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- Iscritto il: 10/10/2011, 11:48
07/06/2013, 16:54
Perché questa mossa apparentemente suicida?
Siccome
SOTTOSTANTE = -PUT +CALL
comprando una put itm al solo costo delle commissioni e a delta -1 (cioè senza valore temporale) ho la parità perfetta per una settimana senza spenderci nulla. Cioè compro una call otm a costo 0 (in effetti la corrispondente call non vale niente).
La differenza tra comprare una call otm e crearla sinteticamente è però evidente. Per me sarebbe gradevole un ritracciamento in serata o nel corso della prossima settimana, per abbassare ulteriormente il prezzo di carico del mio etf e lasciarlo lì in portafoglio.
Altrimenti, lascio tutto così e venerdì prossimo se XLF va a 50 se lo riprendono, e subisco un loss di 8 dollari (pari a 19.90 - 19.82).
EDIT: ho fatto un errore. Strike 20.5
Siccome
SOTTOSTANTE = -PUT +CALL
comprando una put itm al solo costo delle commissioni e a delta -1 (cioè senza valore temporale) ho la parità perfetta per una settimana senza spenderci nulla. Cioè compro una call otm a costo 0 (in effetti la corrispondente call non vale niente).
La differenza tra comprare una call otm e crearla sinteticamente è però evidente. Per me sarebbe gradevole un ritracciamento in serata o nel corso della prossima settimana, per abbassare ulteriormente il prezzo di carico del mio etf e lasciarlo lì in portafoglio.
Altrimenti, lascio tutto così e venerdì prossimo se XLF va a 50 se lo riprendono, e subisco un loss di 8 dollari (pari a 19.90 - 19.82).
EDIT: ho fatto un errore. Strike 20.5
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