Corso Teorico Pratico Opzioni Novembre 2013

Antonio scusa , ma la 18 A la facciamo ?

Fatto mini a 19140

Fatto mini 19130

ciao Antonio,

potresti inviarci il link per rivedere il webinar di ieri martedì.

grazie

Volevo porre alla vostra attenzione la consistente riduzione di call 18000 e 19000 (scadenza novembre) che si è registrata ieri:
gli OI delle prime (C 18000, quindi decismanete ITM) sono passate da 2201 a 701 (quindi - 1500), mentre gli OI delle seconde (C 19000) sono passati da 2794 a 1403 (quindi - 1391).

Avete anche voi queste differenze ?

A memoria faccio fatica a ricordare un'altra simile riduzione in un solo giorno.

Questa importante riduzione giustifica anche la riduzione degli OI del future in quanto le C 18000 e C 19000 erano state sicuramente coperte; anzi, ad essere precisi, la chiusura delle C18000 avrebbe dovuto comportare una riduzione degli OI del future di 750, mentre la chiusura dell C 19000 avrebbe dovuto comportare una riduzione degli OI del future di 695, per complessivi 2195; in realtà il calo degli OI del future è stato inferiore (1637).

Inoltre la volatilità media ponderata delle call è notevolmente aumentata; tutto farebbe pensare ad un mercato riazista. Cosa ne pensate ?
Sbaglio qualcosa ?

burro

Volevo porre alla vostra attenzione la consistente riduzione di call 18000 e 19000 (scadenza novembre) che si è registrata ieri:
gli OI delle prime (C 18000, quindi decismanete ITM) sono passate da 2201 a 701 (quindi - 1500), mentre gli OI delle seconde (C 19000) sono passati da 2794 a 1403 (quindi - 1391).

Avete anche voi queste differenze ?

A memoria faccio fatica a ricordare un'altra simile riduzione in un solo giorno.

Questa importante riduzione giustifica anche la riduzione degli OI del future in quanto le C 18000 e C 19000 erano state sicuramente coperte; anzi, ad essere precisi, la chiusura delle C18000 avrebbe dovuto comportare una riduzione degli OI del future di 750, mentre la chiusura dell C 19000 avrebbe dovuto comportare una riduzione degli OI del future di 695, per complessivi 2195; in realtà il calo degli OI del future è stato inferiore (1637).

Inoltre la volatilità media ponderata delle call è notevolmente aumentata; tutto farebbe pensare ad un mercato riazista. Cosa ne pensate ?
Sbaglio qualcosa ?

burro

Bravo! Analisi giusta... la stategia è un long call

Fatta prima operazione

Ricordate quello che avevamo detto ieri durante il webinar?

Distribuzione dei volumi.

PVP sul nostro livello…

Fare la seconda operazione...in alternativa acquistare un mini e monetezzare...