OPERAZIONE GRANDE SLAM

Antonio, per favore potresti postare la situazione di ieri degli open sullo Eurostoxx?

La situazione è simile a quella postata la volta scorsa, motivo per cui non l’ho aggiornata.
Si nota solo un leggero aumento di OI sui futures rispetto alla situazione precedente…

Antonio grazie per questo approfondimento. Credo che chi lavori con l'Eurostoxx debba monitorare la struttura a termine dei VSTOXX future perché possono fornire buone indicazioni. Ma per essere sicuro che io stia "guardando" le cose giuste ti chiedo: cosa dovremmo monitorare intraday?

Vedo - come tutti del resto – che dai più peso al pronostico, alla previsione piuttosto che al sistema, al metodo, alla strategia.

Al limite, con le opzioni, il pronostico lo puoi anche sbagliare e trovarti addirittura in guadagno aggiustando la strategia. Se viceversa sbagli l’impostazione di quest'ultima, pur indovinando il pronostico, potresti persino perdere come ben sanno gli acquirenti di Call troppo OTM…

Certo strategia e metodo sono più importanti ma una previsione va fatta qualora si voglia prendere una posizione direzionale.
La mia idea era quella di seguire Garcia intraday e settimanale e impostare strategie direzionali da mantenere per il mese.
Se Garcia sfrutta i movimenti swing, la direzionale deve cercare di compensare nelle fasi direzionali. Almeno fino a che Garcia in trend non recuperi.
Come fare a non creare confusione tra le legs e lavorare su un indice che offre un buon livello di info (ad esempio l'Eurostoxx con i suoi VSTOXX futures)?
Pensavo: lavoro con la scadenza front month per Garcia daily e settimanale e la scadenza successiva per la strategia direzionale (tipicamente backspread).

La diversificazione richiederebbe l'uso di diversi strumenti. Ma un certo grado di diversificazione può essere raggiunto anche usando uno stesso sottostante ma con strategie differenti.

Cosa ne pensi?

Antonio grazie per questo approfondimento. Credo che chi lavori con l'Eurostoxx debba monitorare la struttura a termine dei VSTOXX future perché possono fornire buone indicazioni. Ma per essere sicuro che io stia "guardando" le cose giuste ti chiedo: cosa dovremmo monitorare intraday?

Vedo - come tutti del resto – che dai più peso al pronostico, alla previsione piuttosto che al sistema, al metodo, alla strategia.

Al limite, con le opzioni, il pronostico lo puoi anche sbagliare e trovarti addirittura in guadagno aggiustando la strategia. Se viceversa sbagli l’impostazione di quest'ultima, pur indovinando il pronostico, potresti persino perdere come ben sanno gli acquirenti di Call troppo OTM…

Certo strategia e metodo sono più importanti ma una previsione va fatta qualora si voglia prendere una posizione direzionale.
La mia idea era quella di seguire Garcia intraday e settimanale e impostare strategie direzionali da mantenere per il mese.
Se Garcia sfrutta i movimenti swing, la direzionale deve cercare di compensare nelle fasi direzionali. Almeno fino a che Garcia in trend non recuperi.
Come fare a non creare confusione tra le legs e lavorare su un indice che offre un buon livello di info (ad esempio l'Eurostoxx con i suoi VSTOXX futures)?
Pensavo: lavoro con la scadenza front month per Garcia daily e settimanale e la scadenza successiva per la strategia direzionale (tipicamente backspread).

La diversificazione richiederebbe l'uso di diversi strumenti. Ma un certo grado di diversificazione può essere raggiunto anche usando uno stesso sottostante ma con strategie differenti.

Cosa ne pensi?

Non male come idea! Bravo!

Sfruttare strategie neutrali in swing trading (Theta positivo Vega Negativo) front month per Garcia daily e settimanale e impiantare un doppio ratio backspread strategia direzionale a basso rischio sul mese successivo.

Se il mercato rimane imbrigliato fino alle DS entro in contro trend con una progressione 1 – 2 ( 1° e 2°) livello se esce invece di correggere la posizione sul mese in corso con l'uso dei futures si rafforza il backspread.

Mi fa piacere ti piaccia l'idea. Nasce tutto dall'esigenza di volersi "specializzare" su un solo sottostante, per cercare di conoscerlo il più possibile. Ma questa esigenza cozza con il principio di diversificazione. Tuttavia la lettura del tuo sistema Garcia mi ha fatto pensare che si possa impostare una diversificazione anche con un solo sottostante.
Il che renderebbe la gestione relativamente più serena, senza iniziare a mischiare numeri e dinamiche di sottostanti differenti.

Mi fa piacere ti piaccia l'idea. Nasce tutto dall'esigenza di volersi "specializzare" su un solo sottostante, per cercare di conoscerlo il più possibile. Ma questa esigenza cozza con il principio di diversificazione. Tuttavia la lettura del tuo sistema Garcia mi ha fatto pensare che si possa impostare una diversificazione anche con un solo sottostante.
Il che renderebbe la gestione relativamente più serena, senza iniziare a mischiare numeri e dinamiche di sottostanti differenti.

Minimizzare la varianza con le opzioni sfruttando alcuni metodi e strategie anche con un solo sottostante è possibile: la forza delle opzioni come strumento di trading sta proprio in questo aspetto.

Bravi, molto interessante quello che state approfondendo......

Il nostro indice – come del resto gli altri - si muove in uno stretto trading range senza prendere al momento una sua precisa tendenza. Questa lateralità estenuante crea una grossa quantità di volumi su questi livelli di prezzo e quindi una certa compressione di volatilità che potrebbe presto portare ad un suo aumento qualora venissero rotti i minimi o i massimi di detta congestione.

Personalmente non ho preso ancora alcuna posizione sul mercato e cerco di aspettare questo evento.

Diamo un aggiornamento intanto delle ore 10.30 sui volumi del future dell’indice Ftse Mib:
siamo attualmente sui minimi dove sembra che siano entrati i Big formando un grosso PVP; il VWAP rimane ancorato a 20.375 punti. Tuttavia il segnale rimane Short visto il salto negativo del Delta cumulato e soprattutto l'ampiezza della candela rossa di mezz'ora appena chiusa.

Siamo arrivati al capolinea della congestione? Staremo a vedere...

Ciao Antonio, ci potresti dire come intendi procedere. A quale strategia avevi pensato in particolare per questo mese?

Ciao Antonio, ci potresti dire come intendi procedere. A quale strategia avevi pensato in particolare per questo mese?

Quelli che vedi sono i livelli di Garcia di oggi sul future dell’indice Ftse Mib.

Non appena il prezzo tocca la DS (20.145) a ribasso entro – probabilmente – con un ratio spread 1/3 scadenza marzo 20.000/20750

Garcia per il momento ha centrato esattamente il minimo sul future dell’indice Ftse Mib: 20.145…