Corso Teorico Pratico Opzioni Giugno

al 4A ci si potrebbe trovare con una bella differenza,

al 4A ci si potrebbe trovare con una bella differenza,

Si aspetta il prezzo dell'opzione questa volta e non il livello...non abbiamo fretta! Tra l'altro l'asimmetria positiva è rientrata e abbiamo fatto bene ad acquistare la Put sui minimi di giornata...

al 4A ci si potrebbe trovare con una bella differenza,

Si aspetta il prezzo dell'opzione questa volta e non il livello...non abbiamo fretta! Tra l'altro l'asimmetria positiva è rientrata e abbiamo fatto bene ad acquistare la Put sui minimi di giornata...

Quindi aspettiamo il future in area 17370 / 17360 x avere quell'eseguito...ti trovi??

al 4A ci si potrebbe trovare con una bella differenza,

Si aspetta il prezzo dell'opzione questa volta e non il livello...non abbiamo fretta! Tra l'altro l'asimmetria positiva è rientrata e abbiamo fatto bene ad acquistare la Put sui minimi di giornata...

Quindi aspettiamo il future in area 17370 / 17360 x avere quell'eseguito...ti trovi??

Potrebbe aumentare la VI se accellera quindi anche a 17400 potrebbe farcela...risolviamo tutto inserendo il valore dell'opzione e aspettiamo il suo eseguito...

Il sistema deve incassare lo spread impostato...

L'operazione 3 va eseguita al prezzo di schema?

L'operazione 3 va eseguita al prezzo di schema?

mmmmm...la vedo dura arrivare lassu'

L'operazione 3 va eseguita al prezzo di schema?

Al prezzo dello schema... poi tanto tra poco c'è il webinar e vedremo il dafarsi...

non mi è arrivata la mail di conferma per il webinar

non mi è arrivata la mail di conferma per il webinar

Vedi bene che è arrivata a tutti...

......
Potrebbe aumentare la VI se accellera quindi anche a 17400 potrebbe farcela...risolviamo tutto inserendo il valore dell'opzione e aspettiamo il suo eseguito...

Il sistema deve incassare lo spread impostato...

Antonio,
quest'ultima frase mi fa supporre che al di là dei diversi livelli fissati nello schema c'è comunque anche un calcolo meramente aritmetico da rispettare.
Lo spread (o meglio il backspread) di Put +16500/-17000, come hai detto, deve essere fatto con 150 punti di credito (commissioni a parte) altrimenti presumo sia poco conveniente farlo.
A questo punto mi domando se questo valore di 150 punti è un valore totalmente derivato dagli altri parametri del sistema (livello di garsia, volatilità, strikes prescelti, tipo put o call, giorni a scadenza etc.) per cui possiamo non preoccuparcene in quanto derivato, oppure, se ha una propria valenza quasi assoluta da tenere sempre a mente quando si vuole aprire, o meglio chiudere, un backspread di Put o di Call.
Pertanto, se questo valore assoluto che chiamerei "di convenienza aritmetica" esiste davvero, come possiamo calcolarlo?
Grazie.