Eurostoxx

E' con molto piacere che inauguro la pagina dedicata all'analisi ciclica dell'indice Eurostoxx. Le immagini per il momento sono linkate per non appesantire la board del forum visto che accetta solo formati più leggeri. Auguro a tutti una buona lettura.


Eurostoxx 14 ottobre


Ieri mi sono espresso in questi termini:

"...Cycles Navigator tramite la sua velocità ciclica, sembra confermare la chiusura sul minimo di questa mattina, di un ibrido T di 5 giorni; ritengo però, alquanto probabile, che si tratti di un tracy 3 tempi, composto da 3 T-1 corti (quindi questa mattina avrebbe chiuso il 2° T-1 corto e sarebbe partito il 3° T-1). Qualora tra domani e venerdì ci fosse una chiusura al ribasso-laterale, confermerebbe questa ipotesi....."

Confermata quindi la chiusura in ribasso laterale, si stà concludendo un settimanale da 3 T-1 corti. La velocità del T+1 di Cycles Navigator conferma che il secondo max di questo ciclo (corrisponde al primo max del mensile) dove entrerò con vertical call credit, ancora deve essere fatto. Probabilmente avverrà tra lunedì-mercoledì della prox settimana.


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A meno di un pull-back lunedì mattina per poi cominciare a salire, sembra che la fase down sia quasi giunta alla conclusione. Cycles Navigator e la sua velocità ciclica, sembra comunque come dirci che manca ancora quel “pezzetto” per la chiusura del tracy; anche le medie mobili rappresentative del tracy sù TF 8 minuti, ancora la ciano non ha incrociato la rossa tratteggiata al ribasso. Le uniche 2 conferme sono i minimi di ieri e di oggi che hanno toccato la rossa tratteggiata. Qualora nella giornata di lunedì si violassero i 2378 al rialzo verrebbe confermata la partenza di un nuovo settimanale. Bisogna considerare comunque che essendo all’inizio di un intermedio, annuale e biannuale, i cicli sono tutti impostati al rialzo per cui le chiusure sù cicli minori potrebbero essere semplicemente dei laterali. Operatività: siamo giunti all’8 giorno del nuovo ciclo intermedio, e statisticamente dopo il 10° giorno l’indice comincia a lateralizzare perchè si stà concludendo la prima gamba del mensile. Per cui come tempi, tra lunedì e martedì probabilmente entrerò con vertical call credit attuando di fatto, con la strategia messa a mercato 2 settimane fà di vertical put credit, l’iron condor ciclico sopra lo zero (cioè la strategia già in guadagno). Ciclicamente entrerò o comunque cercherò di entrare sul 2° massimo del T+1 (15 giorni) che corrisponderebbe al 1° massimo del ciclo mensile.

Auguro a tutti una buona serata.



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aggiornamento del 16/10: osservando il grafico, già dalla giornata di venerdì avevo notato la formazione dell’1-2-3 di Sperandeo ribbassista proprio sul settimanale: è probabile che sia quel pezzetto mancante di cui parlavo sopra che mancherebbe per la sua conclusione. Qualora fosse così, siamo in presenza di un ciclo ibrido T+1 da 10-12 giorni circa, e quindi probabilmente si configurerà un ciclo mensile a 3 tempi. Se nella giornata di domani verrà violato il minimo a 2311, prenderà corpo questa ipotesi.

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Ieri sera mi sono espresso in questi termini:

“ Cycles Navigator e la sua velocità ciclica, sembra comunque come dirci che manca ancora quel “pezzetto” per la chiusura del tracy; anche le medie mobili rappresentative del tracy sù TF 8 minuti, ancora la ciano non ha incrociato la rossa tratteggiata al ribasso. Qualora nella giornata di lunedì si violassero i 2378 al rialzo verrebbe confermata la partenza di un nuovo settimanale”



“aggiornamento del 16/10: osservando il grafico, già dalla giornata di venerdì avevo notato la formazione dell’1-2-3 di Sperandeo ribbassista proprio sul settimanale: è probabile che sia quel pezzetto mancante di cui parlavo sopra che mancherebbe per la sua conclusione. Qualora fosse così, siamo in presenza di un ciclo ibrido T+1 da 10-12 giorni circa, e quindi probabilmente si configurerà un ciclo mensile a 3 tempi. Se nella giornata di domani verrà violato il minimo a 2311, prenderà corpo questa ipotesi.”


Quindi che cosa è successo oggi? ….semplice, il verificarsi di entrambi le condizioni! E che significa questo? Che molto probabilmente siamo in presenza di un ciclo mensile 3 tempi composto da 3 T+1 da 10-12 giorni! Quindi, oggi c’è stato il superamento del max del 13 a conferma di una partenza i un nuovo T-1 (4 giorni), che però si è messo, nella giornata di oggi, al ribasso, violando la sua origine a 2309, che corrisponde al segnale 3 di sperandeo; probabilmente avremmo ancora 2-3 giorni di discesa. La velocità ciclica di Cycles Navigator sul T+1, confermerebbe proprio questa ipotesi. Operatività: oggi sul massimo del 2B di sperandeo, visto anche he siamo entrati nel nono giorno dell’intermedio, ho messo mercato spread call credit -2550 +2650 scadenza novembre, costruendo di fatto, assieme agli spread put credit, un condor ciclico sopra lo zero e cioè in guadagno, dovuto al rialzo dell’indice in questi giorni. Essendo esposto in entrambi i fronti ia rialzista che ribassista, monitorerò con attenzione i movimenti al trascorrere del tempo.

Auguro a tutti una buona serata.


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Baluardo dell’ipotesi mensile 2/3 tempi sono i 2388. Qualora fossero violati al rialzo entro domani max giovedì mattina, confermerebbe un T+1 corto e quindi un mensile con 3T+1; qualora invece non vengano violati al rialzo con discesa fino a venerdì-lunedì, saremmo in un mensile regolare composto da 2 T+1 regolari (15 giorni circa). Quello che si vede si sicuro, che la velocità di Cycles Navigator stà confermando, già da qualche giorno, che in chiusura c’è un T+1. Operatività: sempre in essere il condor ciclico in guadagno, probabili incrementi: Ipotesi mensile 3 tempi, sul secondo e 3° massimo con spread call credit, ipotesi mensile 2 tempi, per una chiusura del T+1 regolare, incremento sotto i 2388 spread call credit e sul massimo del 2° T+1 del mensile, invece con spread put credit che almeno raggiunga al ribasso i 2180 entro uesta settimana. Mi rendo conto che a parole sono macchinosi da spiegare, ma guardate gli screen e risulterà tutto più semplice ed immediato.

Auguro a tutti una buona serata.

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I 2388 non sono stati violati al rialzo, quindi sembrerebbe prevalere l’ipotesi di un mensile regolare con 2 T+1 da 14-16 giorni circa. Oggi, all’undicesimo giorno dall’inizio dell’intermedio, si era ancora in tempo utile per mettere a mercato spread call credit. La chiusura del T+1, anticipatamente segnalata dalla velocità ciclica di Cycles Navigator, si stà già riposizionando sotto l’asse dello zero per una ipotetica ripartenza di un nuovo T+1. Operatività: qualora per il T+1 facesse una chiusura che arrivi almeno a 2150/2200, potrei incrementare con nuovi spread put credit. Il condor ciclico messo a mercato nel corso di questo mese, è attualmente in guadagno

Auguro a tutti una buona serata

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Come da ipotesi, grazie principalmente all’anticipazione della velocità ciclica di Cycles Navigator, siamo in chiusura del primo T+1 di questo ciclo intermedio. Questo T+1 sembra in configurazione 3 tempi, cioè formato da 3 cicli T-1 ibridi da 4-5 giorni circa. Per il momento mi fermo quì, mi rendo conto che assimilare l’analisi ciclica non è facile. Potete vedere chiaramente la configurazione 3 tempi del T+1 sui battleplan T+1 e T+2 (mensile). Non sò se anche il mensile sarà regolare o 3 tempi, ma per ora non mi interessa. Quello che sò con certezza, è che una volta superati al rialzo i 2388 (probabilmente già la prossima settmana), ci sarà il secondo massimo di questo mensile dove entrare con vertical call credit. Poi se sarà un mensile a 3 tempi, ci sarà anche un 3° massimo dove shortare, altrimenti si vedrà la prossima entrata alla fine del ciclo (che mi andrò a vedere sul ciclo inferiore, e cioè la fine del 2° T+1). L’operatività è stata già detta nel commento dell’analisi, sugli screen risulterà più chiara.

Auguro a tutti una buona serata.


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Probabile chiusura del T+1 a 3 tempi partito il 4 ottobre e chiuso sul minimo di ieri alle 18,30 già comunque confermata dalle MM e dalla velocità ciclica e dall’ipercomprato/venduto di Cycles Navigator. Sarebbe durato 12 giorni circa. Abbiamo la partenza di un nuovo T-1, indicato anticipatamente sempre dalla velocità ciclica e dall’incrocio delle MM con la rossa tratteggiata. E’ probabile che anche questo mensile sia configurato a 3 tempi, ma questo adesso non è importante. Il prossimo obbiettivo è trovare il suo 2° massimo probabilmente già la prossima settimana, per incrementare le strategie di vertical call credit. Gli eventuali targhet sono postati nello screen. Invece una eventuale discesa dell’indice sotto i 2258, invaliderebbe questa ipotesi. Seguiremo gli ulteriori sviluppi. Operatività: oggi sono passato alla cassa, ed ho preso il 100% del premio dello spread put credit scadenza agosto, il primo messo a mercato durante la piramidazione all’inizio dell’intermedio del 4 ottobre. Il condor ciclico scadenza novembre è attualmente in guadagno dalla parte put short, mentre è in leggera sofferenza dalla parte call short per via dell’aumento della volatilità implicita di questa settimana, in concomitanza al rialzo di oggi. Qualora l’indice nei prossimi giorni salirà più delle previsioni, comincerò ad effettuare dei roll over a strike più alti.

Auguro a tutti una buona serata.


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Come da ipotesi, confermata la partenza di un T+1 al superamento del max del T-1 precedente a quota 2336. Questa partenza è stata anticipata dalla velocità ciclica di Cycles Navigator. Le MM starebbero confermando che stà cominciando la fase down dell’attuale ciclo mensile iniziato sul minimo del 4 ottobre. Operatività: ipotizzo un T+1 inizialmente in fase laterale rialzista e poi al ribasso, per cui il suo massimo potrebbe avvenire in questo T-1 tra domani e al max mercoledì. Probabilmente incrementerò gli spread call credit in essere -2550/nov +2650/nov visto che il premio, per via del rialzo in corso, è anche un pò aumentato. Qualora, dopo le opportune confermo, avremmo un mensile a 3 tempi, avrò occasione di effettuare un terzo incremento.

Auguro a tutti una buona serata


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Siamo in chiusura del T-1 partito sul minimo del 20 ottobre. Sembrano mano a mano crescere le conferme della partenza di un T+1 sempre sul minimo del 20 ottobre, ma che sarà probabilmente di impostazione laterale-ribassista per la chiusura dell’attuale ciclo mensile, il tutto sembra essere confermato dai segnali di Cycles Navigator nella funzione iper comprato/venduto e dalle convergenze/divergenze della velocità ciclica. Anche le medie mobili rappresentative del mensile sù TF 30 minuti, starebbero per confermarela fase down del ciclo mensile: la ciano stà tagliando al ribasso la rossa tratteggiata, anche se mancano ancora all’appello la rossa e la gialla dei cicli minori: di solito quando non tutte le medie sono in ordine, è sintomo momentaneo di lateralità (e la lateralità a noi opzionisti ci fà guadagnare quando siamo venditori). Operatività: anche se sul massimo di oggi si sarebbero potuti effettuare degli incrementi sugli spread call credit, la mia imposizione di redward/risk del capitale che ho ha disposizione del trading, mi ha auto-imposto a non assumere altre posizioni al ribasso. L’attuale strategia del condor ciclico, è attualmente in guadagno.

Auguro a tutti una buona serata.

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Come da ipotesi, si è concluso il 1° T-1 da 35 ore sul minimo di ieri alle 15, e si è messo al ribasso il 2° T-1 violando oggi la sua origine: questo significa che vengono confermate tutte le ipotesi precedenti e tutti i segnali di Cycles Navigator con la sua velocità ciclica e l’per comprato/venduto, che al 70/80% siamo in nel 2° T+1 in configurazione laterale/ribassista e che porterà a conclusione l’attuale ciclo mensile partito sul minimo del 4 ottobre. Negli screen il reversal seguito con il metodo 1-2-3 di Sperandeo. Non mi stancherò mai di dire che si tratta di probabilità e non di certezze: di certezze in borsa non ce ne sono. Operatività: il condor ciclico in essere è in guadagno, anche oggi è stato giorno di incremento o vertical spread call credit perchè in presenza del 2° massimo del ciclo mensile. Non ho effettuato incrementi sull’eurostoxx perchè, come detto ieri, devo rispettare la mia imposizione di redward/risk del capitale che ho a disposizione per il trading.

Auguro a tutti una buona serata.

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