Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

veramente interessante il webinar!

veramente interessante il webinar!

Qualcuno lo ha registrato?
Antonio, volevo segnalarti che oggi non horicevuto la mail per il webinar e mi sono perso a quanto pare uno dei migliori ..

Nel webinar di oggi Antonio ha dimostrato di avere una conoscenza "mostruosa" del mondo delle opzioni: continua ad impressionarci così, Antonio, mi raccomando!!

Buongiorno a tutti

Buondì..............

Buondì...

Dopo le prime due ore di contrattazione questa la situazione della nostra strategia...

Market Profile sull'indice Ftse Mib...

Il prezzo è rientrato nel canale laterale che si era formato nelle scorse settimane...
Dopo aver creato un bilanciamento iniziale (zona colorata in giallo) che va da 15180 a 15275 , il prezzo ha cercato di sfondare la parte alta senza riuscirci creando attualmente una asimmetria negativa.

Siamo alle prese del supporto di cui parlavo nel post precedente...

Ciao Antonio.
Ho una domanda sull'impostazione di ieri.
Nel webinar parlavi di impostare una call short . Era ITM. Considerato che l'ITM nel prezzo sconta anche il fatto di avere oltrepassato lo strike, il premio che si incassa a scadenza quindi è pari al prezzo dell'opzione - la differenza tra lo strike e il valore del sottostante. Non conveniva quindi proporre una ATM short, appena al di la del sottostante (distanza tra gli strike delle due opzioni era 250, quindi proprio adiacenti) che dava un premio completamente incassabile? Ho calcolato infatti che il premio dell'ATM era all'incirca pari a quello "al netto" della ITM.
Infatti l'ATM era in ask a 284 mentre l'ITM era impostata da noi ad un prezzo di vendita, mi sembra di 438 (se faccio 438-150 circa= (150 sono i punti di FTSEMib che oltrepassavano lo strike dell'opzione e che quindi la rendevano ITM) ottengo di fatto lo stesso premio incassato).
Puoi chiarirmi per favore perché è meglio optare per l'ITM anziché l'ATM?
PS: ho solo un minuto di pausa e quindi spero di aver scritto in modo chiaro
Grazie e buon lavoro.

Ciao Antonio.
Ho una domanda sull'impostazione di ieri.
Nel webinar parlavi di impostare una call short . Era ITM. Considerato che l'ITM nel prezzo sconta anche il fatto di avere oltrepassato lo strike, il premio che si incassa a scadenza quindi è pari al prezzo dell'opzione - la differenza tra lo strike e il valore del sottostante. Non conveniva quindi proporre una ATM short, appena al di la del sottostante (distanza tra gli strike delle due opzioni era 250, quindi proprio adiacenti) che dava un premio completamente incassabile? Ho calcolato infatti che il premio dell'ATM era all'incirca pari a quello "al netto" della ITM.
Infatti l'ATM era in ask a 284 mentre l'ITM era impostata da noi ad un prezzo di vendita, mi sembra di 438 (se faccio 438-150 circa= (150 sono i punti di FTSEMib che oltrepassavano lo strike dell'opzione e che quindi la rendevano ITM) ottengo di fatto lo stesso premio incassato).
Puoi chiarirmi per favore perché è meglio optare per l'ITM anziché l'ATM?
PS: ho solo un minuto di pausa e quindi spero di aver scritto in modo chiaro
Grazie e buon lavoro.

Due considerazioni:

La prima. Se vai a vedere i volumi sugli strike 250 sono estremamente bassi. La ragione è della copertura. Mi spiego. Metti che hai in portafoglio una Call venduta ATM 15250 quando l’indice batte questo valore, non puoi difenderti per esempio con la stessa opzione comprata a scadenze successive in quanto sul nostro mercato gli strike 250 su scadenze successive non esistono.
La seconda è la componente direzionalità. Se ritieni che il mercato stia sviluppando (così come avevamo detto nel webinar di ieri) una certa debolezza è preferibile vendere una opzione Call leggermente ITM infatti questa per il semplice fatto di passare da una condizione ITM > ATM > OTM oltre a deprezzarsi da punto di vista della direzionalità perde anche volatilità.