Corso Teorico Pratico Opzioni Novembre 2013

Due sono stati gli obiettivi di oggi:

• ricentrare la strategia
  
• aumentare il Theta e quindi il potenziale deprezzamento temporale di tutto il portafoglio

Mi sembra di esserci riuscito.

Aumento dell’utile. Consolidato 610€

Distribuzione dei volumi di oggi sul fib…

Ancora una giornata positiva e ancora una giornata dove il mercato si è portato a ridosso toccandola per un attimo la 1ª DS a rialzo (linea tratteggiata)…

Il mercato è di natura swing e ha creato nei pressi della DS una serie di volumi concretizzati con un paio di PVP naturalmente questo crea una asimmetria negativa e quindi uno sbilanciamento di tipo ribassista… in questo caso si tendono a chiudere le Put vendute avvantaggiandosi della discesa della VI che è stata di circa 2 punti…

Volatilità media ponderata sulle Put è passata da 22,47 a 20,02

Ed è quello che stiamo cercando di fare...

Il mercato è di natura swing e ha creato nei pressi della DS una serie di volumi concretizzati con un paio di PVP naturalmente questo crea una asimmetria negativa e quindi uno sbilanciamento di tipo ribassista… in questo caso si tendono a chiudere le Put vendute avvantaggiandosi della discesa della VI che è stata di circa 2 punti…

Volatilità media ponderata sulle Put è passata da 22,47 a 20,02

Ed è quello che stiamo cercando di fare...

Ciao Antonio. Questo significache scende?

Il mercato è di natura swing e ha creato nei pressi della DS una serie di volumi concretizzati con un paio di PVP naturalmente questo crea una asimmetria negativa e quindi uno sbilanciamento di tipo ribassista… in questo caso si tendono a chiudere le Put vendute avvantaggiandosi della discesa della VI che è stata di circa 2 punti…

Volatilità media ponderata sulle Put è passata da 22,47 a 20,02

Ed è quello che stiamo cercando di fare...

Ciao Antonio. Questo significache scende?

Non sto dicendo questo! Ho detto semplicemente che il mercato è sbilanciato a ribasso e quindi probabilisticamente parlando ha più possibilità di scendere che di continuare la sua corsa. Per essere più precisi se in 100 situazioni del genere ti metti in contro trend 60 le azzecchi e 40 no! Ma quello che volevo sottolineare con il post precedente è il dato oggettivo della discesa della VI sulle Put! Quella si che va monetizzata!

Operazioni odierne:

Venduta una Call 19750 dicembre a 92 punti
Acquistata una Call 20250 dicembre a 33 punti
Acquistata una Call 19000 dicembre a 398 punti
Acquistata una Call 19000 dicembre a 400 punti
Venduta una Call 19250 dicembre a 280 punti
Venduta una Call 19250 dicembre a 290 punti
Acquistato un mini future dicembre a 19095 punti
Acquistata una Put 18000 dicembre a 60 punti
Acquistata una Put 18250 dicembre a 90 punti
Acquistata una Put 18750 dicembre a 200 punti
Acquistato 3 mini future dicembre a 19135 punti
Venduto 2 mini future dicembre a 19125 punti
Venduto fib dicembre a 19120 punti
Acquistato fib dicembre a 19120 punti

Anche oggi mettiamo fieno nel fienile. Peccato per quel fib che avevamo aperto short e che poi abbiamo chiuso allo stesso prezzo… ma eravamo esposti di Delta e abbiamo soprasseduto anche se il grafico dei volumi parlava chiaro…

Rimaniamo con un Delta leggermente negativo… e con un Theta di tutto rispetto!

buona sera,

è corretta questa colonna di contratti sulla put 18500..

buona sera,

è corretta questa colonna di contratti sulla put 18500..

I volumi su questo strike sono stati 1196. Presumo che tu ti riferisca al volume del differenziale di OI. Credo proprio di si! Ieri erano 3719 e oggi 4594 quindi la differenza è 875!

Da quello che ho capito io mi sembra un bel segnale rialzista!

Bisogna comunque controllare anche l'OI dei futures prima di fare delle inferenze. Ora, siccome anche questi sono aumentati di 701 unità cioè di un 1,15% di tutti i contratti aperti sui futures scadenza dicembre... concordo con Remida...effettivamente è un bel segnale rialzista!