Options Market Balance

x Cfra

LA formula per calcolarti la VI dei giorni a scadenza è

VI/RADQ(252)*RADQ(giorni)

Volatilita Implicita annuale diviso la radicequadrata di 252 moltiplicato la radicequadrata dei giorni a scadenza

Ricevuto...Grazie!

E' sbagliato considerare la vol implicita ad esempio della call ATM scadenza Dicembre?
Ad esempio voglio valutare il possibile livello di rialzo di un indice scadenza dicembre. L'indice vale XX
Prendo la vol implicita della Call ATM dicembre base XX che supponiamo essere 40% e la introduco nella fomula indicata.
Quindi (0,40/RADQ (252)* RADQ (giorni) )* prezzo del sottostante
Se voglio valutare la estensione possibile di ribasso considerero la PUT ATM.
Inoltre e' indifferente considerare 252 gg o 360? Ho visto su alcuni testi che alcuni utilizzano 360 e a me risulta che non cambia molto se si utilizza sempre lo stesso criterio.

chiarissimo grazie

LightMan per la precisazione e la correzione.

P.S.: ancora grazie AZ13

Light man, potresti gentilmente indicarmi come modificare i livelli Garcia sull'eurostoxx ?

Il file originale di Antonio arrotonda a 5 i livelli estremi (dal 4° al 7°)

Purtroppo non sono granchè con le macro ... grazie

Light man, potresti gentilmente indicarmi come modificare i livelli Garcia sull'eurostoxx ?

Il file originale di Antonio arrotonda a 5 i livelli estremi (dal 4° al 7°)

Purtroppo non sono granchè con le macro ... grazie

Ciao, questo è il file modificato per lo stoxx.

ok ce l'ho fatta

merci bien

Vediamo cosa ci dice l’OMB confrontando i dati degli OI relativi alla giornata di martedì 08/11/2011con quelli di mercoledì 09/11/2011.

Partiamo dal primo dato sulla volatilità implicita.

Come vedete c’è stato un aumento soprattutto sulle basi OTM; le Call più delle Put. Lo vedremo dal prossimo grafico.

Il diagramma riportato fa vedere come sta evolvendo la volatilità media ponderata delle Put (linea rossa) e quella delle Call (linea verde).
La linea blu si riferisce - invece - al rapporto tra le due volatilità. Quando questo rapporto cresce aumenta in termini relativi la volatilità media ponderata delle Put rispetto alle Call, quando scende – come nel nostro caso - succede esattamente il contrario.
Ebbene come vedete il dato sulla tendenza e soprattutto quello di ieri stanno ad indicare un aumento relativo della volatilità media ponderata delle Call che preannuncia un possibile rimbalzo. Non è dato sapere quando questo accadrà ma è come una molla… più la comprimi e più risulta probabile che scatti.

Questo è il differenziale di OI. Sono stati chiusi numerosi contratti Call 17000 e 16000, mentre sul lato Put le 14500 spostandosi con la vendita molto più in basso a livello 13750 – 13500.