www.optionclub.it

Ciao.
L'Eurex da i dati sempre in ritardo, rispetto all'open della mattina e volevo proporre un possibile aiuto nella previsione delle borse europee.
Infatti sul mercato Liffe ci sono gli OI di chiusura delle opzioni e dei future della giornata precedente aggiornati già alle ore 7.00 (o forse prima).
I mercati, di cui è possibile vedere gli OI aggiornati prima dell'apertura sono, ad esempio,
FTSE100 (GB), CAC40 (Francia), AEX (Olanda), BEL (Belgio), LIS (Lisbona)

Già alla sera si può già prelevare il settlement, la volatilità implicita e il delta (verso le 23 a dire la verità) dfelle opzioni.

Propongo questo perché se non possiamo vedere li dati Eurex, ritengo che dare un'occhiata al CAC40, al FTSE100 inglese, all'AEX e ad altri mercati possa essere di notevole aiuto per prevedere come potrebbero essere orientati anche i mercati europei, considerando anche che l'eurostoxx contiene titoli di questi stati.
Ci sono pure anche questi dati sui titoli azionari e su altri.

a titolo di esempio posto l'immagine della funzione di ripartizione sul CAC40 e l'OI sui future che ho calcolato la mattina del 13 prima dell'apertura dei mercati.

Se qualcuno volesse darmi una mano nella creazione di un report simile all'OMB da pubblicare prima dell'open delle borse europee, penso andrebbe a vantaggio di tutti.

per esempio, con i dati di oggi, che ho prelevato alle 8,35 l'OI del future e la funzione di ripartizione sono:

Interessante !!

Te la darei volentieri la mano se sapessi usare Excel

Sto imparando qualcosa adesso. Sono proprio all'inizio... E non delle programmazione...

In termini "informatici" ho solo da imparare purtroppo

Beh.....l'importante è di non fare le cose con i piedi

plinor ha scritto:Ciao.
L'Eurex da i dati sempre in ritardo, rispetto all'open della mattina e volevo proporre un possibile aiuto nella previsione delle borse europee.
Infatti sul mercato Liffe ci sono gli OI di chiusura delle opzioni e dei future della giornata precedente aggiornati già alle ore 7.00 (o forse prima).
I mercati, di cui è possibile vedere gli OI aggiornati prima dell'apertura sono, ad esempio,
FTSE100 (GB), CAC40 (Francia), AEX (Olanda), BEL (Belgio), LIS (Lisbona)

Già alla sera si può già prelevare il settlement, la volatilità implicita e il delta (verso le 23 a dire la verità) dfelle opzioni.

Propongo questo perché se non possiamo vedere li dati Eurex, ritengo che dare un'occhiata al CAC40, al FTSE100 inglese, all'AEX e ad altri mercati possa essere di notevole aiuto per prevedere come potrebbero essere orientati anche i mercati europei, considerando anche che l'eurostoxx contiene titoli di questi stati.
Ci sono pure anche questi dati sui titoli azionari e su altri.

Ottima idea...

Potresti postare per favore il link per aggiornare le query?

https://globalderivatives.nyx.com/ home page

https://globalderivatives.nyx.com/stock ... nyse-liffe = selezione contratti sull’indice
https://globalderivatives.nyx.com/stock ... tract-list compare una pagina dove sono rappresentati i contratti sull’olanda. Potete notare l’elenco delle opzioni giornaliere e settimanali (le opzioni mensili sono a pagina 2, che cliccate se scorrete l’elenco fino in fondo).
Se, si passa alla pagina 3, si aprono i link dei future e delle opzioni relativi agli indici su vari mercati.

I link per i mercati sono:
https://globalderivatives.nyx.com/en/st ... -amsterdam (Amsterdam)
https://globalderivatives.nyx.com/en/st ... t-brussels (Bruxelles)
https://globalderivatives.nyx.com/en/st ... ist-london (Londra)
https://globalderivatives.nyx.com/en/st ... list-paris (Parigi)

I link diretti ai future e alle opzioni sull’indice sono i seguenti:
https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... s/FTI-DAMS = future indice AEX (Olanda)
https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... s/AEX-DAMS = opzioni indice AEX

https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... s/BXF-DBRU = future indice BEL (Belgio)
https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... s/BEL-DBRU = opzioni indice BEL

https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... s/FCE-DPAR = future indice CAC40 (Francia)
https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... s/PXA-DPAR = opzioni indice CAC40

https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... res/Z-DLON = future indice FTSE100 (Londra)
https://globalderivatives.nyx.com/en/pr ... s/ESX-DLON = opzioni indice FTSE100


Per il prelievo dati degli ultimi giorni:
https://globalderivatives.nyx.com/en/ny ... -day-files = si apre una pagina da cui selezionare i dati, arretrati, che si vogliono ottenere.
I link diretti sono:
http://www.liffe.com/reports/eod?item=Daily
http://www.liffe.com/reports/eod?item=Histories
http://www.liffe.com/reports/eod?item=Settlement


In ultimo la pagina Report and statistics (molto importante per uno storico giornaliero, da usare ad esempio, per studiare come interpretare i dati sull'OMB nel passato e capirlo meglio, ovvero se ad esempio voglio studiare l'OMB sull'AEX il 3 giugno 2010 e vedendo poi come si è evoluto il mercato nei giorni successivi: almeno per me sarebbe un'indispensabile aiuto per capire al meglio l'OMB):
https://globalderivatives.nyx.com/en/ny ... statistics da cui è possibile prelevare un storico molto esteso, giornaliero, mensile, oltre a tanti altri dati (es i COT sulle materie prime). I dati sono in formato XLS e, sono con le virgole stile italiano, cioè le virgole separano le unità dai decimali, quindi non devo impostare alcuna formattazione dati.

i link diretti al prelievo dati storici sono:
https://globalderivatives.nyx.com/en/ny ... statistics (giornaliero). Cliccando su XLS (in fondo ad ogni riga) si scarica l’ultima data disponibile, altrimenti ciccando su + si apre un menù con i dati dei giorni (anni) passati.
https://globalderivatives.nyx.com/en/ny ... statistics (mensile).

Un’ultimo dettaglio: se sull'home page (https://globalderivatives.nyx.com/en) sotto la scritta GLOBAL DERIVATIVES compaiono sei voci:
MARKETS PRODUCTS CONNECTING CLEARING MARKET DATA LEARNING CENTER NEWS CENTER
Passando col mouse su PRODUCTS comapare un menu omnicomprensivo dei dati da cercare

Ma è davvero un sito da far passare per la ricchezza di dati contenuti.

Una paricolarità delle quotazioni che noterete sono gli spread bid ask molto stretti, inferiori spesso ad un punto eurex.
I volumi sono notevoli, simili a quelli italiani (sul FTSE100 sono anche doppi)
Quindi, per chi può operare su tali opzioni (es IB), è interessante operare con un trading dove lo spread bid-ask sia molto ridotto: il risparmio rispetto all'eurex si fa sentire (pensare di avere 1 punto di risparmio su ogni trade, a fine mese si fa sentire). Ad esempio sull'AEX lo spread medio è pari a 1 punto eurex su un valore dell'opzione circa 40-50% in più rispetto ad un'opzione eurostoxx. Anzi, avere uno spread ridotto praticamente al minimo permette quasi di automatizzare le entrate o comunque di entrare senza di fatto preoccuparsi di mediare tra bid e ask.

Ciao Plinor

molto bello...

Ieri avevo dato un occhiata ma ero entrato qua http://www.liffe.com/reports/eod?item=Histories dove è scritto (se traduco bene che gli O.I.) sono arretrati di 2 gg e quindi mi ero fermato.

Ho visto però che sui link da te postati viene scritto che son aggiornati ogni mattina.