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29/05/2013, 11:06
AZ13 ha scritto:fabrizio ha scritto:ciao Antonio
vorrei chiederti perchè hai scelto di chiudere una call che comunque aveva ancora molto valore temporale e perchè non vendiamo sui ribassi delle put?
alla seconda domanda provo a rispondere: bassa volatilità e nel caso ci fosse una rapida discesa dovremmo affrontare due greche contro (delta e vega) ?
Con questo tipo di volatilità a parità di premio la vendita delle Put è molto più pericolosa…
Il nostro delta è per il momento neutrale pur avendo 5 mini long cioè un Fib long.
Ciò ci permette – togliendo il future con una sola operazione in caso di bisogno – di metterci in scia se dovesse servire…
provo a ragionare a voce alta...
ad esempio la put 16500 ha una volatilità di 23,82... quindi dovrebbe essere comunque più alta per poterla vendere..
perche' , con passare del tempo sicuramente non diminuira' (forma dello smile a scadenza) essendo una put otm; mentre se dovesse esserci una rapida diminuzione avremmo una perdita dovuta all'aumento del volatilità, corretto?
