Options Market Balance

Il diagramma riportato fa vedere come sta evolvendo la volatilità media ponderata delle Put (linea rossa) e quella delle Call (linea verde).

La linea blu si riferisce - invece - al rapporto tra le due volatilità. Quando questo rapporto cresce – come nella giornata di oggi – significa che è aumentata in termini relativi la volatilità media ponderata delle Put rispetto alle Call, quando scende succede esattamente il contrario.

Ebbene come vedete – nonostante il mercato oggi sia salito – il Market Maker ha prezzato una volatilità media ponderata sulle Put maggiore. In altre parole si è fatto pagare per le Put un premio maggiore. Chi sa come mai?

Questo è il differenziale di OI. Si nota come l’attività maggiore sia stata quella relativa alle Call 16250 e Put 13000.

Una curiosità molti volumi di scambio sulle Put 14000 che non si sono tradotti in una variazione di OI. Questo significa che i contratti su questo strike sono stati aperti e chiusi durante la giornata.

L’equilibrio della funzione di ripartizione è a destra rispetto alla chiusura dell’indice. Quindi ogni tentativo di discesa dell’indice credibile dovrà essere accompagnato da un aumento degli OI dei future per coprire la componente maggiore di Put ITM.

Forte balzo di OI dei futures che sono aumentati di 1065 unità. Stanno coprendo una possibile discesa dell’indice?
Staremo a vedere.

Per ultimo rendiamo disponibile la strategia fatta dagli istituzionali. Come vedete è una short Call strategia ribassista.

Ci sono diversi indizi che vanno nella direzione ribassista.

Esaurito il rimbalzo si torna a scendere? Questo è quanto.

Una curiosità molti volumi di scambio sulle Put 14000 che non si sono tradotti in una variazione di OI. Questo significa che i contratti su questo strike sono stati aperti e chiusi durante la giornata.

Saranno stati quelli di tutti i Seguaci di Garcia in azione!

Ottima analisi come sempre, vedremo poi il mercato come si comporterà.
Piuttosto volevo sapere se era già possibile azzardare il probabile punto di attrazione dei prezzi per il settlement di settimana prossima.

Ottima analisi come sempre, vedremo poi il mercato come si comporterà.
Piuttosto volevo sapere se era già possibile azzardare il probabile punto di attrazione dei prezzi per il settlement di settimana prossima.

E' preferibile farla con i dati aggiornati anche del venerdì... la faremo di sicuro.

Antonio, ho appena completato la lettura della tua analisi dell'OMB odierno: è una vera e propria indagine al microcoscopio del mercato. I miei complimenti!

Che spettacolo!....peccato il tempo sfugga sempre: tra Antonio con l'OMB, le strategie e...tutto!, LightMan con le analisi dello stoxx, Th.Ch. con i suoi programmi e la trattazione sulle strategie semplici, adesso Mauro con la statistica, Sinapsi, E.Bagnoli, Goldor e non cito tutti gli altri che hanno egual valore come anche chi fa le domande.....che dire

P.S....non avreste un programmino per espandere le giornate?
(tranquilli a breve eliminerò il post per rendere immacolato il thread)

Caro AZ13,

volevo chiederti, visto l'aumento di 1073 OI sui future e la short call della strategia,

non sarebbe una long call sintetica?

Grazie Mille per la spiegazione che mi dedicherai.