OPERAZIONE GRANDE SLAM

Oggi scadevano le opzioni febbraio (in basso i vari settlement prices february 2014) e il “malloppo” – anche per questo mese - lo abbiamo portato a casa! So per certo che alcuni vecchi corsisti hanno fatto molto bene questo mese e quasi non mi superavano…

Andando nel dettaglio…

Le 7 opzioni Call 19.500 vendute a 260 di media, hanno chiuso a 975 per un esborso di 17.063 euro meno naturalmente i 4.550 incassati dalla vendita fanno esattamente 12.513 euro.

Queste ultime erano state – come si sa – ampiamente coperte dai futures su cui il guadagno è stato (durante tutto il mese compreso il consolidato) di 17.320.

Il guadagno lordo si aggira perciò sui 4.800 euro più euro meno a cui bisogna togliere le commissioni e il capital gain.

La seduta poteva riservare qualche brutta sorpresa a causa della diversa scadenza delle posizioni detenute, tuttavia il mercato ci ha consentito agevolmente la chiusura dei futures.

Anto' ....come sempre, inesorabilmente...CHAPEAU!!!!

Ps. nonostante vecchio corsista non ho fatto ne' meglio ne' peggio. Non Ho fatto. Questo il problema.Temo davvero di aver perso lo swing....

Anto' ....come sempre, inesorabilmente...CHAPEAU!!!!

Ps. nonostante vecchio corsista non ho fatto ne' meglio ne' peggio. Non Ho fatto. Questo il problema.Temo davvero di aver perso lo swing....

Avrai modo e tempo anche tu di rimettere le mani in pasta. Quello che ci aspetta quest’anno è una sfida molto ambiziosa facendo tesoro anche dell’esperienza passata.

Ciao Antonio,
hai intenzione di riprendere i corsi?

Ciao Antonio,
hai intenzione di riprendere i corsi?

Sarei interessato anch'io. Come funzionavano I corsi? Erano fatti in sede o online (spero)?

Video di pochi minuti sulla distribuzione dei volumi di oggi lunedì 24 febbraio 2014 sul future dell’indice Ftse Mib.

Da notare la formazione - in seguito alla discesa momentanea - di un PVP sotto il VWAP con creazione di asimmetria positiva e mercato sbilanciato a rialzo. Da quei livelli il mercato è salito dopo l’ottima apertura dei mercati americani fino a chiudere sui massimi di giornata.

Differenziale di open interest degli ultimi due giorni operativi delle opzioni scadenza febbraio dell’indice americano S&P 500 index (SPX) quotate al CBOE.

I mercati però continuano a dare segnali positivi... almeno fino a scadenza...

Sotto: situazione complessiva degli open interest delle opzioni scadenza febbraio dell’indice americano S&P 500 index (SPX) quotate al CBOE con incorporata la funzione di ripartizione.
Le Call ITM assommano a circa il 33,84% mentre le Put ITM sono solo il 3,77%.

buona sera,
questo studio mi ha molto incuriosito...complimenti!
potrebbe postare un aggiornamento.

grazie

Situazione complessiva degli open interest delle opzioni scadenza marzo dell’indice americano S&P 500 index (SPX) quotate al CBOE con incorporata la funzione di ripartizione.
Le Call ITM assommano a circa il 70,84% mentre le Put ITM sono solo il 0,67% praticamente assenti. Il 70% di Call ITM è un valore altissimo e dal punto di vista statistico quando si raggiungono questi valori i mercati sono arrivati a sviluppare tutto il loro potenziale.

Questo è quanto combinato venerdì sulle opzioni scadenza marzo dell’indice americano S&P 500 index (SPX) quotate al CBOE … si vedono solo Put e quando si vedono solo Put i mercati sono impostati a rialzo così come ho ripetutto molte volte.

Sotto la strategia perseguita: il rischio assunto a rialzo è molto minore di quello accettato a ribasso...

Questo è quanto combinato ieri lunedì 24 febbraio 2014 sulle opzioni scadenza marzo dell’indice americano S&P 500 index (SPX) quotate al CBOE …

si vedono Put (strike 1750 1825) e anche se in minor misura cominciano a fare capolino le Call

Per il momento non si vedono segni di cedimento su questo indice ma solo un leggero esaurimento della propulsione rialzista. D’altra parte la strategia risultante non poteva non essere una Short Strip strategia tipicamente neutral – rialzista… centrata sullo strike 1.840 con maggiori rischi assunti a livello ribassista.