SCADENZA NOVEMBRE 2024

Volume Profile....

Analizzando il grafico fornito, ci sono alcuni segnali chiave che indicano dove sono entrati probabilmente gli investitori istituzionali e dove è avvenuto il consolidamento.

La zona indicata come "Entrata Long" nella parte bassa del grafico (intorno area 33.300) sembra rappresentare un punto d’interesse significativo, in cui gli istituzionali potrebbero aver iniziato a comprare. Questa zona si caratterizza per delle candele verdi consecutive con ampi range, segnale di un forte flusso di acquisto che ha spinto rapidamente il prezzo verso l'alto.

La fase di "Consolidamento" è evidenziata nella parte centrale del grafico, in prossimità dei 33.420-33.440. In quest’area il prezzo ha oscillato lateralmente per un certo periodo senza una chiara direzione, alternando piccole candele verdi e rosse. Questo tipo di movimento suggerisce che il mercato stava accumulando, con i compratori e i venditori che si sono alternati nel controllo, ma senza una pressione decisiva in nessuna delle due direzioni.
Il consolidamento spesso rappresenta una fase di accumulazione da parte degli istituzionali, che aggiustano le loro posizioni prima di una nuova mossa di mercato. In questo caso, la successiva ripartenza al rialzo indica che il consolidamento è stato probabilmente utilizzato come preparazione per un movimento al rialzo.

Dopo il consolidamento, il prezzo è ripartito in modo deciso, raggiungendo nuovi massimi intraday. La sequenza di candele verdi dopo il consolidamento dimostra che il mercato ha trovato nuovo slancio al rialzo, con probabili ricoperture di posizioni short o nuovi acquisti istituzionali.

Situazione POC ogni mezz'ora. Acendenti fino alle 11:00

Ore 11:33

Inserito acquisto in apertura di 2 Mini futures a 33.445 punti
NB(sul POC attuale...)

Balance Point

Forza e Pressione del mercato. Rimane tutto verde anche se nell'ultima ora la forza è venuta meno rispetto alle fasi iniziali...

Delta Cumulato. Come vedete il trend dell'ultimo periodo si è appiattito. Potrebbe essere una zona di accumulazione fintanto il prezzo rimane sopra il POC. Sotto 33.400 il mercato torna ad essere debole.

Il livello di 33.400 rappresenta una soglia critica, e il fatto che sotto questa zona il mercato potrebbe "tornare debole" indica che, se il prezzo scende sotto questo livello, i venditori potrebbero prendere il controllo. Una rottura sotto 33.400, con una inversione del trend attuale del Delta Cumulato, indicherebbe un possibile cambiamento di scenario, aprendo la strada ai ribassi. Non è questo il caso del momento... dato che ho messo in macchina l'acquisto di 2 mini futures sul POC.

In sintesi, il mercato attualmente si trova in una zona di consolidamento/accumulazione. La tenuta del POC e del livello di 33.400 sarà cruciale per il prossimo movimento. Sopra questi livelli, il bias rimane neutro-rialzista; sotto 33.400, invece, è probabile una ripresa della debolezza.

Ask/Bid Ratio.

Ricordo che il movimento effettivo dei prezzi è generato dai trader aggressivi che usano ordini a mercato e che "attaccano" i prezzi BID e ASK per eseguire immediatamente i propri scambi.

I trader che inviano ordini a mercato sono definiti “liquidity taker” (prenditori di liquidità), perché accettano immediatamente il miglior prezzo disponibile per comprare o vendere.

Chi compra al best ask (il prezzo più basso in colonna ASK) e chi vende al best bid (il prezzo più alto in colonna BID) sta quindi "attaccando" i prezzi presenti nel book, prendendo la liquidità esistente.

Ask/Bid Ratio (ordini market) > 1: Maggior pressione di acquisto aggressivo, con possibile rialzo dei prezzi.
Ask/Bid Ratio (ordini market) < 1: Maggior pressione di vendita aggressivo, con possibile ribasso dei prezzi.

L’Ask/Bid Ratio basato solo sugli ordini a mercato riflette dunque la domanda e offerta immediata e attiva nel mercato, rappresentando il sentiment di breve termine in modo diretto. È uno strumento potente per capire le intenzioni dei trader aggressivi, che determinano la direzione dei prezzi nel breve periodo, a differenza degli ordini limite (passivi) che rappresentano più un supporto o una resistenza temporanea alla direzione dei prezzi.

Nel caso specifico si vede come dopo una fase iniziale il cui il rapporto è cresciuto ci sia stata una fase di rallentamento

Ore 11:33

Inserito acquisto in apertura di 2 Mini futures a 33.445 punti
NB(sul POC attuale...)

Cancellato ordine...

Dopo le 11:00 assistiamo a un movimento laterale che potrebbe suggerire una fase di indecisione nel mercato, dove i compratori e i venditori non riescono a prevalere nettamente l'uno sull'altro. Questo tipo di comportamento può essere meno favorevole per un proseguimento del rialzo, in quanto la direzionalità del prezzo è più contenuta e manca la spinta costante che tipicamente caratterizza i trend rialzisti.

Nei mercati che tendono a salire, come nel caso dei rimbalzi, i rialzi spesso si sviluppano in modo continuo e graduale, con pochi e brevi ritracciamenti. Un movimento laterale, quindi, potrebbe essere visto come una fase di consolidamento o una potenziale pausa prima di un possibile cambio di direzione.

Se il mercato è in laterale, potrebbe essere più difficile continuare il trend rialzista senza una chiara rottura dei livelli di resistenza o senza un ritorno dell'energia da parte degli acquirenti. Di solito, i rialzi veri e propri riprendono quando ci sono rotture sopra i massimi precedenti o un ritorno di fiducia nei mercati.

Piano, piano il mecato sta andando sotto il livello medio Bid... vediamo se resiste al dato delle 14.30...