Options Market Balance

L’equilibrio della funzione di ripartizione che avevamo visto centrato con il prezzo nei giorni scorsi, ora lo troviamo a destra rispetto alla chiusura dell’indice. Quindi ci dovevamo aspettare un aumento degli OI dei future per coprire la componente maggiore di Put che da ATM è passata ITM, che non c’è stato. Addirittura gli OI dei futures sono diminuiti di 664 unità. Non si aspettano un ulteriore ribasso? Staremo a vedere.

Da ultimo la strategia fatta. Tutto sembra tranne che una strategia fortemente ribassista.
Ora, alla luce delle chiusure dei mercati americani in pesante flessione, in apertura il mercato potrebbe anche scendere, ma dai dati emerge che ci sono tutte le premesse per recuperare.

Come da manuale...

Light man, potresti gentilmente indicarmi come modificare i livelli Garcia sull'eurostoxx ?

Il file originale di Antonio arrotonda a 5 i livelli estremi (dal 4° al 7°)

Purtroppo non sono granchè con le macro ... grazie

Ciao, questo è il file modificato per lo stoxx.

per imparare si deve smanettare e capire ...guarda nell immagine e fa lo stesso per ogni cella a salire ..se è presente ARROTONDA.ECCESSO


OPS si esatto il Feroce Saladino ha gia modificato il file ...sostituendo 5 con 1

Buongiorno a tutti

Scusa Lightman, se vado sulla cella e clicco non me la evidenzia. Compare, al posto del puntatore, il simbolo che sposta tutto la tabella.

Spero di essermi spiegato. Abbi pazienza, sono geniale , ma con il computer rientro nelle categorie protette

Grazie mille

X ROBERTO

e tu ... SPOSTA PRIMA LA TABELLA :-)

Grazie LightMan

Ho fatto

Mi sento molto rinco. Sai quelli che chiamano il tecnico del computer perchè non si accende...e il tecnico ti risponde: ha attacato la spina?:-)

E pensa che una volta ho fatto un foglio excel per calcolare il coefficiente di Hurst e mi sono sentito un genio!

Sono messo male

Per il differenziale di ieri sullo stoxx ...poche parole

peccato avere questi dati solo alle 14.00 del giorno dopo !!!

Ci avrai già pensato.....puoi copiarti gli OI direttamente dalla piattaforma di trading che usi.

So che non è automatico come fare una query ma se proprio li vuoi prima.....

Per il differenziale di ieri sullo stoxx ...poche parole

peccato avere questi dati solo alle 14.00 del giorno dopo !!!

Ci avrai già pensato.....puoi copiarti gli OI direttamente dalla piattaforma di trading che usi.

So che non è automatico come fare una query ma se proprio li vuoi prima.....

Purtoppo eurex li rilascia alle 14.00 del giorno successivo ...quelli del TOL sono sicuramente del giorno prima

Per il differenziale di ieri sullo stoxx ...poche parole
short put con nessuna variazione OI del future
peccato avere questi dati solo alle 14.00 del giorno dopo !!!

Nella seconda immagine è a 5 giorni

Nella terza immagine la centratura è 2275

Scusa LighMan

Ho visto che usi il Garcia sullo stoxx50.

Ti vorrei chiedere una delucidazione.

Antonio lo usa sul nnostro indice italiano ed entra con la seguente serie 1;2;4 e dopo, in caso di proseguimento del trend entra con i future in pieno stile Garcia (mi riferisco al gioco della roulette di giocare prima contro il colore uscito e poi a favore del colore...ma penso che il grande Antonio spiegherà anche la parte "culturale").

Sullo stoxx possiamo fare degli aggiustamenti sul numero di future da acquistare o vendere in base al numero di opzioni in portafoglio?

Ovviamente può rispondere chi vuole. Spero di essermi spiegato

Buona serata

Per il differenziale di ieri sullo stoxx ...poche parole
short put con nessuna variazione OI del future
peccato avere questi dati solo alle 14.00 del giorno dopo !!!

Nella seconda immagine è a 5 giorni

Nella terza immagine la centratura è 2275

Scusa LighMan

Ho visto che usi il Garcia sullo stoxx50.

Ti vorrei chiedere una delucidazione.

Antonio lo usa sul nnostro indice italiano ed entra con la seguente serie 1;2;4 e dopo, in caso di proseguimento del trend entra con i future in pieno stile Garcia (mi riferisco al gioco della roulette di giocare prima contro il colore uscito e poi a favore del colore...ma penso che il grande Antonio spiegherà anche la parte "culturale").

Sullo stoxx possiamo fare degli aggiustamenti sul numero di future da acquistare o vendere in base al numero di opzioni in portafoglio?

Ovviamente può rispondere chi vuole. Spero di essermi spiegato

Buona serata

Puoi usare la progressione 1 - 1 - 2 meno aggressiva.
L'importante è che la somma del Delta delle 4 opzioni acquistate equivale a quella del relativo future.

Eccoci alla consueta anali serale con il l’OMB

Vediamo cosa ci dice questo innovativo strumento confrontando i dati degli OI relativi alla giornata di mercoledì 09/11/2011 con quelli di giovedì 10/11/2011.

Partiamo dal primo dato sullo skew di volatilità implicita.

Come vedete oggi c’è stato un aumento di volatilità implicita soprattutto sulle basi OTM delle Put; le Call viceversa – dopo il rimbalzo - sono scese di volatilità.
Vedremo in dettaglio dal prossimo grafico il rapporto tra le due volatilità che è molto esplicativo.