OPERAZIONE GRANDE SLAM

Buondì: livelli di Garcia validi per la giornata di oggi venerdì 28 febbraio 2014 sul future dell’indice Ftse Mib.

Aggiornamento delle ore 12.00 sui volumi del future dell’indice Ftse Mib

Pochi i volumi sul nostro mercato! Il Delta cumulato è leggermente negativo e tende a mantenersi abbastanza stabile. Per il momento si è formata una asimmetria negativa (PVP > VWAP); tuttavia una eventuale accelerazione ribassista si avrà solo al superamento a ribasso della soglia dei 20.200 dove erano collocati i volumi nella giornata di ieri .

Questo è quanto combinato ieri giovedì 27 febbraio 2014 sulle opzioni scadenza marzo (Open Interest) dell’indice americano S&P 500 index (SPX) quotate al CBOE …

Forte concentrazione dei volumi sia di Put che di Call sullo strike 1.850 e in seconda battuta sullo strike 1.845.

Per il momento – nonostante che l’indice S&P 500 sia sui massimi di periodo - non si vedono segni di cedimento, ma tutt’al più solo un leggero esaurimento della spinta rialzista.

La strategia risultante non poteva non essere ancora una Short Straddle centrata sullo strike 1.850. Strategia tipicamente neutrale...

Situazione complessiva degli open interest delle opzioni scadenza marzo dell’indice americano S&P 500 index (SPX) quotate al CBOE con incorporata la funzione di ripartizione.
Le Call ITM assommano a circa il 62,12% mentre le Put ITM sono solo il 2,86%.

Avevamo detto in precedenza che quando le Call ITM raggiungono valori prossimi al 70% i mercati in genere sono arrivati a sviluppare tutto il loro potenziale e di fatti la componente Call ITM negli ultimi giorni è scesa attestandosi a quei valori sopra riportati.

Volevo farvi notare come questo mercato sia ancora saldamente nelle mani dei rialzisti: anche ipotizzando uno storno di 100 punti dai valori attuali (più o meno del 5%) la componente Call ITM rimarrebbe comunque molto alta…


Ciò ha un preciso significato operativo: gli storni su questo mercato devono essere comprati ossia rappresentano occasioni per mettersi long almeno fino a quando non vedremo sconvolgimenti determinanti… …

AZ fai sempre ottime analisi.

Domanda stupida: oggi su Eurostoxx il primo livello al ribasso è 3119... Si è comprata una call OTM... Ma dove si vende?
Dal foglio di calcolo non vedo il livello per cui si vende all'open di oggi? O c'è il livello di indicazione anche su questo mercato che lavora ckn 4 livelli?

AZ fai sempre ottime analisi.

Domanda stupida: oggi su Eurostoxx il primo livello al ribasso è 3119... Si è comprata una call OTM... Ma dove si vende?
Dal foglio di calcolo non vedo il livello per cui si vende all'open di oggi? O c'è il livello di indicazione anche su questo mercato che lavora ckn 4 livelli?

Al valore del close di ieri....si calcola il prezzo teorico a quel livello e si inserisce in macchina...

Implied Volatility Surface sull’Eurostoxx 50.

Differenziale di ieri sull’Eurostoxx 50

Strategia risultante…