto passibile un superamento del prezzo dei suoi estremi. Area di valore di oggi interamente sotto quella di ieri.

Ore 09.17

Inserito acquisto in apertura di 1 future grande a: 28.345 punti

Cancellato ordine... il mercato non mi piace...