Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

Scusa Antonio...non capisco ,nel payoff postato, quel segmento (fra 16263 e 16513) leggermente inclinato.

Fatta la prima operazione dovremmo avere uno spread di Call...

Questo il Pay Off...

Scusa Antonio...non capisco ,nel payoff postato, quel segmento (fra 16263 e 16513) leggermente inclinato.

Fatta la prima operazione dovremmo avere uno spread di Call...

Questo il Pay Off...

Perchè gli strike vanno di 250 in 250...

Ma visto il crollo della VI sulle Call OTM fa ben sperare per una salita di una certa consistenza…

Ciao Antonio, sarebbe molto interessante approfondire questo argomento. Probabilità di salita dei prezzi indice e discesa volatilità implicita della call otm.

Ciao Antonio,se il mercato sale ,non dovrebbe aumentare la vi sulle call ????

Ciao Antonio, sarebbe molto interessante approfondire questo argomento. Probabilità di salita dei prezzi indice e discesa volatilità implicita della call otm.

Questo fa capire come la volatilità gioca un ruolo determinante su questi strumenti…

Uno dice - tanto per fare un esempio - ho comprato una Call 17000 ieri sera in chiusura a 50 quando il future dell’indice valeva 15380… Bene! Stamattina tutto contento del mio acquisto perché il mercato ha aperto in Gap up di più di 150 punti rispetto alla chiusura di ieri , vado a vedere e la Call che avevo acquistato vale di meno…

Questo il motivo per cui si fanno i Ratio Spread in un mercato che si appresta a un possibile rimbalzo dopo una discesa...

Ciao Antonio,se il mercato sale ,non dovrebbe aumentare la vi sulle call ????

Claudio!!! Normalmente succede il contrario...

Ho sempre sentito dire che il MM alza la VI dalla parte dove il mercato gli va contro ,probabilmente come al solito non ho capito na mazza!!!!!!!!!

Ho sempre sentito dire che il MM alza la VI dalla parte dove il mercato gli va contro ,probabilmente come al solito non ho capito na mazza!!!!!!!!!

Nel breve potrebbe anche succedere – soprattutto dopo il rilascio di dati macro o notizie particolarmente positive – ma sono eventi di brevissima durata.

Ad ogni modo è nota da tempo la correlazione inversa tra volatilità e prezzo…

Guarda questo grafico sul Dax… in rosso hai il prezzo e in verde la volatilità…

Noterai che quando il prezzo è sui massimi la volatilità è sui minimi e viceversa…

Questo è quanto avevo detto ieri sera in chiusura:

Parlo soprattutto per quelli che non sono riusciti a fare le operazioni sulle Call 17000. Tutto sommato potrebbe andare ancora meglio rispetto al gruppo.

Mi spiego. Quella che vedete è la distribuzione definitiva dei volumi rispetto ai prezzi battuti, alla fine sono entrati in acquisto i trades di lungo periodo tant’è che si è venuto a formare un PVP di enorme dimensioni sotto il prezzo di chiusura. Visto anche la forma bimodale della distribuzione la probabilità che il mercato possa salire in apertura e riempire la zona compresa fra i due PVP è molto grande.

Bhe… è successo esattamente questo stanno riempiendo la zona compresa tra i due PVP formatisi nella giornata di ieri.

Si Antonio,solo per cercare di capire, so che la volatilità si abbassa su mercati in salita e si alza su mercati in discesa,ma si tratta della volatilità su tutte le opzioni call e put ,noi in questo caso stavamo parlando solo delle call.
Spero di non dire troppe cz.......
Grazie come sempre Antonio se hai tempo per rispondere.