Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di marzo

Diamo qualche aggiornamento della situazione…

Abbiamo visto, attraverso gli Open Interest sullo S&P 500, la forza di questo mercato…
Gli altri – compreso quello nostro – non fanno che adeguarsi…
Ciò comporta un compressione di volatilità in quanto da una parte i mercati europei – tranne poche eccezioni – non avendo una loro forza intrinseca e quindi una propensione alla salita tendono a schiacciare il prezzo su determinati livelli.

Questa la situazione sul nostro mercato:

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La volatilità in due giorni è scesa di 5 punti percentuali...

Diamo qualche aggiornamento della situazione…

Abbiamo visto, attraverso gli Open Interest sullo S&P 500, la forza di questo mercato…
Gli altri – compreso quello nostro – non fanno che adeguarsi…
Ciò comporta un compressione di volatilità in quanto da una parte i mercati europei – tranne poche eccezioni – non avendo una loro forza intrinseca e quindi una propensione alla salita tendono a schiacciare il prezzo determinati livelli.

Questa la situazione sul nostro mercato:

ciao Antonio, era proprio la domanda che ti volevo fare..come bisogna interpretare il pvp formato a 15980? considerando che è anche il poc di ieri e che dopo che si è formato (il pvp) il mercato è salito io lo interpreto come un acquisto di mani forti...dove sbaglio?

grazie

Ciao Chiamata, dove sei andato per visualizzare l'open interest difference che hai postato?
Grazie.

http://www.cmegroup.com/trading/equity- ... /main.html

Quello nostro…

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e quello del CME…

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Siamo più avanti!

Scusa Antonio quali scadenze consideri? perchè notavo che su maggio ci sono altre 4000 call strike 1520

Ammetto che questo mio dubbio non sono ancora riuscito a dissiparlo...

Scusa Antonio quali scadenze consideri? perchè notavo che su maggio ci sono altre 4000 call strike 1520

Ammetto che questo mio dubbio non sono ancora riuscito a dissiparlo...

Le mie analisi generalmente le faccio sulla scadenza corta (in questo caso marzo); tuttavia cerco di dare un’occhiata anche alle scadenze successive per vedere come si stanno muovendo e che direzione stanno prendendo per il futuro…

Le mie analisi generalmente le faccio sulla scadenza corta (in questo caso marzo); tuttavia cerco di dare un’occhiata anche alle scadenze successive per vedere come si stanno muovendo e che direzione stanno prendendo per il futuro

Ritieni che per un'analisi corretta della volatilità implicita ponderata, considerare tutte le scadenze non è strettamente necessario?

Ad esempio se volessi fare le mie considerazioni sul mini sp500, quelle 4000 call scadenza maggio influenzerebbero significativamente i miei calcoli?

Grazie

Le mie analisi generalmente le faccio sulla scadenza corta (in questo caso marzo); tuttavia cerco di dare un’occhiata anche alle scadenze successive per vedere come si stanno muovendo e che direzione stanno prendendo per il futuro

Ritieni che per un'analisi corretta della volatilità implicita ponderata, considerare tutte le scadenze non è strettamente necessario?

Ad esempio se volessi fare le mie considerazioni sul mini sp500, quelle 4000 call scadenza maggio influenzerebbero significativamente i miei calcoli?

Grazie

La ponderazione ha bisogno di volumi; notoriamente le scadenze lunghe sono scarse rispetto a quelle corte...

Diamo un aggiornamento della situazione sui volumi sul Fib rispetto ai prezzi battuti prima dell’apertura dei mercati a “stelle e strisce”

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Per quanto ci riguarda al nessuna operazione effettuata sul nostro portafoglio…

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Ci siamo rimasti noi e i Market Maker

Questa è una pessima notizia, se tutti quelli che perdono regolarmente se ne sono andati noi come facciamo a guadagnare? .... sempre regolarmente parlando.