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Ciao Antonio, durante il webinar tenuto qualche tempo fà con gli amici di Option Player, hai avuto modo di accennare che, dopo il metodo Garcia e il sistema a cancellazione, tu avevi iniziato a studiare anche un terzo metodo, se non ricordo male lo avevi chiamato "a massima rappresentatività".
Poichè io sono iper appassionato ai sistemi matematici applicati al trading, ti sarei grato se tu potessi approfondire questo concetto, mettendomi altresì a disposizione per eventuali studi applicati alle opzioni e derivati.
Ti ringrazio e saluto porgendoti i miei complimenti per la tua operatività.

sarebbe davvero fantastico approfondire un tema così interessante, spero che AZ sia disponibile a questo interessante studio!
Attendo con ansia evoluzioni !

Il concetto di sistemi a massima rappresentatività è molto semplice e coinvolge lo studio degli insiemi e - come tali - non riguardano l’applicazione di strategie con le opzioni a un singolo sottostante, bensì a un certo gruppo di sottostanti.

In altre parole con questi sistemi si possono rappresentare tutte le combinazioni di un insieme integrale mettendo in gioco solo una piccola parte delle combinazioni originarie. Naturalmente si rinuncia in anticipo a una piccola parte del rendimento.. in questo modo - tuttavia - si riesce ad ottimizzare meglio il rapporto rischio rendimento.

Per la loro natura hanno bisogno di molto capitale e quindi difficilmente praticabili dall’operatore retail.

Ti ringrazio della risposta.
Per quanto riguarda i sistemi a cancellazione, non ho trovato sul forum il file di excel, ti ricordi se è stato postato?

liviooptions ha scritto:Ti ringrazio della risposta.
Per quanto riguarda i sistemi a cancellazione, non ho trovato sul forum il file di excel, ti ricordi se è stato postato?

Non credo di averlo mai postato...

Mi pareva, ho trovato quello "base", me lo farò bastare