Corso Teorico Pratico Opzioni Maggio

Antonio scusa potresti postare il pay off dello spread di Aprile con Calibro? grazie!

Anche oggi abbiamo incamerato il nostro abituale guadagno: 183€ commissioni pagate. Siamo a quota 517,5€ di profitto lordo e 461,5€ netto.

Visto che ci siamo esposti pochissimo sul mercato nonostante la posizione (circa 833€) questo significa un ritorno pari al 62% circa rispetto al capitale messo a rischio. Il linea teorica abbiamo già realizzato l’obiettivo dal punto di vista relativo. Ma non ci basta!

State pur certi che al mercato presenteremo presto il conto. E spero che sia particolarmente "salato"...

La situazione adesso è questa nell'immediato: se l'indice continuasse a salire ci sarebbe un progressivo importante diminuzione della volatilità implicita e intanto si fa sentire il deprezzamento temporale sulle opzioni vendute a fronte di una diminuzione di valore via via più trascurabile sulle nostre Put comprate.

Ciò che ci dicono appunto le due greche: Theta positivo e Vega negativo.


Viceversa, in caso di discesa (o meglio di "discesona") una volta tolto il fib avremmo ben 5 Put pronte a lavorare sia come direzione che come volatilità.

ciao

dallo schema per la giornata di oggi, sembrerebbe di dover operare in tendenza già all'interno delle ds....
ho capito bene?

grazie

Ho l'impressione che il diagramma riporti qualche incongruenza, basta vedere i valori 1 e 3

Buongiorno
Sbaglio o al punto 3 c'è uno sbaglio di prezzo

Probilmente c'è un'inversione nel segno delle Call che vanno vendute al punto 1 e al punto 3 per lavorare in controtendenza.

Anche se fosse cosi la call 17500 130 punti piu su non puo valere meno

è più probabile che vada letto nello schema classico di Garcia , quindi la 2 dovrebbe essere al punto 1, meglio attendere notize da Antonio

Hai ragione Enzo anche i valori delle Call non sono esatti.