
Questa la nostra posizione attuale…
Combacia perfettamente con le chiusure teoriche date dalla CCG.
Da notare – anche se non ne abbiamo in portafoglio – il crollo di 4 punti percentuali di volatilità implicita sulle Put… mentre sulle Call questa è leggermente aumentata…
Delta neutrale, Gamma negativo ma morbido (visto anche il periodo), Theta positivo e Vega negativo. Tutto quello che ci serviva per incassare l’enorme valore temporale ancora prezzato dalle opzioni in portafoglio.