Corso Teorico Pratico Opzioni Novembre 2013

Oggi ci siamo dovuti difendere! Siamo stati obbligati a rimettere sul piatto quasi tutto il Theta che avevamo accumulato nei due giorni di fermo della borsa ossia sabato e domenica!

Tuttavia abbiamo conservato 57€, 21€ dei quali si incamerano e gli altri 36€ sono stati spesi per le chiusure. Se non altro allunghiamo la striscia positiva!

Per quanto attiene la strategia - a soli tre giorni di operatività piena prima del settlement di venerdì – manteniamo un buon valore temporale il che significa che abbiamo ancora in tasca un buon premio incassato e che cercheremo di difendere con i denti! Sono circa 2000€! Potremmo arrivare in linea teorica a un guadagno lordo superiore ai 4000€!
Sarebbe un bel regalo di Natale! Anche se sudato!

Abbiamo ridotto il Gamma (la Put gennaio acquistata e le chiusure delle Put 17500 dicembre si inquadrano in questa direzione). Il Delta è leggermente negativo anche se in questa fase vale come il due di briscola! Anche il Vega è stato ridotto abbondantemente e non desta più preoccupazioni. Insomma! Tutto sembra andare per il verso giusto…

Questi i volumi di oggi sulle opzioni Mibo scadenza corta!

La prima cosa che notiamo è che le opzioni più scambiate sono le Call: 4664 pezzi contro la metà esatta delle Put 2315.

Per quanto riguarda le Call in particolare le più scambiate sono state quelle appartenenti allo strike 18500 (1989) poi a seguire quelle sullo strike 18000 (1019) quello sullo strike 18750 (912) e - infine – quelle sullo strike 19000 (572). Sul versante Put - invece - gli strike più scambiati sembrano essere 17000 (837) e 17500 (600).

Guardando il differenziale di OI di oggi la salita mi pare come minimo sospetta!

Sembra che abbiano approfittato dell’arrampicata dell’indice per giocare di sponda! Nel senso che hanno rollato le Put 17500 con le 17000, chiudendo le prime e vendendo le seconde. Mentre sul lato Call appaiono delle vendite su tutta la catena a partire dallo strike 18500. Ne risulta una strategia ribassista tipo Short Call;

Anche lo skew di volatilità implicita - ricavato dai prezzi di chiusura delle opzioni dicembre - mostra un significativo aumento di volatilità soprattutto sulle Put OTM. Le sole ATM prezzano 22,6%! Staremo a vedere...

Un amico mi ha scritto a proposito di Tobin Tax su skipe...

La commissione Bilancio della Camera ha approvato nel pomeriggio l'emendamento al ddl stabilità sulla Tobin Tax che punta ad allargare la platea della tassa.
Oltre a tutti i titoli e strumenti finanziari italiani ed esteri (esclusi quelli non speculativi come i titoli di Stato) l'aliquota dello 0,01% riguarderà anche le operazioni effettuate con denaro virtuale sulle piattaforme abilitate a tale funzione.

Attento! a non dargli l’imbeccata… gli ho risposto!

Un amico mi ha scritto a proposito di Tobin Tax su skipe...

La commissione Bilancio della Camera ha approvato nel pomeriggio l'emendamento al ddl stabilità sulla Tobin Tax che punta ad allargare la platea della tassa.
Oltre a tutti i titoli e strumenti finanziari italiani ed esteri (esclusi quelli non speculativi come i titoli di Stato) l'aliquota dello 0,01% riguarderà anche le operazioni effettuate con denaro virtuale sulle piattaforme abilitate a tale funzione.

Attento! a non dargli l’imbeccata… gli ho risposto!

Mamma mia.....sperando di imparare qualcosa ho una decina di strategie paper solo per dicembre!!!!!!

Meglio vedere il profilo del Market Profile sull’indice che i volumi sul future perché su questo strumento ci sono i rollover…

Il POC di ieri è a livello di 18045 punti indice

Lo avevamo detto! E puntualmente si è verificato lo short! Possiamo dire che almeno noi non siamo caduti nella trappola tesa ieri!

La lettura degli Open Interest lasciava più di qualche dubbio sulla prosecuzione del rialzo!

Con lo sfondamento dei 18.000 sul finale c’è stata accelerazione ribassista del nostro indice Ftse Mib che ha chiuso sui minimi di giornata a quota 17905 lasciando sul terreno l'1,63%.

Credo che oggi abbiamo aggiunto un’altra candela verde alla nostra strategia ma prima di pronunciarmi voglio vedere i prezzi di chiusura; intanto vi posto la strategia.