OPERAZIONE GRANDE SLAM

Con 50.000 simulazioni di percorsi di prezzo i limiti con i dati forniti sono:

Con 50.000 simulazioni di percorsi di prezzo i limiti con i dati forniti sono:

Per il Vstoxx e' meglio considerare il valore del futures (febbraio per le scadenze di febbraio, marzo per quelle di Marzo) o il valore dell'indice Vstoxx?
La differenza non e# elevate, ma il futures febbraio quota 17,30, quello di marzo 17.85 mentre l'indice 17.20.
Grazie

Con 50.000 simulazioni di percorsi di prezzo i limiti con i dati forniti sono:

Per il Vstoxx e' meglio considerare il valore del futures (febbraio per le scadenze di febbraio, marzo per quelle di Marzo) o il valore dell'indice Vstoxx?
La differenza non e# elevate, ma il futures febbraio quota 17,30, quello di marzo 17.85 mentre l'indice 17.20.
Grazie

17,30 va bene! A limite puoi utilizzare anche la volatilità storica a 10 giorni.

Il sistema montecarlo oppure il bootstrapping che hai più volte presentato aiutano a delineare questi possibili limiti, anche i break even di uno straddle anche se non su una scadenza così vicina.

Mi è del tutto nuova invece l'uso del totale degli OI come hai mostrato prima, potresti dare maggiori dettagli su quali presupposti si fonda ?

Lo strike sul quale si è venduto di più diventa il polo di attrazione ?

Il sistema montecarlo oppure il bootstrapping che hai più volte presentato aiutano a delineare questi possibili limiti, anche i break even di uno straddle anche se non su una scadenza così vicina.

Mi è del tutto nuova invece l'uso del totale degli OI come hai mostrato prima, potresti dare maggiori dettagli su quali presupposti si fonda ?

Lo strike sul quale si è venduto di più diventa il polo di attrazione ?

Metti che hai questa situazione a pochi giorni dalla fine. Secondo te chi ha venduto quei contratti non farà il possibile per portare il prezzo nelle vicinanze di quello strike?

Primi 45 minuti di contrattazioni dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib

Commento:

l’avvio in territorio positivo è durato poco per cui il mercato – dopo aver raggiunto i massimi più o meno simili a quelli di ieri ha ripiegato al di sotto dei 20.500 punti e adesso viaggia sulla parità; il Delta cumulato sui volumi è leggermente negativo; da segnalare un PVP a 20.520 e un VWAP 20.525 quindi molto vicini.

Situazione dei titoli dell’indice Ftse Mib con il sentiment che in questo momento è in territorio negativo.

Prima ora di contrattazioni dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib

Commento:

abbiamo avuto due candele rosse di cui la seconda abbastanza profonda che ha dato un segnale ribassista. Il Delta cumulato ha subito un certo incremento negativo.

Aggiornamento delle ore 10.58 sui volumi del future dell’indice Ftse Mib

Commento:

Il segnale short di cui si diceva al precedente post si è puntualmente concretizzato fino a cogliere un minimo di 20.285. Su questi prezzi cominciano a intravedersi delle reazioni anche se ancora è presto per dire se avranno la capacità di far rimbalzare il mercato.

Aggiornamento delle ore 13.00 sui volumi del future dell’indice Ftse Mib

Commento:
La reazione effettivamente c’è stata fino a portare il prezzo dai minimi a ridosso del VWAP.
Il Delta cumulato sui volumi rimane ampiamente in territorio negativo per cui non è escluso che il mercato possa di nuovo tornare a indebolirsi.