Corso Teorico Pratico Opzioni Giugno

Buongiorno Antonio volevo chiederti come hai modificato il GARCIA per farlo operare nel settimanale ho provato a smanettare su Excel ma no ho trovato nulla. puoi darci una spiegazione in merito.

Grazie Max

Invece di fare la radice quadrata di 252 ,fai radice quadrata di 52 nelle celle f3 e g3 del foglio che calcola i livelli di Garcia.
Ciao

Ho programmato la CALL 15.500 a 328 e la CALL 16.000 a 136. Short spread call a credito.
Ci siamo quasi!

Ho programmato la CALL 15.500 a 328 e la CALL 16.000 a 136. Short spread call a credito.
Ci siamo quasi!

Ciao Iron, potresti spiegarmi come calcoli i prezzi delle due call.

Usando il calcolatore di prezzi, c'è in giro sul Forum come fare con il "calcolatore di opzioni".

ciao

Usando il calcolatore di prezzi, c'è in giro sul Forum come fare con il "calcolatore di opzioni".

ciao

Scusami, ma sono proprio agli inizi, ho trovato il calcolatore di opzioni le informazioni che non ho sono 2: il tasso privo di rischio e la volatilità; dove trovo questi valori? ti sarei molto grato se mi indichi come fare.

Usando il calcolatore di prezzi, c'è in giro sul Forum come fare con il "calcolatore di opzioni".

ciao

Scusami, ma sono proprio agli inizi, ho trovato il calcolatore di opzioni le informazioni che non ho sono 2: il tasso privo di rischio e la volatilità; dove trovo questi valori? ti sarei molto grato se mi indichi come fare.

Il tasso privo di rischio puoi mettere il tasso BCE e per la volatilità vai a tentativi.Almeno all'inizio io ho fatto così.
Puoi vedere la volatilità implicita e i prezzi di chiusura a fine giornata, prendi i dati da Borsa Italiana così capisci anche quanto può influire la volatilità.

Se vuoi sapere di più sulla volatilità c'è questo thread di Mauro


viewtopic.php?f=2&t=402


Ciao!

Fara, il tasso e' l'euribor a 6 mesi,
poi vai su borsaitaliana e vai alla scheda della opzione che ti interessa, prendi il prezzo di regolamento o settlement e la vola.
Inserisci il valore della vola e dell'euribor nel calcolatore e vedi che prezzo ti restituisce, se e' diverso ( probabile ) devi variare il valore della vola sino ad ottenere il prezzo di regolamento dato da borsaitaliana. Quando hai trovato la vola "giusta", ti calcoli il prezzo della tua opzione al valore del sottostante che vuoi tu.
Questo da praticone terra terra.............per un discorso piu' approfondito vedi il 3d di Mauro e le varie spiegazioni di AZ nel forum. C'e' un mare di roba interessante da leggere.
Ciao.

a parte la strategia con i livelli settimanali del garcia, vorrei provare ad analizzare con l'aiuto del forum, la situazione per questa scadenza.

la volatilità storica ha tagliato dal basso verso l'alto il canale dei percentili. tutto farebbe pensare ad un ulteriore aumento della volatilità e quindi un ulteriore ribasso del sottostante.

vendendo uno straddle atm, ho individuato i seguenti b.e.p. 16045 e 14445.
analizzando gli o.i.,invece, ho notato che una forte resistenza di put si troverebbe intorno ai 14000,quindi ad un livello più basso del bep.
in sostanza, aumento della volatilità e discesa del sottostante, permettono di individuare le strategie da sviluppare in questo mese...
qualche aiuto...

Aumento della volatilita' che potrebbe verificarsi al superamento verso il basso dei 15000, livello che nell'ultimo anno e' stato sentito parecchio dal grafico.
Quindi che fare?..................un back di put tenuto alto da uno spread o ratio di call dietro il muro dei 16000 ?
Si parte....?

a parte la strategia con i livelli settimanali del garcia, vorrei provare ad analizzare con l'aiuto del forum, la situazione per questa scadenza.

la volatilità storica ha tagliato dal basso verso l'alto il canale dei percentili. tutto farebbe pensare ad un ulteriore aumento della volatilità e quindi un ulteriore ribasso del sottostante.

vendendo uno straddle atm, ho individuato i seguenti b.e.p. 16045 e 14445.
analizzando gli o.i.,invece, ho notato che una forte resistenza di put si troverebbe intorno ai 14000,quindi ad un livello più basso del bep.
in sostanza, aumento della volatilità e discesa del sottostante, permettono di individuare le strategie da sviluppare in questo mese...
qualche aiuto...

Aumento della volatilita' che potrebbe verificarsi al superamento verso il basso dei 15000, livello che nell'ultimo anno e' stato sentito parecchio dal grafico.
Quindi che fare?..................un back di put tenuto alto da uno spread o ratio di call dietro il muro dei 16000 ?
Si parte....?

ciao

anch'io avevo pensato ad una strategia simile.
ma ieri qualcosa è cambiato..

la volatilità storica è a contatto con il canale