SCADENZA NOVEMBRE 2024

Ore 16.45

Inserito acquisto in chiusura di 1 mini futures a 34.550 punti

Eseguito!

Raggiunto l'obiettivo...

Anche oggi Piazza Affari ha chiuso in parità, nonostante una giornata caratterizzata da una notevole volatilità. L'indice principale, il Ftse Mib, ha terminato le contrattazioni a 34.698,81 punti, registrando una performance esattamente dello 0,00% rispetto alla chiusura precedente. Questo risultato riflette una sessione di mercato in cui gli investitori sono stati cauti, bilanciando attentamente le pressioni di vendita e di acquisto.

Nel corso della giornata, l'indice ha mostrato movimenti altalenanti, passando da fasi di rialzo a momenti di ribasso, segno di un mercato ancora incerto e influenzato da fattori esterni e notizie di carattere macroeconomico.

La chiusura invariata del Ftse Mib suggerisce che il mercato italiano, in questo momento, è in attesa di maggiori segnali o catalizzatori, che potrebbero imprimere una direzione più chiara nelle prossime sedute. La stabilità del risultato finale, nonostante le oscillazioni, mostra come gli operatori stiano mantenendo un atteggiamento prudenziale, senza sbilanciarsi eccessivamente né verso una fase di acquisti né verso una di vendite

Diario operativo

Operazioni di oggi giovedì 24 ottobre 2024


Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi
A sinistra abbiamo le aperture mentre a destra le chiusure di posizioni.

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Strategia

A dispetto della chiusura invariata, il mercato si è mosso molto, andando prima a rialzo e poi chiudendo sui minimi di giornata annullando completamente quando di buono aveva fatto nelle prime fasi della seduta. Queste dinamiche del mercato, ci ha consentito di cogliere qualche opportunità altamente probabile durante la seduta quando si è materializzata per poi chiudere le posizioni aperte in modo profittevole. Questo approccio è in linea con il nostro obiettivo di mantenere un equilibrio tra sicurezza e rendimento, senza trascurare l'importanza del timing e della precisione nell'esecuzione.
Rimaniamo con una strategia di Short Put ma blinderemo la posizione in serata con uno o due contratti short sul mini visto anche la chiusura sui minimi di giornata.

Alla fine ho preferito rimanere con lo Short Put e quindi con una posizione leggermete rialzista.

Commenti e valutazioni di oggi venerdì 25 ottobre 2024 sul mercato Italiano in particolare sull'indice Ftse Mib e dei suoi derivati (Mibo e future).

Ai blocchi di partenza con la strategia in corso: Short Put quindi siamo long all'incirca l'equivalente di un mini futures long.

Market Profile delle 10:00. Apertura in leggero gap down con chiusura fino a testare parte della coda inferiore del profilo di ieri. Bilanciamento iniziale poco esteso che si è sviluppato nella prima mezz'ora (TPO "A") passibile quindi di essere superato nei suoi limiti superiori e inferiori.

Sembrerebbe una normale giornata di "Normal Day" caratterizzata da un'attività di mercato che si concentra principalmente nell'Initial Balance (IB), ovvero i primi 60 minuti della sessione di trading.
Durante una giornata normale, la curva a campana dei TPO si sviluppa all'interno del range dell'Initial Balance e non si estende molto oltre.
La giornata dovrebbe essere caratterizzata da una volatilità relativamente bassa rispetto ad altri giorni di trading.

Il mercato è i mano ai day traders che attuano strategie di scalping che possono essere efficaci durante queste giornate, poiché il range è limitato e le oscillazioni sono meno estreme. Naturalmente bisogna sempre tener d'occhio il movimento dei prezzi e costatare che rimanga confinato all'interno del range IB.

Veniamo alla situazione degli Open Interest sulle Mibo scadenza novembre. Partiamo dalla situazione generale aggiornata al 24/10/2024
Intanto il Crossover è a 34.575 punti che diciamo essere il baricentro della distribuzione tra Call e Put il prezzo di chiusura di ieri lo vedete in alto a destra (34.699) si trova a destra a una distanza dello 0,7%. Quindi abbastanza vicino al punto di equilibrio. Dalla distribuzione su stagliano due picchi, uno di Call 36.000 con 1.598 pezzi e l'altro di Put in corrispondenza dello strike 32.500 con 1.378 contratti. Le probabilità, calcolate con un algoritmo proprietario, che analizza la distribuzione degli OI e che variano di volta in volta in base alla modifica dei contratti in essere, vale attalmente 61,9% al rialzo e il restante 38,1% per il ribasso. All'inizio le probabilità per il rialzo erano più alte. Questo significa che in questa settimana il mercato - pur rimanendo orientato a rialzo - ha avuto qualche ripensamento.

Situazione schematica dove sono visualizzate le aree di valore della distribuzione e il punto di controllo che corrisponde al crossover in analogia al Market Profile. Il prezzo si trova quindi in una situazione di neutralità e più orientato a rialzo che a ribasso. I trend conclamati si verificano solo al superamento dei confini dell'area verde quando il prezzo del sottostante sconfina nell'estensione superiore o inferiore.