A proposito di Deviazione standard

Il risultato sarebbe stato questo:

Già a livello visivo possiamo trarre indicazioni importanti (conferme, potrei dire).
Il programma, tuttavia, effettua dei veloci backtest e mostra chiaramente a video quante volte i livelli da voi indicati sono stati violati a scadenza.

Ovviamente è necessario che in precedenza abbiate indicato il periodo da analizzare. E’ possibile farlo da questa finestra:

Il grafico che otterrete è “dinamico”. Vale a dire che si aggiornerà automaticamente. Per adattarlo alle vostre richieste (per far sì che i valori compaiano sempre all’interno dell’area del grafico), il foglio prevede che debbano essere indicati minimo, massimo e passo di avanzamento, tanto per l’asse X quanto per l’asse Y (in pratica il passo X agisce sulla data mentre il passo Y agisce sulla griglia del grafico).

Fate attenzione: devono essere digitate date presenti nello storico altrimenti il foglio darà un messaggio di errore ( #n/d ).

Come potete notare dalle immagini precedenti, il grafico mostra l’andamento del FtseMib sino all’ultima data presente nello storico mentre i livelli delle deviazioni standard giungono sino al giorno di scadenza (il terzo venerdì del mese).
Ciò è possibile grazie ad un escamotage utilizzato nel foglio “ Dati “ che andiamo a vedere.

Scusate il ritardo.

Andiamolo a vedere, allora, il foglio “Dati” che dovrete tenere aggiornato per visualizzare i corretti livelli nel foglio “Grafico”.
Ho già detto che si tratta di un foglio risalente a qualche anno fa, riaggiustato per metterlo a disposizione di questa comunità e automatizzato fin dove è stato (sinora) possibile. Un’ulteriore automatizzazione per quanto riguarda l’individuazione del terzo venerdì del mese sarà presa in esame. Ad ogni buon conto, poiché l’impegno richiesto per l’aggiornamento mensile è minimo, non diamo tempo al tempo… (casomai provvederemo in una prossima versione).

Questo è il foglio che dovete tenere aggiornato con i dati Eod dell’indice FtseMib.
E’ necessario prestare un minimo di attenzione a come deve essere aggiornato.

Supponiamo di essere al terzo venerdì del mese e di avere già “incollato” data e OHLC nelle prime cinque colonne. Ecco come va preparato il foglio per tutto il mese borsistico che sta per iniziare (il foglio si alimenta con dati eod per cui, per convenzione, il nuovo mese avrà inizio dal lunedì successivo):

Colonna A : riportare i giorni sino alla scadenza nella colonna A, naturalmente evitando di considerare i giorni in cui la borsa è chiusa

Colonna E : trascinare, sempre sino a scadenza, l’ultimo Close (oggi trascinerò quello di ieri, domani trascinerò quello di oggi, etc.).

Colonna F : riempire di “0” tutte le celle in chiaro fino al giorno precedente la scadenza

Colonna F : digitare 2 in corrispondenza del giorno di scadenza (significa che il mese è terminato)

Colonna F : digitare 1 nella cella seguente, in corrispondenza del lunedì successivo (significa che il mese borsistico ha inizio. Ripeto: la fine di un mese coincide con l’inizio di un altro ma per le analisi che andremo a fare va bene così).

Colonne: T, U, V, W: trascinare in basso, sino a scadenza

Nell’immagine ho evidenziato le zone di intervento.

Okay. Scaricate il foglio e cercate di prenderci confidenza. Ponete pure delle domande, se avete dei dubbi. Più avanti vedremo quali indicazioni pratiche possono scaturire da questo programma.

Oggi è una giornata strana.
Ho il sospetto che il file precedentemente inserito non corrispondesse alla versione più recente di StudioDS_2 e, dunque, ho provveduto a reinserirlo. Se non volete rischiare scaricatelo nuovamente.

Al dunque!
Ci sono due modi per iniziare a parlare di Studiodv2: iniziare con lo spiegare cosa è la volatilità, per esempio, e parlare di livelli di deviazione standard. Oppure, dando per scontato che AZ13 vi abbia convinto (ci mancherebbe altro che così non fosse) e che abbiate infine letto la pregevole esposizione di Mauro qui: viewtopic.php?f=2&t=46 ,
andare direttamente a vedere come può essere utilizzato il programma. Converrete con me che la seconda opzione è da preferire.

Ho già detto che il programma è semplicissimo e ribadisco che è semplicissimo (..!).
Stabilito un periodo di analisi, il programma disegna sul grafico una serie di livelli, ovviamente corrispondenti, tanto in basso quanto in alto, alle deviazioni standard indicate nell’apposita finestra.
I livelli sono arrotondati allo strike più vicino considerando che la distanza minima fissata tra uno strike e l’altro da Borsa italiana è pari a 250 punti (avrei potuto inserire i valori reali ma ritengo che questa approssimazione sia da preferire. Vedremo se sarà il caso di correggere).
Come sappiamo, si tratta di livelli che, a ragione, possono essere considerati come supporti e/o resistenze. Sappiamo anche, di conseguenza, che il più delle volte su questi livelli è necessario intervenire.