Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Ciao AZ, ti ringrazio per aver riportato le formule che erano diverse da quelle che stavo usando.

Ti chiedo solo conferma che sia tutto corretto ora:



Inoltre non mi e' Chiara una cosa. Al livello 1 (3172) si entra con una put, al livello 2 (3190) si media comprandone altre 2. Si arriva al livello 3 (3205) con un delta circa -1 per cui si entra lunghi con 1 futre e si crea uno straddle.
Al livello 4 (3223) si dovrebbe entrare in direzione comprando un altro future... ma il livello di uscita quindi dov'e' posto? L'ipotetico livello 5 in cui si chiude tutto (future piu' opzioni) dove e' collocato?

Ciao AZ, ti ringrazio per aver riportato le formule che erano diverse da quelle che stavo usando.

Ti chiedo solo conferma che sia tutto corretto ora:
Inoltre non mi e' Chiara una cosa. Al livello 1 (3172) si entra con una put, al livello 2 (3190) si media comprandone altre 2. Si arriva al livello 3 (3205) con un delta circa -1 per cui si entra lunghi con 1 futre e si crea uno straddle.
Al livello 4 (3223) si dovrebbe entrare in direzione comprando un altro future... ma il livello di uscita quindi dov'e' posto? L'ipotetico livello 5 in cui si chiude tutto (future piu' opzioni) dove e' collocato?

Sul 3° livello oltre a correggere la posizione precedente si va di Delta per cui di fatto i futures sono due e non uno (volendo puoi anche ridurre l’esposizione vendendo una Call ATM). Al 4° si chiude la posizione.

NB: lo schema è giusto!

Grazie per la risposta. Molto utile in quanto mi era sfuggito si dovesse entrare in direzione già al livello 3.
Immagino lo stesso valga sul settimanale per Eurostoxx, giusto?

Per calcolare I livelli nei prossimi mesi di aprile e maggio può avere senso utilizzare il valore del sottostante che si ottiene con la call+put parity su uno strike atm anzichè il future di giugno ?

Per calcolare I livelli nei prossimi mesi di aprile e maggio può avere senso utilizzare il valore del sottostante che si ottiene con la call+put parity su uno strike atm anzichè il future di giugno ?

No! Nel senso che i livelli in questo caso non servono per calcolare il prezzo teorico di una opzione ma per avere una idea del range giornaliero di escursione del mercato.

Buongiorno, mi chiamo Andrea e mi sta molto appassionando il metodo Garcia basato su livelli ( Ho un mio sistema di calcolo di livelli che utilizzo sui Futures ) per cui è un operatività che a "pelle" mi piace. Visto che vorrei approfondire bene l'argomento, vorrei gentilmente sapere dove posso acquistare l' E Book della Strategia, grazie.

Buongiorno, anch'io ero interessato a comprare il libro ma non lo trovo da nessuna parte, qualcuno mi puo' aiutare?



Ciao
Federico

Buongiorno, anch'io ero interessato a comprare il libro ma non lo trovo da nessuna parte, qualcuno mi puo' aiutare?



Ciao
Federico

L’E- book dal titolo Day Trading Option edito da Edizioni Borsino srl nel 2011 può essere richiesto direttamente alla casa editrice al seguente indirizzo (il costo è di 80€ iva compresa)
http://www.marketlive.it/------e-mail.html

Buonasera Antonio, ha senso pensare ai livelli di garcia a livello orario?
Cioè per esempio se la prima dev std sul ftsemib giornaliero è , mettiamo, a 415 punti al ribasso e 325 al rialzo (oggi) allora la prima dev std a livello orario è 415/radq(8)=145 perchè sono 8 le ore a mercato.
Sapere che il movimento prezzato (max al 67% di probab.) in un'ora del ftsemib è di 145 punti ci potrebbe far pensare che un superamento di questa soglia (in un'ora) possa essere un segnale di entrata con un future o viceversa, se dovesse rimbalzare, un ritracciamento?
Non so se magari è stato un argomento già trattato e completamente confutato oppure se vale la pena fare qualche prova ...

Buonasera Antonio, ha senso pensare ai livelli di garcia a livello orario?
Cioè per esempio se la prima dev std sul ftsemib giornaliero è , mettiamo, a 415 punti al ribasso e 325 al rialzo (oggi) allora la prima dev std a livello orario è 415/radq(8)=145 perchè sono 8 le ore a mercato.
Sapere che il movimento prezzato (max al 67% di probab.) in un'ora del ftsemib è di 145 punti ci potrebbe far pensare che un superamento di questa soglia (in un'ora) possa essere un segnale di entrata con un future o viceversa, se dovesse rimbalzare, un ritracciamento?
Non so se magari è stato un argomento già trattato e completamente confutato oppure se vale la pena fare qualche prova ...

Il tema dei time frame è già stato trattato… partendo dalla volatilità annualizzata è possibile crearsi i livelli compatibili e relativi a qualsiasi orizzonte temporale anche orario… attenzione alle equivalenze però…