OPERAZIONE GRANDE SLAM

io ci sono...


ho migliorato moltissimo la mia operatività seguendoti ma devo ancora imparare tanto....
non vedevo l'ora di iniziare di nuovo

operiamo sempre sul nostro indice e con lo stesso capitale?

Eccoci giunti ai nastri di partenza!

Per questo mese utilizzeremo ancora le Mibo del mercato IDEM e affiancheremo - nei mesi a seguire - Eurostoxx 50, Dax e Bund del mercato EUREX.


Uno degli strumenti che reputo essenziale nella normale operatività in strumenti derivati è quello di valutare il mercato cercando di capire che cosa stanno montando i grandi operatori istituzionali nel mercato delle opzioni finanziarie ovvero quali sono le aspettative di coloro che il mercato lo fanno per davvero.

E’ del tutto evidente che gli istituzionali posseggono informazioni e analisti finanziari migliori di chiunque altro partecipi al mercato (capita sovente che queste informazioni non sono di pubblico dominio) e oltretutto sono dotati di ingenti capitali che possono - se non totalmente modificare - quantomeno condizionare il mercato, per cui risulta essenziale monitorare costantemente il loro comportamento al fine di capire come gli stessi valutino la situazione attuale del sottostante oggetto di studio in maniera tale da prendere posizioni quantomeno simili a quelle detenute dalle cosiddette “mani forti” del mercato.

La ragione è molto semplice: hanno ragione nella stragrande maggioranza dei casi! Qualche volta però “toppano” anche loro e sono costretti a ricoperture frettolose che in genere portano ad accelerazioni del mercato in un senso o nell’altro.

Antonio io sono nuovo per cui mi permetto di chiedere.
Di che tipo di operatività si tratta? È possibile seguirla senza stare sempre al pc?
Prevede anche operatività su Eurostoxx?
In generale, una rapidissima spiegazione circa le modalità con cui si svolge il tutto sarebbe molto utile per me e forse per altri come me che sono solo agli inizi con questo forum. Grazie.

Ora, visto che gli istituzionali non sono "scalper" ma costruiscono le proprie strategie lentamente, è sempre possibile cogliere i loro movimenti attraverso la lettura delle variazioni di Open Interest; in ogni caso questo metodo di lettura non va utilizzato come un trading system con segnali long o short da utilizzare ma deve essere sempre inquadrato come tentativo di definire il tipo di strategia che stanno costruendo o smontando i Big.

Antonio io sono nuovo per cui mi permetto di chiedere.
Di che tipo di operatività si tratta? È possibile seguirla senza stare sempre al pc?
Prevede anche operatività su Eurostoxx?
In generale, una rapidissima spiegazione circa le modalità con cui si svolge il tutto sarebbe molto utile per me e forse per altri come me che sono solo agli inizi con questo forum. Grazie.

I corsi che faccio io sono un po’ diversi da quelli che fanno altri formatori. Il corso si compone infatti di due parti: una parete pratica che consiste in una newsletter operativa e una parte teorica che spiega le scelte operative e durano un mese.

Il mio obiettivo principale – come ho sempre detto - non è quello di prospettare un guadagno più o meno significativo ma occasionale, bensì quello di strutturare un'attività speculativa che funzioni nel tempo e che pertanto presuppone una certa continuità.
L’anno scorso abbiamo fatto prevalentemente Delta Hedging con strategie neutrali Theta positive Vega negative aperte ai lati con BEP abbastanza lontani che permettessero correzioni. Essendo strategie marginate si richiedeva la presenza costante sul mercato.
Quest’anno utilizzeremo altri metodi e strategie che non presuppongono la presenza fissa.
Il capitale di riferimento è fissato su unità di 25.000€. Puoi aspettare il prossimo mese quando partiremo con l’Eurostoxx 50.

Analizzando tutti gli Open Interest (OI) sulle opzioni scadenza marzo (Mibo) sull’indice Ftse Mib, abbiamo al momento questa situazione. Già ad occhio notiamo che il quantitativo di Call è maggiore di quello delle Put. In effetti il Put / Call Ratio è 0,73

Chiaro quindi 25000 è il capitale indicato anche se poi si marginerà meno?
Non ho capito se quest'anno su Eurostoxx si può evitare di seguire costantemente ma mettendo ad esenpio gli ordini in macchina la mattina.

Chiaro quindi 25000 è il capitale indicato anche se poi si marginerà meno?
Non ho capito se quest'anno su Eurostoxx si può evitare di seguire costantemente ma mettendo ad esenpio gli ordini in macchina la mattina.

Di quel capitale utilizzeremo solo una parte che rappresenta la vera esposizione.

Su Eurostoxx così come su altri sottostanti la newsletter contiene una serie di segnali operativi ed è inviata prima dell’apertura dei mercati in modo tale da consentirne l’inserimento degli ordini anche a chi durante la giornata è preso da altri impegni lavorativi.

Vengono riportati:

• i livelli dell’indice (o futures) a cui bisognerebbe contrattare la specifica opzione
• strike e scadenza dell'opzione
• se è in acquisto o in vendita

quando il livello è toccato l’opzione si considera eseguita. Facciamo un esempio: 1° livello di Garcia a rialzo si deve entrare con l’acquisto di una Put 20.000 scadenza marzo; ebbene non appena il prezzo tocca quel livello si esegue la Put rispettando semplicemente lo schema.