SCADENZA OTTOBRE 2023

Aggiornamento ore 17.14

Ore 17.12

Inserito acquisto in apertura di un future grande a 28.735 punti

NB. Se prima tocca 28.810 lo faremo mercato.

Eseguito a 28.810 punti...

Acquistate in apertura 2 Call 28.000 a 1.090 punti

Dopo l'avvio debole di Wall Street, gli indici europei si sono mossi contrastati, nel giorno in cui prende il via la riunione del board della Federal Reserve che comunicherà domani la decisione sui tassi d’interesse.
Si guarda anche i dati sui prezzi, dopo i numeri sull'Eurozona in calo e le previsioni dell'Ocse, secondo cui l'inflazione complessiva è in calo, ma quella core rimane persistente in molte economie, sostenuta dalle pressioni sui costi e da margini elevati in alcuni settori.
Chiusure in ordine sparso. A Milano l’indice Ftse Mib chiude a 28.757,63 punti con un guadagno di +0,60%.
Prosegue debole Wall Street, quando il mercato dà per scontata una pausa nella stretta monetaria. Infatti, l'attenzione degli investitori è tutto sulle scelte della Fed. Come detto, il mercato si aspetta uno stop al ciclo dei rialzi arrivati in 11 delle ultime 12 riunioni, ma il punto sarà capire se prima della fine dell’anno ci sarà o meno una nuova stretta.
Orami è scontato che la Fed lascerà i tassi invariati alla riunione di questa settimana.
I dati sull’inflazione mostrano infatti una progressiva discesa, mentre l’economia rimane resiliente; le probabilità di un atterraggio morbido dell’economia sono aumentate.

Diario operativo

Operazioni di oggi martedì 19 settembre 2023

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Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi.
Nessuna operazione in sospeso

Strategia

Abbiamo preferito rimanere a rialzo visto la resilienza del nostro indice Ftse Mib considerando anche il tonfo di Wall Street.
Domani sera ci sarà il responso della FED per cui al termine della seduta di domani ci chiuderemo.

E' possibile scaricare il file Excel aggiornato per la nuova scadenza di ottobre 2023 che riguarda le opzioni.

Questo foiglio è valido solo per questo mese e fa le seguenti cose:

A) Va sul sito della borsa italiana e si scarica rispettivamente i prezzi di chiusura, gli open interest, i volumi di
contrattazione giornalieri e le volatilità implicite delle opzioni Call e Put del mese di ottobre.

B) Prezzo di regolamento e Opern Interest del future Ftse Mib scadenza dicembre 2023.

C) Calcola la volatilità implicita media ponderata sulle Call e sulle Put e ne fa il rapporto P/C.

D) Crea il grafico dei volumi di scambio della giornata.

E) Crea lo skew di volatilità implicita.

Aggiornato il file...

Ore 09.02

Inserito vendita in chiusura di un future grande a 28.900 punti

Ore 09.02

Inserito vendita in chiusura di un future grande a 28.900 punti

Eseguito! Abbiamo chiuso il Delta rialzista e incassato il guadagno.

Aggiornamento strategia dopo la chiusura del future.
Abbiamo adesso un Ratio Spread di Call 2/4. Con questa operazione ci siamo sbarazzati del fatto di perdere a ribasso e quindi ci possiamo concentrare direttamente a rialzo dove abbiamo molte possibilità.
Rimaniamo con un Delta negativo che equivale a possedere un Mini future

Prime battute del future Ftse Mib. Creata una asimmetria positiva possibile ritorno sui massimi.