Corso Teorico Pratico Opzioni Giugno

eseguito 16090

Eseguita la put 15500 a 50

buonasera

scaricando i dati per aggiornare le volatilità, ho notato che si è formato uno skew positivo (ovvero la volatilità degli strike alti è maggiore di quella degli strike bassi)...

è una cosa insolita...giusto?

L’aumento di volatilità implicita ha penalizzato oltre misura la nostra strategia che per il secondo giorno ha subito una battuta di arresto. E’ vero! Siamo scesi! Ma ancora il nostro portafoglio denota un profitto di 922,5€ lordi e 674,5€ al netto delle commissioni. Abbiamo aggiustato il tiro e c’è ancora molto valore temporale in gioco quanto mancano solo 6 giorni operativi prima della scadenza di giugno e il nostro obiettivo è tutt’altro che sfumato…

Oltre al consuntivo posto per studio – soprattutto per quelli che non stanno partecipato – le operazioni eseguite e le relative date di apertura e chiusura fino a questo momento...

buonasera

scaricando i dati per aggiornare le volatilità, ho notato che si è formato uno skew positivo (ovvero la volatilità degli strike alti è maggiore di quella degli strike bassi)...

è una cosa insolita...giusto?

E' vero! Anche la volatilità media ponderata sulle Call è aumentata...

Gentilmente qualcuno ha scaricato i dati e mi saprebbe dire i valori della vol. put e call? Grazie.

Gentilmente qualcuno ha scaricato i dati e mi saprebbe dire i valori della vol. put e call? Grazie.

Buondì... Eccoli...25,91 per le Put 25,69 per le Call

Gentilmente qualcuno ha scaricato i dati e mi saprebbe dire i valori della vol. put e call? Grazie.

Buondì... Eccoli...25,91 per le Put 25,69 per le Call

Grazie Antonio.

visto i contratti messi ieri e quelli messi oggi, mi sembra che intorno 16080 - 16095, ci sia un bel supporto ?

Distribuzione attuale dei volumi dopo la prima ora di contrattazione...